基于内部评级法的商业银行信用风险控制研究

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1、分类号学号M201174015学校代码10487密级硕士学位论文硕士学位论文硕士学位论文硕士学位论文基于内部评级法的商业银行信用风险控制研究学位申请人：石胜杰学科专业：西方经济学指导教师：罗传建副教授答辩日期：2013年10月29日万方数据AThesisSubmittedinPartialFulfillmentoftheRequirementsfortheDegreefortheMasterofEconomicsResearchonCreditRiskControlofCommercialBanksBasedontheIRBApproachCandidate:ShiS

2、hengjieMajor:WesternEconomicsSupervisor:Prof.LuoChuanjianHuazhongUniversityofScience&TechnologyWuhan430074,P.R.ChinaOctober,2007万方数据独创性声明本人声明所呈交的学位论文是我个人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。尽我所知，除文中已经标明引用的内容外，本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的研究成果。对本文的研究做出贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律结果由本人承担。学位论文作者签名：日期：年

3、月日学位论文版权使用授权书本学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定，即：学校有权保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版，允许论文被查阅和借阅。本人授权华中科技大学可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本学位论文。保密□，在年解密后适用本授权书。本论文属于不保密□。（请在以上方框内打“√”）学位论文作者签名：指导教师签名：日期：年月日日期：年月日万方数据华中科技大学硕士学位论文摘要商业银行是主要的金融中介，是一个国家经济的晴雨表，商业银行的正常运作是保证一个国家经济稳定发展的重要因素

4、之一。商业银行信用风险控制的失误可能会导致其资金周转困难，最终停业甚至是倒闭。因此完善信用管理内部体系，调整信贷资产结构，提高信用风险控制技术，改善信贷资产质量是目前我国商业银行应该完成的首要目标。本文前部分主要是理论论述，首先对信用风险做了一定的分析，对其定义进行了简单的总结，并对识别不同类型的信用风险的方法进行了探讨，此外还详细分析了信用风险控制运行机制。其次，结合内部评价法的主要内涵，对内部评价法的基本框架和主要内容进行了分析，并重点剖析了内部评级法的四大变量：违约概率（PD）、违约损失率（LGD）、违约风险暴露（EAD）和期限（M)。最后是模型分析，对单一信用

5、风险模型和信用风险组合模型的众多模型分别进行了介绍，最后对信用风险组合模型的四个主要模型进行了对比评价。本文的后部分是实证研究，通过对+CreditMetrics、CreditRisk、CreditPortfolioView和KMV这四种模型的比较分析选择了KMV模型进行实证研究，并从A股板块、中小板块、创业板块和ST板块各挑选了五家企业作为研究对象，选取了每家企业近期的财务报表数据，结合KMV模型的公式通过迭代法计算出每一个企业的违约距离，以此来判断每个企业的违约可能性，最后通过与实际情况对比，证明KMV模型的适用性。本文在最后结合理论和实证的研究结果，从国家制度、

6、信用体系、金融技术和内部机制四个方面给出了相关建议。关键字：商业银行信用风险内部评级法KMV模型I万方数据华中科技大学硕士学位论文AbstractCommercialbanksarethemainfinancialintermediary,theyarethebarometerofnationaleconomic.Thenormaloperationofcommercialbanksisoneoftheimportantfactorstoensurethestabledevelopmentofnationaleconomy.Failureofcommercialban

7、kcreditriskcontrolmayresultinthedifficultiesinthecapitalturnover,thefinalclosureorevencollapse.Therefore,improvingthecreditmanagementsystem,adjustingthecreditassetstructure,upgradingcreditriskcontroltechnology,improvingthequalityofcreditassetsistheprimarygoaloftheCommercialBank