我国商业银行信用风险管理内部评级法研究——以x银行为例

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1、万方数据首都经济贸易大学CapitalUniversityofEconomicsandBusiness硕士学位论文THESIS0FMASTERDEGREL论文题目：我国商业银行信用风险管理内部评级法研究院专学作指导教师：完成日期：以X银行为例万方数据独创性声明本人郑重声明：今所呈交的《我国商业银行信用风险管理内部评级法研究》论文是我个人在导师指导下进行的研究工作及取得的科研成果。尽我所知，文中除了特别加以标注和致谢的地方外，论文中不包含其他人已经发表或撰写的内容及科研成果，也不包含为获得首都经济贸易大学或其它教育机构的学位或证书所

2、使用过的材料。作者签名：主糊El期：匕丛生年』月一目万方数据关于论文使用授权的说明本人完全了解首都经济贸易大学有关保留、使用学位论文的有关规定，即：学校有权保留送交论文的复印件，允许论文被查阅、借阅或网络索引；学校可以公布论文的全部或部分内容，可以采取影印、缩Ep或其它复制手段保存论文。(保密的论文在解密后应遵守此规定)作者躲狙导师签名雄姊期：础钳归』万方数据首都经济贸易大学硕士学位论文担iEj：疋贡随着金融市场的全球化、金融产品的日益丰富，越来越多的国内外管理机构和银行开始注重信用风险管理工作，我国白20i0年推行巴塞尔新资本协

3、议以来，内部评级法作为巴塞尔新资本协议要求推行的新方法，日益受到我国商业银行的重视，我国商业银行已认识到与国际市场接轨、稳健经营和防范风险对其自身的重要性，信用风险管理方法越来越多，思路也逐渐由定性管理转变为定性与定量相结合的方式，我国的金融环境、市场发展、执行条件等也逐渐向新资本协议的要求靠拢，内部评级法的应用也取得了一定的成绩，但与国外先进银行相比，我国在这方面的研究还处于初级阶段，很多方法模型是否适用还在摸索中。本文按照信用风险主要理论研究、商业银行信用风险管理状况分析、内部评级法解读分析及实证研究、内部评级法在实际应用中的

4、建议这一路线进行研究，构成了整篇论文的结构，更是结合实证分析国内商业银行采取的内部评级法模型分析该方法实际应用中的优缺点，参照内部评级法的理论基础，并根据我国国情提出建议与改进意见，为内部评级法的实施创造更好的条件，也为我国商业银行信用风险管理做出一些贡献。关键词：商业银行信用风险巴塞尔新资本协议内部评级万方数据日冰1导论⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．11．1论文的研究背景与意义⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯l1．1．1研究背景⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．．11．1．2研究意义⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．．11．2研

5、究思路⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯21．3国内外研究现状⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯21．3．1国外相关研究现状⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯21．3．2国内研究现状⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．31．4研究方法⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．．51．5论文的创新与不足⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．52商业银行信用风险管理理论⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．62．1信用风险⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯62．1．1基本概念及特点⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．．62．2信用风险的主要管理理论⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．92

6、．2．1传统的信用风险管理理论⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯92．2．2巴塞尔新资本协议——现代信用风险管理理论的突破⋯．．123我国商业银行信用风险及管理现状⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯143．1商业银行风险及分类⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．143．2银行信用风险的必然性⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．．153．3国内外商业银行信用风险管理现状⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．153．3．1国外信用风险管理现状⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．153．3．2国内商业银行信用风险管理现状与演变⋯⋯⋯⋯⋯．．154信用风险国际性监管准则与内部评级法⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．．21

7、4．1巴塞尔新资本协议与内部评级法⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯214．2信用风险管理新标杆一内部评级法⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．244．2．1内部评级法是商业银行信用风险管理的利器⋯⋯⋯⋯．244．2．2内部评级与外部评级⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯244．2．3初级法和高级法⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．254．3内部评级法基本框架⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．264．3．1违约概率(PD)⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯264．3．2违约损失率(LGD)⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．274．3．3违约风险暴露(EAD)⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．．274．3．4期限

8、(M)⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯274．3．5风险权重(RWC)⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯274．4内部评级法的相关要求⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．．284．4．1量化的内部评级系统⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯284．4．2充足、准确的数据来源⋯⋯⋯⋯⋯