资本监管对商业银行盈利能力的影响研究

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1、学校代号１０５３２学号Ｓ１３１８１０１００分类号密级／離，碱為炎爹ＨＵＮＡＮＵＮＩＶＥＲＳＩＴＹ硕±学位论文资本监管对商业银行盈利能力的影响研究学位串请人姓名吴巧远培养单位金融与统计学院导师姓名及职称易传和副教授彭建刚教授直学科专业＾？．ｊ‘研究方向金融管理与金融工程，Ｉ论文提交日期２０１６年４月２０日Ｉ１－—－Ｍ学校代号；１０５３２学号：Ｓ１３１８１０１００密级：湖南

2、大学硕±学位论文资本监管对商业银行盈利能力的影响研究学位巧请人姓名：吴思远导师姓名及职敌：易传和副教授彭律刚教授？培养单位：念曲与统计学院专业名称：余曲学０日；２０１６年４论文提交日期月２；２０１６年５３曰论义答锐日期月２答雜委员会主巧：龙海明教授＞ＡＳｔｕｄｏｎ化６ＩｍａｃｔｏｆＣａｉｔａｌＲｅｕｌａｔｉｏｎｏｎＢａｎｋｓｙｐｐｇＰｒｏ化ａｂｉｌｉｔＢａｓｅｄｏｎＳｔｒｕｃｔｕｒａｌＥｕａｔｉｏｎＭ

3、ｏｄｅｌｙｑｂｙＷＵＳｉｕａｎｙＢ．Ｅ．Ｈｅ打ａｎＵｎｉｖｅｒｓｉ２０１３（巧）Ａｔｈｅｓｉｓｓｕｂｍｉｔｔｅｄｉ打ａｒｔｉａｌｓａｔｉｓｆａｃｔｉｏｎｏｆｔｈｅｐ民ｅｑｕｉｒｅｍｅ打ｔｓｆｏｒｔｈｅｄｅｇｒｅｅｏｆＭ江ｓｔｅｒｏｆＥ）ｃｏ打ｏｍｉｃｓｉｎｆｉ打ａｎｃｅｉｎ化ｅＧｒａｄｕａｔｅｓｃｈｏｏｌｏｆＨｉｍａｎＵｎｉｖｅｒｓｉｔｙＳｕｅｒｖｉｓｏｒｓｐＡｓｓｏｃｉａｔｅｒｏｆｅｓｓｏｒＹＩＣｈｕａ

4、ｎｈｅｐＰｒｏｆｅｓｓｏｒＰＥＮＧＪｉａｎｇａｎｇＡｒｉｌ，２０１６ｐ湖南大学学位论文原创性声明本人郑重声明；所呈交的论文是本人在导师的指导下独立进行研究所取得的研究成果。除了文中特别加Ｗ标注引用的内容外，本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写的成果作品。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体，均已在文中明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律后果由本人承担。作者签名：复見凌曰期；年少月曰学位论文版权使用授权书本学位论文作者完全了解学校有关保

5、留、使用学位论文的规定，同意学校保留并向国家有关部口或机构送交论文的复印件和电子版，允许论文被查阅和借阅。本人授权湖南大学可Ｗ将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本学位论文。本学位论文属于１、保密□，在年解密后适用本授权书。２、不保密〇。＂＂（ｊ请在ＵＩ上相应方框内巧Ｖ）；作者签名曰期￣思么：＞０６年＾月曰１／导师签名巧文矣續日期：年ｊｒ月柳爹＾Ｉ资本监管对商业银行盈利能力的影响研究搞

6、要国际金融危机使金融秩序陷入混乱，为改变金融监管的政策失效，己塞尔委员会颁布《己塞尔协议扭》，提高资本充足率的同时还首次引入流动性等新的监管指标，目的在于提高银行业应对风险和吸收损失的能力。我国银行业监督管理委员会按其要求于２０１２年６月颁布了《商业银行资本管理办法（试行）》强化资＜一本监管一，进步提髙资本充足率要求，资本监管的核也地位没有改变反而进步。加强资本监管虽然提高了我国商业银行应对风险的能力，但根据新资本计量方法下的各级资本都出现了大幅度的缩水。新资本监管要求会对我

7、国商业银行的盈一利能力带来什么样的影响？这问题的探讨对商业银行和监管部口都非常有意义。本文研究资本监管对商业银行盈利能力的影贿，首先对国内外相关文献和资监管的演进进行了梳理，分析了国际银行资本监管的内涵及演进，商业银行盈利能力的内涵及影响因素；在此基础上从影响程度和影响路径分析了银行资本监管对盈利能力的影响机理，指出资本监管可Ｗ通过存贷行为和资产质量对盈利能力一产生影响，资本监管在定程度内将提高银行的风险控制能力，长期将提高银行的可持续发展能力，从而提高盈利能力。基于我国

8、银行资本监管和盈利能力的现状，文章选择结构方程模型作为实证研究的模型。为保证研究的系统性和全面性，本文对指标进行了多元化选取，采用２００９年３月－２０１５年６月我国１６家上市银行的季度数据对结构方程模型进行拟合及分：、，析，结果表明资本监管通过约束存贷款扩张提高资产质量间接的影响了商业银行的盈利能力。在全文分析的基础上，从建立可持续发展的资本补充机制、推进业务模式转型、推进经营模式转型和推进盈利模式转型四个方面，提出