基于sfa的我国商业银行效率变动实证分析

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1、天津大学硕士学位论文基于SFA的我国商业银行效率变动实证分析AnEmpiricalStudyonEfficiencyChangeofChineseCommercialBanksBased-onSFA学科专业：企业管理研究生：李贤指导教师：汪波教授天津大学管理与经济学部2013年11月独创性声明本人声明所呈交的学位论文是本人在导师指导下进行的研究工作和取得的研究成果，除了文中特别加以标注和致谢之处外，论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果，也不包含为获得天津大学或其他教育机构的学位或证书而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了

2、明确的说明并表示了谢意。学位论文作者签名：签字日期：年月日学位论文版权使用授权书本学位论文作者完全了解天津大学有关保留、使用学位论文的规定。特授权天津大学可以将学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，并采用影印、缩印或扫描等复制手段保存、汇编以供查阅和借阅。同意学校向国家有关部门或机构送交论文的复印件和磁盘。（保密的学位论文在解密后适用本授权说明）学位论文作者签名：导师签名：签字日期：年月日签字日期：年月日中文摘要随着利率市场化的逐步推进，商业银行效率研究再次成为热门课题。本文梳理了学者们的研究成果，在此基础上对效率测度理论做了进一步研究。在实证分析部分

3、对我国16家上市银行2005-2012年间的效率及其变动进行分析。本文效率研究从效率的一般定义开始，引入商业银行效率的定义，对商业银行的效率进行分类，进而对效率测算的参数法和非参数法进行了系统论述，并对两种方法中最常用的随机前沿法和数据包络法进行了比较，最终选定前者用于本文的实证分析。本文引入了一般化Malmqusit全要素生产力指数，分析商业银行在考察期内效率的变动及其原因。该指数利用Diewert二次恒等辅助定理在投入导向距离函数的基础上导出，能够有效解决Malmqusit全要素生产力指数分解时规模效率无上限的问题。本文在实证部分使用BatteseandCo

4、elli（1995）模型测算了各商业银行在考察期内的效率。商业银行在2008年经济危机之前呈现效率递增的趋势，经济危机之后效率下降，2010-2011年间又有了进步，2012年再次下滑。同时，股份制商业银行的效率远高于国有商业银行。分支机构数量、是否为国有银行、不良贷款率对银行效率有具有统计的显著性。在参数估计的基础上，计算商业银行全要素生产力的变动。商业银行的生产力在经济危机前递增，在危机之后下降，直到2011年逐渐恢复上涨。将全要素生产力的变动分解为技术效率的变动、技术变动和规模效果。结果显示，经济危机之前，技术引进为主导推动了商业银行效率的提升；经济危机之

5、后，对现有技术的充分利用成了效率提升的主要动力。对于绝大部分商业银行规模增大不会提高效率，尤其是城市商业银行。关键词：商业银行；效率变动；Malmquist指数；随机前沿分析法ABSTRACTAlongwiththegradualmarketizationofinterestrates,researchoncommercialbanks'efficiencybecameahottopiconceagain.Onthebasisofscholars'researchresults,thispaperinvestigatestheefficiencychangeof

6、16commercialbanksduring8years(2005-2012)withfurtherresearchonthetheoryofefficiencymeasure.Thispaperstartedfromgeneraldefinitionofefficiency,introducedthedefinitionofcommercialbank'efficiency,classifiedtheefficiencyofcommercialbanks,andthenexpoundedparametricmethodandnonparametricmeth

7、odsystematically.WiththecomparisonofStochasticFrontierApproachandDataEnvelopmentAnalysiswhichwasusedfrequently,thispapercarriedontheformerintheempiricalanalysis.ThispaperintroducedtheTotalFactorProductivitybasedongeneralMalmqusitindex,andanalyzedthechangesintheefficiencyofcommercialb

8、anksduringth