资本监管对商业银行影响的研究

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1、硕士专业学位论文论文题目资本监管对商业银行影响的研究学号20104310069研究生姓名郁青指导教师姓名罗正英专业名称工商管理研究方向金融管理论文提交日期2012年9月资本监管对商业银行影响的研究中文摘要资本监管对商业银行影响的研究中文摘要现代商业银行的稳健发展以银行资本为基础，而对资本的监管也就成了各国银行业监督管理的核心内容。自巴塞尔协议正式实施以来，资本标准渐渐演变为公认的衡量商业银行稳健性和维护银行业竞争公平性的重要标杆。鉴于此，资本监管的有效性对宏观经济环境的稳定和银行经营的安全性产生了一定的影响。尽管近些年来国际资本

2、监管得到了较快的发展，但2008年次贷危机的爆发仍然让人们听到了不少对当前金融监管有效性的质疑声，对此，我国银监会针对国内外宏观环境和我国金融市场实际情况出台了一系列政策和指引，引导我国商业银行完善风险管控机制，提高风险抵御能力。在这些政策指引的引导下，我国资本监管方面得到了进一步的改革和完善。巴塞尔资本协议这一银行业的监管规则在国外许多国家都被证明是行之有效的，但考虑到近年来宏观环境和资本市场的不断发展变化，同时考虑到我国经济金融市场发展的特殊性，本文拟采用我国商业银行的实际数据进行实证研究，探讨新巴塞尔协议在我国的实施是否能

3、获预期的监管效果。本文采用理论文献规范研究、数据模型实证研究以及个别案例探讨等相结合的方法，基于已有的国内外研究结论和方法，利用2003-2011年16家商业银行的面板数据，对我国资本监管与商业银行盈利能力及风险水平的关系进行了研究。研究结果表明：2004年《商业银行资本充足率管理办法》颁布后，对于提升商业银行资本充足率取得了较好的效果。在实行资本监管硬约束后的前两年，我国商业银行感受到较大的资本监管压力，这种压力使商业银行资本充足率的调整速度得到一定的提升，但随着时间的推移，资本监管的效果有逐渐减弱的趋势。而资本监管要求对我国

4、银行收益水平并没有显著影响，同时也没有显著降低风险水平，即：资本要求监管对我国银行有一定的效果，但并不是完全有效。关键词：资本监管资本充足率盈利能力风险水平作者：郁青指导老师：罗正英IAbstractRESEARCHONTHEEFFECTOFCAPITALSUPERVISIONTOCOMMERCIALBANKSRESEARCHONTHEEFFECTOFCAPITALSUPERVISIONTOCOMMERCIALBANKSAbstractThecapitalisthecornerstoneofdevelopmentofcommer

5、cialbanks,whilesupervisionofthecapitalisthefoundationofbanks’regulation.Thecapitalstandardhasbecomeaninternationalcriterionofconservatismofbanksandanessentialrulerofpreservingthefaircompetitionofbanks,since“BaselAgreement”wasputintoeffect.Asaresult,theeffectivenessof

6、capitalsupervisionisimportanttothesafelyoperationofbanksandconservatismofeconomics.Thecapitalsupervisionhasgreatlydevelopedsinceitappears,however,itwaswidelychallengedbecauseofthesubprimecrisisin2008,whichreducedCBRCputseveralpoliciesinplace,inordertoperfecttheventur

7、emanagementsystemandimprovethecapabilityofbanksinwithstandingrisks.“BaselAgreement”hasbeenprovedtobeeffectiveinmanycountriesanddistricts,wewillverifytheeffectivenessof“BaselAgreement”inChina,whichhassomespecialtiesinthefinancialandcapitalmarket.Thetheoreticalandempir

8、icalanalysismethodshavebeenusedinthisdissertation.Basedonclassicalliteratureandmodel，inviewof16Chinesecommercialbanks’Paneldatafrom