基于sfa法的上市商业银行成本效率-研究

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1、TITLECommercialBanksontheMarketBasedonSFALawofCost-EffectivenessAThesisSubmittedtoShaanxiUniversityofScienceandTechnologyinPartialFulfillmentoftheRequirementsfortheDegreeofMasterofManagementScienceByJingHuangSupervisor:Prof.YuanZhangMay2015基于SFA法的上市商业银行成本效率研究摘要金融是社会经济发展的重要支撑。经济发

2、展奠定着社会文明进步的物质基础。银行业作为金融体系的核心产业，其稳健发展关乎国家的金融稳定和经济安全。作为商业银行，其竞争力集中体现在效率的提高，同时，高效率也体现着对经济发展的贡献率。因此，研究商业银行效率对我国银行业的稳健发展具有重要的现实意义。本文选取我国16家上市商业银行2007-2013年七年的相关数据作为原始样本数据，采用理论分析和实证分析相结合、定性和定量相结合、横向水平比较和纵向历史演进相结合的分析方法，选用超越对数成本函数，基于SFA法对模型进行实证分析，得出成本效率值，并对上市商业银行成本效率的影响因素进行具体分析。具体思路为：以我

3、国16家上市商业银行成本效率为参考研究对象。首先，对银行成本效率的相关理论进行归纳梳理，了解国内外关于银行成本效率的研究动态，弄清楚目前我国银行效率的现状及存在问题，为本文实证研究提供客观依据，并进行测度对比，为下文关于成本效率的进一步分析打下坚实的理论基础；其次，梳理国内外关于银行成本效率的研究方法，并将不同的测度方法运用情况进行对比，指出选用SFA法对我国上市商业银行成本效率进行测度的原因，同时对变量指标以及诸多影响因素进行选择研究，在此基础上选择比较客观的样本数据进行实证分析；最后，根据实证结果，提出提升商业银行成本效率、提高其竞争力的有效政策建

4、议以及研究中的不足。通过实证研究发现：首先，我国上市商业银行的成本效率的个体差异较大。公众眼中绝对的四大国有商业银行发展动力不强劲，已经失去半边天，其成本效率波动，似有走低。而地方性商业银行，例如北京银行、浦发银行和中信银行等虽名不见经传，其成本效率曲线上扬，逐步跻身三甲。这说明，我国银行的市场化改革已经初有成效，后起之秀的城市商业银行就是较好的证明。推进经济持续发展，我国商业银行必须继续深化改革，与国际金融市场接轨，完善与国际金融业竞争的条件，加快在资产、负债和中间业务方面的创新步伐，同时不断提高集约化和精细化管理水平。四大商业银行必须重整旗鼓，彻底

5、改革不规范的经营体制和模式，努力提升成本效率，争取在激烈的国际金融市场的角逐中获胜。其次，商业银行上市后，我国16家商业I银行的成本效率变化不大。并没有按照我们预期的那样，由于上市带来一系列变化。银行上市，仅能提升银行知名度和关注度，来吸引广大潜在投资者注意，进而吸引投资者入股，带动银行股票增值，同时还能使银行的创新产品和业务受到广泛关注，激发银行职员工作积极性，以及高管规范作业，带动银行体制创新的全面推进，实现我国商业银行可持续发展。可是我国商业银行上市后成本效率并没有如我们预期的那样提升。这可能是因为我国商业银行体制不完善，制度不健全，不能适应上市

6、之后开放的金融市场环境。再次，银行资产质量与银行成本效率是负相关关系，这表明银行的不良贷款率降低，银行的成本效率将会变大。银行资产稳定性与银行成本效率是正相关关系，银行的核心资本充足率越大，其成本效率越大。银行资产流动性与银行成本效率比较复杂，因为存贷比具有两面性，即使这样，存贷比对商业银行成本效率的影响依然很大，只要我们选取合适的存贷比，将能增加银行成本效率。最后，为了融入国际金融市场大环境，参与国际金融市场的竞争，有效的提高我国商业银行成本效率，提出对策建议。关键词：成本效率，上市商业银行，SFA法，影响因素IIResearchontheCostE

7、fficiencyofChina’sListedCommercialBanks—BasedonSFAABSTRACTFinanceisanimportantsupportforsocialandeconomicdevelopment.Economicdevelopmenthaslaidthematerialfoundationforsocialcivilizationandprogress.Thebankingindustryisthecoreofthefinancialsystem,anditssteadydevelopmentisrelatedto

8、financialstabilityandeconomicsecurityofthecount