基于sfa的中国上市商业银行效率研究

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3、————————————————————————一致谢时光荏苒，岁月如梭，研究生生活一晃而过，硕士毕业论文也终于完成。从论文选题、文章构思、研究撰写到最终修改定稿，都得到了浙江大学经济学院各位教授和同学的热情指导和帮助，在此深表感谢。在这里首先要感谢的是我的导师蒋岳祥教授。在论文的开题和写作过程中，蒋老师在文章结构和实证方法选择上给了很大的帮助。每次与蒋老师交流论文，都受益匪浅，让我能够更好地完善论文。除此之外，我还要感谢朱燕建老师和论文开题组老师们的热情帮助和宝贵意见。朱老师在我论文开题答辩之前，热心地指导我文章实证部分的假设，使实证研究更加规范和严谨。最后，感谢家人一直以来对我的支持和鼓

4、励，父母的爱是世界上最无私的；感谢身边所有的同学，感谢你们在我每次遇到困难时鼓励和支持我，让我有信心克服问题，完成论文。钱娟娟2011年05月于玉泉’摘要近年来，商业银行效率研究和效率影响因素分析成为金融机构业绩评价中的一个新课题。效率指标取代传统的财务指标成为商业银行效率研究的新趋势。本文基于中国商业银行在金融体系中的重要地位，总结商业银行效率研究方法和理论模型，并运用主流的随机前沿分析方法测算中国13家上市商业银行的成本效率值。在此基础上，本文重点从商业银行自身条件出发，分析商业银行成本效率的影响因素并探讨深层次原因。通过文献阅读和梳理，本文归纳了效率研究方法随机前沿分析方法(SFA)相

5、比于数据包络分析方法(DEA)具有的优点，创新性地选择SFA三种理论模型分别测度13家样本银行2005．2009年的成本效率值和成本效率排序。SFA三种模型的测度结果均显示中国商业银行成本效率整体水平呈上升趋势，不同银行之间的成本效率差异不断缩小，成本效率水平在不断提高中逐步趋同。接着，本文又对SFA三种模型测度的结果进行一致性检验，结果显示成本效率值通过一致性检验，而成本效率排序有显著差异。由此证明在SFA改进模型(1995年)中引入时间趋势变量t(作为效率影响因素变量)会影响效率值测度的准确性，故SFA改进模型(1992年)的实证结果更为准确。根据商业银行成本效率值的实证结果，本文从商业

6、银行的盈利能力、流动性能力、运营能力、风险抵御能力、创新能力和银行性质6个方面分析商业银行成本效率的影响因素。本文发现商业银行的盈利能力、运营能力和流动性能力对商业银行的成本效率有正面的促进作用，其中流动性能力影响最大，其次是运营能力，最后是盈利能力。商业银行的抵御风险能力对成本效率有负面影响。商业银行的创新能力对成本效率没有影响。而商业银行的性质对成本效率亦有影响，国有商业银行的成本效率低，股份制商业银行的成本效率高。关键词：随机前沿分析方法商业银行成本效率一致性检验影响因素ⅡAbstractInrecentyears，theresearchontheefficiencyanditsfac

7、torofthecommercialbanksisthenewtopicintheperformanceevaluationofafinancialinstitution．，nleresearchersathomeandabroadareusingefficiencymeasurementmethodratherthanfinancialindicators．BasedonthefactthatChina’S