中国城市商业银行效率研究——基于SFA模型的实证分析-论文.pdf

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1、◇科学管理◇科技一向导2014年17期中国城市商业银行效率研究——基于SFA模型的实证分析周昊(国家开发银行山东省分行山东济南250000】【摘要】发展近20年来，城市商业银行已成为中国银行业不可缺少的重要组成部分，面对激烈的市场竞争，中国城市商业银行必须寻找一条可持续发展之路，增强其竞争力。而银行效率是银行竞争力的集中体现，也是到目前为止最具综合性的业绩评价指标。本文运用随即前沿分析方法找出城市商业银行的效率状况和特点，分析影响城市商业银行效率的因素，最后对城市商业银行效率的提高提出改进建议。【关键词】城市

2、商业银行；银行效率；随机前沿分析1．银行效率问题研究述评自然会选择银行的营业利润作为银行的产出．而税前利润能够客观地1．1银行效率的含义衡量银行的经营状况在西方银行经营管理理论中，银行效率(BankingEficiency)是银我们将银行的投入定义为：行在业务活动中投入与产出或者成本与收益之间的对比关系．是指银(1)存款总额：包括企业存款、机关团体存款、储蓄存款和其他存行在市场机制的作用下．在有效的保证流动性、安全性和盈利性基础款。上，通过对其资源的优化配置所实现的投入与产出或成本与收益之间(2)固定资产：包

3、括固定资产净值和在建工程．也是商业银行投入的对比关系。中的一项重要指标1．2银行效率的研究现状(3)所有者权益：它既是银行经营规模的一种体现又是银行抵御西方银行效率的研究始于20世纪5O年代．Alhadeftf1954)认为经营风险能力大小的主要决定因素小银行的成本几乎是大银行的2倍．即银行业存在着递增的产出效应2-3城市商业银行效率值及排名的实证度量和递减的成本效应。Beston(1965，1972)发现．对所有银行．不管其规2．3．1样本的选择模大小．都存在统计上显著的规模经济效应McAllister＆M

4、cMaIIUS由于中国城市商业银行的信息披露制度并不完善．因此共选择(1993)指出小规模的银行存在着显著的规模无效率，资产规模在1亿18家城市商业银行作为样本银行。另外，为了将城市商业银行效率与美元以下的小银行．其规模无效程度超过了10％。Claudia＆Philip我国其他形式商业银行做一比较．样本中又加入了12家全国性商业f20o4)认为资本实力和不良贷款的数量对银行效率的影响最显著．资银行作为样本银行因此样本银行共3O家。数据的时间跨度为2008产规模和银行效率的相关l生并不明显年一2012年共5年的

5、数据。所有样本数据数据来源于BANKSCOPE国内方面．学者的研究范围主要集中在规模经济、技术效率和范数据库以及各商业银行公布的年度报告围经济领域。其中赵旭、凌亢(2ooo)，魏煜(2000)，张健华(2003)等利用2．3．2模型的估计及效率的测算DEA方法实证表明．股份制商业银行的效率值总体高于国有独资银为更准确的进行实证测算．本节采用的是面板数据的随机前沿模行。钱蓁(2003)运用SFA方法测算了8家商业银行的x效率，认为自型：有资本比例、所有权结构安排、利息收入占总营业收入的比重几个变lnYk，邙Il

6、nDt2inFt弗3lnEb+Vit-U4量显著影响银行的效率。张超等人(20o4)运用了SFA方法对商业银Vntu—N(o，口2。U：(Uexp{1—T))行的成本效率进行测量．结果表明股份制商业银行在成本控制方面要产出变量y为税前利润，投入变量为存款总额D固定资产优于四大国有商业银行和所有者权益E。表示随机误差项，表示技术无效率。这里T1是国内学者对城市商业银行效率的研究较晚宁~(2oo4)较为系统待估参数，当=0时，说明技术效率具有时间不变性；当>0时，效率地给出了城市商业银行效率的评价原则与评价标准。

7、芮有浩(20o9)运随时间的变化而增加；当11<0时微率随时间的增加而减小。下标i和用数据包络分析方法对我国城市商业银行相对效率进行动态的实证t分别表示银行和时间比较分析表明：通过重组、上市、引进战略投资者等方式，能够提高国使用Frontier4．1软件对波形进行回归分析．回归结果见表1内城市商业银行的运行效率李萍萍(2009)应用数据包络分析法．对山表1模型回归的结果东省ll家城市商业银行的效率进行了分析表明．山东城市商业银行的效率普遍较好，且发展程度和当地经济发展有关系。系数回归值标准差T检验值2．城市商

8、业银行效率实证分析p0-3．7390．349—107222．1测度方法选择p．0．6870．0937．385银行效率的测度方法分为传统测度方法和前沿分析法，目前对银行效率的度量主要采用前沿分析的方法．前沿分析方法又分为非参数B一0．1500．075-2．O00方法和参数方法参数前沿法主要有随机前沿分析法(Stochastic0．4980．0647．763FrontierAnalysis，简称SFA)