资本监管对中小银行资产配置结构影响的研究

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1、学校代码：10327学号：MG10005064硕士学位论文资本监管对中小银行资产配置结构影响的研究院系：金融学院专业：金融学研究方向：中小银行和中小企业金融服务姓名：张绪新指导教师：游春完成日期：2012年10月30日答辩日期：2013年1月12日RESEARCHOFTHEREGULATIONOFBANKCAPITALONTHEASSETALLOCATIONOFTHESMALLANDMIDDLEBANKSADissertationSubmittedtoNanjingUniversityofFinanceandEc

2、onomicsFortheAcademicDegreeofMasterofEconomicsBYZhangXuxinSupervisedbyYouChunSchoolofFinanceNanjingUniversityofFinanceandEconomicsJanuary2013学位论文独创性声明本论文是我个人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。论文中除了特别加以标注和致谢的地方外，不包含其他人或其它机构已经发表或撰写过的研究成果。其他同志对本研究的启发和所做的贡献均已在论文中作了明确的声明并表示了谢意

3、。作者签名：日期：学位论文使用授权声明本人完全了解南京财经大学有关保留、使用学位论文的规定，即：学校有权保留送交论文的复印件，允许论文被查阅和借阅；学校可以公布论文的全部或部分内容，可以采用影印、缩印或其它复制手段保存论文。保密的论文在解密后遵守此规定。作者签名：导师签名：日期：摘要巴塞尔协议作为资本监管的指南已得到全球银行业的基本认同。我国对银行资本监管的重视虽起步较晚，但却始终密切关注巴塞尔委员会各方面的动态，并积极遵循巴塞尔委员会所提出的监管理念，逐渐完善我国的银行资本监管框架。伴随着金融体制改革的深入和发

4、展，中小银行应运而生，作为大型商业银行的补充，中小银行对国民经济的发展尤其是对中小企业融资的重要贡献，已得到世界各国的认可。银行业监督管理机构对中小银行的资本监管，在充分限制其经营风险的同时，也要考虑到其特殊性，促进其稳健发展。因此，研究资本监管对中小银行的影响具有重要意义。本文以中小银行为研究对象，采用理论分析和实证检验相结合的方法，主要研究银行资本监管对中小银行资产配置结构的影响。在理论分析的基础上，我们提出研究假设，即当商业银行面临资本监管压力时，会选择通过降低资产结构中的贷款占比以满足监管要求，而中小银行

5、相比于大型商业银行更趋向于选择这一方法。为了验证研究假设，我们首先从宏观和微观角度出发，确定中小银行资产配置结构的影响因素变量。其次，为对比说明中小银行与大型商业银行的差异，在模型中引入虚拟变量和交叉变量。再次，运用回归分析方法，对中小银行在资本监管下的相关数据（2006-2011）进行实证检验，研究结果表明假设存在，即中小银行与大型商业银行相比，其资产配置行为更易受到资本监管的影响。最后根据研究结果，提出具有针对性和切实可行的政策建议。关键词：中小银行；资本监管；资产配置IABSTRACTBaselAccord

6、astheGuideofcapitalregulationhasbeenthebasicrecognitionoftheglobalbankingindustry.Althoughtheimportanceofbankcapitalregulationinchinahavealatestart,ButalwayspaycloseattentiontothedynamicoftheBaselCommittee,activelyfollowtheregulatoryconceptproposedbytheBaselC

7、ommittee,andthegradualimprovementofthebankcapitalregulatoryframework.Alongwiththedeepeningofthereformandthedevelopmentofthefinancialsystem,thesmallandmedium-sizedbankscameintobeing.Asthesupplementthelargecommercialbanks,smallandmedium-sizedbanksmadethecontrib

8、utiontothedevelopmentofthenationaleconomy,especiallytotheSMEfinancinghasbeenrecognizedbytheworld.Thecapitalregulatoryhelpsmallandmedium-sizedbankslimitingitsoperationalrisks,wemusttakeint