基于违约模型的内部评级法对信用风险管理的有效性研究

《基于违约模型的内部评级法对信用风险管理的有效性研究》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在学术论文-天天文库。

1、学校代码：10036例矽手芗亏f节贸易声学UniversityofInternationalBusinessandEconomics硕士学位论文基于违约模型的内部评级法对信用风险管理的有效性研究培养单位：国际经济贸易学院专业名称：金融学研究方向：公司金融作者：辛云飞指导教师：蒋先玲论文日期：二。一三年三月■■I■■_●●J■·KeSearCnon匕11reCtlVeRessofCreditRiskManagementBased—·onInternalRatingMethodAnalysis学位论文原创性声明本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师的指导下，独立进行研究工作所取得的成果

2、。除文中已经注明引用的内容外，本论文不含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的作品成果。对本文所涉及的研究工作做出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明口本人完全意识到本声明的法律责任由本人承担。特此声明学位论文作者签名：奇&侈沙t嗲i其7日学位论文版权使用授权书本人完全了解对外经济贸易大学关于收集、保存、使用学位论文的规定，同意如下各项内容：按照学校要求提交学位论文的印刷本和电子版本；学校有权保存学位论文的印刷本和电子版，并采用影印、缩印、扫描、数字化或其它手段保存论文；学校有权提供目录检索以及提供本学位论文全文或部分的阅览服务；学校有权按照有关规定向国家有关部门或者机构送交论文

3、；学校可以采用影印、缩印或者其它方式合理使用学位论文，或将学位论文的内容编入相关数据库供检索；保密的学位论文在解密后遵守此规定。茹澎：匕咖雨’／日摘要随着当前世界经济高速发展，金融业开始在世界经济中扮演越来越重要的角色。而与此同时，金融风险也在随着经济的发展变的愈加难以控制和猛烈，成为不得不加以防范和研究的领域，银行业作为金融业的重要组成部分，银行监管和银行风险规避成为一项世界金融业很重要的任务。1988年开始，由国际清算商业银行的成员国各国中央银行在瑞士的巴塞尔达成若干重要协议，《巴塞尔协议》开始关注国际银行监管。金融危机的爆发催生了2004年出台的《新资本协议》，银行监管开始受三大支

4、柱的影响。其中，第一支柱“最低资本要求”始终占着不可动摇的主导地位。从《新资本协议》开始，对信用风险的管理越来越受到世界的关注，《巴塞尔协议》中对信用风险核算方法是标准法，《新资本协议》创新型地提出内部评级法这种运用计量模型的核算方法，开创了一个新的纪元。目前，对内部评级法中信用风险核算变量违约率(PD)的核算的研究更为深入，模型发展更为成熟，基于违约模型的内部评级法日趋成熟，对信用风险管理的有效性日益凸显。全文通过对信用风险的构成要素、信用风险管理的方式过程的详细阐述，对巴塞尔协议的演进和其与信用风险管理之间的密切关系进行联系，重点对内部评级法进行剖析，从理论的角度说明内部评级法的有效

5、性。并对基于内部评级法的主要测算变量违约率(PD)构建的Logiaic回归模型分析，从违约模型的角度实证研究了内部评级法在信用风险管理中的重要作用。关键词：信用风险管理，内部评级法，Lo西stic回归模型AbstractWiththerapiddevelopmentoftheworldeconomy,thefinancialindustryintheworldeconomybegantoplayamoreandmoreimportantrole．Andatthesametime，thefinancialriskisbecomingincreasinglydifficulttocontro

6、landfierce．Asanimportantpartofthefinancialindustry,thebankingindustryhavetopreventandresearchinthisfield．Sothebanksupervisionandbankriskaversionhavebecomeaveryimportanttask．Since1988，centralbanksofcommercialbanksforinternationalsettlementsgatheredinSwitzerlandtomakeseveralimportantagreements．TheB

7、aselagreementbegantopayattentiontotheinternationalbankingsupervision．Theoutbreakofthefinancialcrisisledtothepublishmentofthenewcapitalagreementof2004，thebanksupervisionstartedtobeeffectedbythethreepillars．Amongthem，min