资本监管对我国商业银行资本和风险的影响分析.pdf

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1、资本监管对我国商业银行资本和风险的影响分析AnalysisesofthchnpactofCapitaiAdequacyRegulati【lIl011OurNalion'sC。111nlercialBaIlks。nTheirCapitalandRisk专业名称：金融学申请人姓名：伍曼导师姓名：陆军教授fC·‘?’学位论文原创性声明本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师的指导下，独立进行研究工作所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外，本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的作品成果。对本文的研究作出重要贡献的个人和集体，均已在文中

2、以明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律结果由本人承担。学位论文作者签名：仁良日期：≯易年乡月fEl学位论文使用授权声明本人完全了解中山大学有关保留、使用学位论文的规定，即：学校有权保留学位论文并向国家主管部门或其指定机构送交论文的电子版和纸质版，有权将学位论文用于非赢利目的的少量复制并允许论文进入学校图书馆、院系资料室被查阅，有权将学位论文的内容编入有关数据库进行检索，可以采用复印、缩印或其他方法保存学位论文。保密论文保密期满后，适用本声明。7学位论文作者签名：攸导师签名：C日期：知肉年乡月fE1日期：叨I晖乡摘要随着全球金融市场的发展，

3、银行业务逐渐扩张到更多的领域，金融创新在为银行带来更大利润空间的同时，也使银行所面临的风险被推到越来越高的位置。1988年巴塞尔银行监管委员会颁布的《巴塞尔资本协议》第一次在全球范围内对银行风险管理建立了一套统一的标准。我国也根据资本协议在2004年出台了《商业银行资本充足率管理办法》，旨在建立一套既与国际标准接轨，又符合中国国情的资本监管制度。本文利用我国已上市的14家商业银行2004年至2008年的年度数据，运用实证的方法分析资本充足监管对我国商业银行的影响。具体将我国的商业银行划分为国有商业银行和股份制及城市商业银行三个类别，分别分析资

4、本充足监管压力对商业银行资本和风险选择行为的影响，以及对商业自身风险大小的影响。希望从中考察巴塞尔资本充足监管在我国的实施效果如何，对我国银行的资本监管是否有效。实证的结果表明：1．从总体来说，资本监管可以有效的提高银行资本充足水平。2．资本充足监管对7家股份制银行和3家城市商业银行的风险承担行为均没有显著的影响，但可以有效降低4家国有银行业务承担的风险水平。3．资本监管可以有效提高银行的安全性。而国有银行的安全性又高于股份制银行和城市商业银行。关键词：资本监管资本水平风险承担银行安全性AnalysisOurNatABSTRACTAlongw

5、iththedevelopmentofthegloblefinancialmarket，bankshaveextendedtheirbusinesstomorefieldsandmadegreaterprofitswithfiinancialinnovationintheseyears．However,variouskindsofrisksappeared，whichhaspushedbanksingreatdanger．The‘‘BaselCapitalAccord’’issuedin1988broughtinasetofstandards

6、onbankingriskmanagementtotheworldatthefirsttimeinthehistory．In2004,Chinesegovernmentpmmulgatedadocumentationcalled‘‘TheLawofCommercialBanksCapitalAdequacyRatioManagement”．Thepurposeofpromulgatingthisdocumentationistoestablisharegulatorysystemthatisnotonlyinaccordance．withth

7、eworldstandards，butalsofitsthefinancialsituationinourowncountry．Thispaperusedempiricalmethodtoanalyzetheimpactofcapitaladequacyregulatorysystemtocommercialbanksinourcountry,using14listedcommercialbanks’annualdatafrom2004to2008．Specifically,wedividedthecommercialbanksintothr

8、eekinds．ThefirstkindiSthenation—ownedcommercialbanks，thesecondistheshareholdingcom