宏观审慎监管对商业银行资本管理的影响分析

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1、学巧代号１０５３２学号Ｓ１３１８１００６５分类号密级ＨＵＮＡＮＵＮＩＶＥＲＳＩＴＹ硕±学位论文宏观审慎监管对商业银行资本管理的影响分析学位申请人姓名薛枫培养单位金融与统计学院导师姓名及职称彭建刚教授学科专业余輔学研究方向商业银行管理论文提交日期２０１６年４月１８日学校代号：１０５３２学号：Ｓ１３１８１００６５密级：湖南大学硕±学位论文宏观审懷监管对商业银行资本管理的影响分析学位申请人姓名：导师姓名及职疏：彭津刚教授培养单位：余融与统计学院专业名疏；余融

2、学论女提交日期；２０１６年４月１８日论女答辩日期：２０１６年５月１８日答辨委员会主席：王修华副教授－ｒｕｄｅｎｔａＴｈｅＳｔｕｄｏｎＥｆｆｅｃｔｓｏｆＭａｃｒｏｐｉｌＳｕｐｅｒｖｉｓｉｏｎｏｎ化ｅｙＣａｉｔａｌＭａｎａｇｅｍｅｎｔｏｆＣｏｍｍｅｒｃｉａｌＢａｎｋｓｐＢｙＦＥＮＧＸＵＥＢ．Ｅ（Ｈｕｎａｎｉｖｅｒｓｈ２０１３．Ｕｎｙ）Ａ化ｅｓｉｓｓｕｂｍｉＵｅｄｉｎａｒｔｉａｌｓａｔｉｓｆａｃｔｉｏｎｏｆ化£ｐＲｅｑｕｉｒｅｍｅ打ｔｓｆｏｒｔｈｅｄｅｇｒｅｅｏｆＭａｓｔｅｒｏｆ

3、ｅｃｏｎｏｍｉｃｓｉｎＦｉｎａｎｃｅｉｎｌ：ｈｅＧｒａｄｕａｔｅＳｃｈｏｏｌｏｆＨｉｍａｎＵｎｉｖｅｒｓｉｔｙＳｕｐｅｒｖｉｓｏｒＰｒｏｆｅｓｓｏｒＰＥＮＧＪｉａ打ｇａｎｇＡｐｒｉｌ，２０１６湖南大学学位论文原创性声明本人郑重声明：所呈交的论文是本人在导师的指导下独立进行研究所取得的研究成果。除了文中特别加Ｗ标法引用的內容外，本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写的成果作品。对本文的研巧做出董要贡献的个人和集体ｉｌ。本人完全意识到本声明的法律后果，均已在文中Ｕ明碗方式标明由本人承担。作者签名：狐日期

4、：年名月／日Ｉ＾学位论文版权使用授权书本学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定，同意学校保留并向国家有关部口或机构送交论文的复印件和电子版，允许论文被查阅和借阅。本人授权湖南大学可Ｗ将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本学位论文。本学位论文属于１、保密□。，巧年解密后适用本授权书２、不保密＂少（请在Ｗ上相应方框内打）作者签名：日期：Ｗ化年＾月日ｉ导师签名曰期；典矣月曰ｆＩ硕丄学位论义摘要随着宏观审慎监管框架的落实和金融改革的深化，商业银行如何

5、在新的环境下强化资本管理，防范系统性风险，成为银行业关注的重要课题。本文就宏观审慎监管框架对商业银行的资本管理的影响进行研究，Ｗ期对《己塞尔协议ＩＩＩ》中商业银行附加资本的计提等加Ｗ补充，使其更好的适应新的经济环境和监管要求。首先，本文从资本管理和宏观审慎监管的理论出发，对资本管理的内容和己塞尔协议与资本管理的新进展进行阐述分析，总结了实施宏观审慎监管的必要性。然后，本文对我国商业银行资本管理的现状和问题进行了分析，并在此基础上分析了宏观审慎监管框架对商业银行资本管理的影响。宏观审慎监管倡导系统性风险内生化，而银行资本与非预期损失相对应，据此本文对微观

6、审慎框架下的非预一，提出增加附加资本与广义非预期损失相对应期损失送概念的内涵进行拓展。基于定性分析的理论拓展，本文运用基于异方差条件下Ｅｘｐｅｃｔｉｌｅ估计银行体系的ＶａＲ和ＥＳ，测度银行业和单家银行的风险受宏观冲击的影响。实证结果表明，，，宏观经济发生波动银行业的风险与单家银行的风险均显著增加因此银行需要在风险管理框架内将系统性风险考虑在内，即系统性风险内生化。资本与风，险相对应，因此宏观审慎监管框架下，商业银行需要増加附加资本，使得资本与广义非预期损失相对应，也就是本文提到的银行风险损失图中尾部风险的期望损失（ＥＳ），Ｗ解决风险外溢的问题，这是对宏

7、观审慎酪管下商业银行资本管理的理论框架的补充。最后一，基于上的定性和定量分析，本文对完善商业银行资本管理提出了些对策建议：建立宏观审慎监管下的资本管理框架，加强对系统性风险的分析评估和预警，还；除此之外需要继续拓宽有效的资本补充渠道；提高银行资本使用效率。关键词：商业银行资本管理宏观审慎监管非预期损失的拓展；；；ＩＩ宏观审慎监管对阁业银行资本管理的影响分析ＡｂｓｔｒａｃｔＷｉｔｈｔｈｅｉｍｐｌｅｍｅ打ｔａｔｉ