关于监管新政下中小银行大类资产配置的思考

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1、关于监管新政下中小银行大类资产配置的思考中小商业银行是中国银行业不可忽视的有生力量，近年来取得了长足发展。但进入2017年以来，金融监管部门加大了对金融机构的监管力度，我国的中小银行也不可避免地受到了监管新政的直接冲击。如何在监管新政下顺利转轨，化解矛盾，融入实体经济，实现健康发展，是每个中小银行必须思考的问题。本文选择20家中小上市银行作为研宄标的，分别从资产负债结构、盈利能力，资产质量等方面进行横向和纵向的深入研究分析，指出存在的问题，提出了对策建议。现状分析近五年来，特别是2016年上市中小银行总体呈现以下特征：资产负债规模稳步增长、交叉金融业务扩张迅速、营业收入保持较快增速、净利润增

2、速和不良贷款率等质量指标呈现分化趋势，同时，伴随着杠杆率的快速上升。资产分析近五年来，中小银行总资产呈稳步增长，年均增幅不低于20%，但增速有所放缓，很大程度上依赖交叉金融投资规模的驱动，且在银行业金融机构占比持续上升，指标呈现持续扩张、一路飘红的态势。标的行资产规模及增速。标的行资产规模分化进一步加剧，一些初具规模、初显特色的银行，通过上市、引进战略投资者以及综合化经营等举措，总资产规模快速提升。在资产增速方面，锦州银行、贵阳银行、郑州银行、浙商银行和南京银行近五年总资产平均增速达到30%以上。2016年总资产增速最快的是资产规模较小的贵阳银行、锦州银行和青岛银行，总资产增速均在50%左右

3、。标的行资产结构分析。一是标的行大量收缩了信贷资产，同时加大了债券投资和应收款项投资，在投资类资产配置方面表现最为积极。二是信贷总资产配置处于银行业最低水平。2016年信贷资产总规模4.35万亿元，占总资产33.67%，余额较2015年增长16.62%,为近5年信贷资产增速最低的—年。其中，锦州银行信贷资产占比最低，仅有22.62%。纵观各行的资产今Y构，有些现象值得关注。其一，同业资产配置呈现分化状态。2016年标的行同业资产总规模1.17万亿元，占总资产9.06%,余额较2015年下降16.81%。各家具体配置调整不一，如南京银行、宁波银行和青岛银行同业资产继续猛增，增速在50%以上，但

4、徽商银行通过降低买入返售科目余额大幅压降同业资产规模，降幅高达58.49%；而锦州银行同业资产占比不足2%。其二，投资资产配置呈现“大放异彩，此消彼长”的态势。2016年，大部分标的行都倾向一定风险下收益回报更高的资产，通过中间通道，达到“出表放款、下沉资质、减少风险资本占用”的目的。2016年标的行投资资产总规模5.75万亿，占总资产44.48%，余额较2015年增加48.42%，其中上海银行规模最高，达到9090亿元，比排名第二位的江苏银行多2250亿元，青岛银行和贵阳银行投资类资产增速均超过80%，重庆银行投资类资产增速最低，不足15%。另一方面，锦州银行投资资产占总资产比例达到60.

5、63%，同比增长接近70%,投资资产的迅速增加使得锦州银行总资产规模较2015年增加近50%。其三，标的行投资资产期限。一年以内的投资资产占总投资资产比例为48.23%，一年至五年投资资产占比为36.01%,五年以上投资资产占比为15.76%。有4家标的银行—年以内投资资产占比高于50%，占比最高的为盛京银行，达到61.74%,占比最低的为哈尔滨银行，仅有13.53%;锦州银行一年至五年资产占比超过53.86%，而南京银行、天津银行、徽商银行和重庆银行一年至五年资产占比均超过40%,贵阳银行占比最低仅有14.53%;哈尔滨银行五年以上资产占比达到50.37%,比占比第二高的贵阳行多十个百分点

6、。其四，生息资产收益率下滑。2015年生息资产收益率多在5%〜7%区间；2016年三大生息资产的收益率中，各家银行贷款资产收益率和同业资产收益率均下滑1%〜3%。其中，徽商银行、北京银行、天津银行和青岛银行等通过提高同业和投资资产收益率弥补贷款收益率降低带来的比例影响；而南京银行、宁波银行、贵阳银行、锦州银行等都是贷款收益率高于同业资产及投资资产收益率。负债分析•+4、近年来，中小银行负债业务稳步发展，以城商行为例，至2016年底，城商行负债总额26.40万亿，在全部银行业金融机构中占比升至12.60%,比2015年提高1.12%,近年呈现平稳上升趋势。标的行负债规模及增速。截至2016年底

7、，标的行负债总规模为12.12万亿，同比增长24.71%。按照2016年底负债规模将上市银行分为三个梯队：万亿规模行占比27%。规模超过1万亿的分别为北京银行、上海银行、江苏银行和南京银行；中等规模行占比40%。分别为盛京银行、天津银行、宁波银行、徽商银行、杭州银行和哈尔滨银行。规模较小的行占比33%。其余10家银行负债规模均低于5000亿，其中锦州银行负债规模4961亿，接近5000亿规模。在总负债增速方面