内部评级法与商业银行信用风险管理

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1、Y8lJ79lg首都经辫贸易太謦硕士学位论文论文题目：内部评级法与商业银行信用风险管理系别：专业：作者：导师：完成日期：孟盈王量蝗麴援士吕!吕兰墨!墨三雯雯五生三月一委蚤直牛二月首都蛭存贸易尢举硕士学位论主《内部评鳜岳与商业银行信用风险管理H内容提要信用风险是目前我国商业银行面临的重要风险之一，银行大量的不良资产和入世后所面临的国外银行的激烈竞争．使得提高我国商业银行的信用风险管理水平成为我国银行业面I临的重要课题。国际上，新巴塞尔悱议于2004年6月的正式出台，尤其是内部评级法的引入，为全球商业银行的风险管理提出了～个更为全面的指导原则。同时．它也必

2、将导致我国商业银行的信用风险管理在技术层面和制度层面都发生重大变化。因此，借鉴国外商业银行信用风险管理的先进经验以提高我国的信用风险管理水平就具有重要的现实意义。本文的主要目的就是希望从内部评绂法的角度切入，结合我国商业银行的现实情况，探讨我国商业银行信用风险管理框架的构建问题。本文首先概述了西方信用风险管理理论的最新发展趋势，分别从信用风险的量化模型和内部评级法这两个层面展开论述．以便为本文所要研究和弱述的问题进行必要的理论铺垫。在此基础上，本文从实证方面入手，详细分析了国外商业银行的信用风险管理框架，并总结了它们在信用风险管理方面的先进经验，以利于

3、我国商业银行借鉴参考。最后，本文着重探讨了我国商业银行信用风险管理框架的构建问题。这一部分将从内部评级法的角度切入，结合我国商业银行的实际情况，分别从技术屡面和制度层面对我国商业银行构建自身的信用风险管理框架提出建议。关缝词：内部评级法信用风险信用风险管理框架首都经济贸易犬学硕士学位论文Ⅸ内部评级法与商业银行信用风险管理》AbstractCurrently,creditriskisoneofthemostimportantrisksconfrontedbyChineseCommercialbanks．Becauseofthetremendousnon-

4、performanceassetofChinesebanksandcompetitionfromforeignbanksafterenteringWTO，improvingourcreditriskmanagementbecomesanimportantissueforChinesebankindustry．Indevelopedcountries，theestablishmentoftheNewBaselCapitalAccord，especiallytheInternalratings--basedapproaches(IRBapproach)pr

5、ovidesamorecomprehensiveguidanceforglobalbankcreditriskmanagement．Atthemeanwhile，thenewaccordandtheIRBapproachwillresultintremendouschangeswithcreditriskmanagementofChinesebanks，bothfromsystemandtechnology．Asaresult，itisnecessaryforChinesebankstolearntheexperienceofcreditriskman

6、agementfromforeignbanksThemainaimforthispaperistofindthewayofestablishingthecreditriskmanagementframeforChinesebanks，withtheperspectivefromIRBapproachandChinesereality．Thispaperconsistsofthreeparts．Firstpartdescribesthenewtrendofwesterntheoriesofcreditriskmanagement，whichprovide

7、sthetheoreticalbasisforthispaper．ThispartincludesthemaincreditriskmeasurementmodelsandIRBapproachBasedonthefirstpart，secondpartanalyzesthecreditriskmanagementframesofforeignbanks，andsummarizesthegoodexperienceoftheircreditriskmanagement．Thirdpartdiscusseshowtoestablishthecreditr

8、iskmanagementframeforChinesebanks．Fromtheperspe