基于logit模型的我国商业银行中小企业贷款信用风险度量研究

《基于logit模型的我国商业银行中小企业贷款信用风险度量研究》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在学术论文-天天文库。

1、万方数据分类号UDC密级学位论文基于logit模型的我国商业银行中小企业贷款信用风险度量研究作者姓名：指导教师：郑艳会李英副教授东北大学工商管理学院申请学位级别：硕士学科类别：金融学学科专业名称：金融学论文提交日期：2014年6月论文答辩日期：2014年6月学位授予日期：2014年7月答辩委员会主席：庄新田教授评阅人：金秀教授姜硕教授东北大学2014年6月万方数据ADissertationinEconomics

2、

3、IlllIIlIlllUIII!fY2994604ResearchonCreditRiskMeasu

4、rementBasedonLogitModelofChineseCommercialB：tnkLoanstoSmalland0ercialanoansmallandMediumEnterprisesByzhengYahHuiSupervisor：AssociateProfessorLiYingNortheasternUniversityJune2014万方数据独创性声明本人声明，所呈交的学位论文是在导师的指导下完成的。论文中取得的研究成果除加以标注和致谢的地方外，不包含其他人己经发表或撰写过的研究成果，也不包括本

5、人为获得其他学位而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均己在论文中作了明确的说明并表示谢意。学位论文作者签名：翱巍缘日期：2口f蛾6。>≥学位论文版权使用授权书本学位论文作者和指导教师完全了解东北大学有关保留、使用学位论文的规定：即学校有权保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和磁盘，允许论文被查阅和借阅。本人同意东北大学可以将学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索、交流。作者和导师同意网上交流的时间为作者获得学位后：半年口一年∥一年半口学位论文作者签名：浆瞅签字日期：如l嗷5、》两

6、年口导师签名：孪乏签字日期：夕吖年．多、≯乡删￥·勿、少>万方数据东北大学硕士学位论文摘要基于Logit模型的我国商业银行中小企业贷款信用风险度量研究摘要近年来，随着金融市场改革地不断深入，越来越多的商业银行涌入市场，导致市场竞争越来越激烈。面临这种压力，在市场中占绝对数量的中小企业已经成为商业银行分散竞争的首选。目前，商业银行为了及时了解中小企业贷款的风险大小，正在积极探索一种有效的量化工具。倘若商业银行有此工具，就能对中小企业存在风险与否一目了然，自然就不会错过那些优质的中小企业客户。为此，中小企业信用风险管

7、理的重点就是研究出一种可行有效地信用风险度量方法。本文结合商业银行及中小企业的相关理论，对中小企业信用风险的度量难点进行分析，通过分析对比常用的信用风险度量工具，研究出假设条件宽松的Logit回归模型更适用于我国现阶段的中小企业。在初始指标的选择方面，借鉴以往的相关研究，从反映中小企业财务状况的四个方面选取了16个定量指标，从非财务影响因素方面选取了3个定性指标。在样本的选择方面，将资产负债率60％作为区分中小企业风险高低的临界值，最终选取了160个样本数据。本文使用探索性因子分析对指标变量进行降维处理，之后使用

8、验证性因子分析对因子结构的合理性进行检验，得到了五个有效的因子指标。其次，使用Logit回归分析得出中小企业违约概率的表达式。最后，另选42个其它企业样本检验Logit回归分析的有效性。研究结果表明：Logit回归分析能够很好的预测中小企业的信用风险，为商业银行提供了一种可靠的中小企业信用风险度量方法。关键词：商业银行；中小企业；信用风险度量；因子分析；logit回归分析II万方数据东北大学硕士学位论文AbstractResearchonCreditRiskMeasurementBasedonLogitModel

9、ofChineseCommercialBankLoanstoSmallandMediumEnterprisesAbstractInrecentyears，withthedevelopmentofthefinancialmarketreforiil，moreandmorecommercialbanksintothemarket,leadingtoincreasinglyfiercemarketcompetition．Facingthepressure，Smallandmediumenterpriseswhichar

10、eabsolutequantityinthemarkethavebecomethefirstchoiceofcommercialbankcompetitionfordispersion．Atpresent,inordertounderstandthesmallandmediumenterpriseloanrisk,commercialbanksareactivelyexp