基于SFA的我国商业银行效率测算与提升

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1、中图分类号：F830基于SFA的我国商业银行效率测算与提升金融学田倩倩刘胜题副教授二00九年十二月学校代码：10252学号：0721616上海理工大学硕士学位论文基于SFA的我国商业银行效率测算与提升姓名田倩倩系别管理学院专业金融学研究方向金融服务市场研究指导教师刘胜题副教授学位论文完成日期2009年12月学位论文版权使用授权书本学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定，同意学位论文保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版。允许论文被查阅和借阅。本人授权上海理工大学可以将本学位论文的全部内容或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或

2、扫描等复制手段保存和汇编本学位论文。保密年□不保密□本学位论文属于学位论文作者签名：指导教师签名：年月日年月日声明本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师的指导下,独立进行研究工作所取得的成果。除文中已注明引用的内容外，本论文不包含任何其他个人或集体已经公开发表或撰写过的作品成果。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本声明的法律责任由本人承担。学位论文作者签名：年月日摘要效率是经济学的核心命题，也是商业银行竞争力的核心内容和重要表现形式。商业银行效率主要指商业银行在保证安全性、流动性和收益性的同时，合理配置资源，最大限度地推动社会经济

3、资源流动的能力，是其市场竞争力、投人产出能力和可持续发展能力的总称。效率对于商业银行应对竞争挑战、谋求竞争优势、抵御外部风险、实现最大利益具有重要意义。对商业银行效率进行评价，可以了解其自身资源的配置与运用是否达到最优，有助于商业银行的经营管理者明确自身在同业中所处的地位以及与其他银行之间的差距，有针对性地采取措施改善经营和管理，实现可持续发展。为此，本文采用随机前沿分析法（SFA）测算了十四家银行的收入效率和成本效率，并进一步提出了提高银行效率的措施。本文首先对效率的内涵、分类、测算方法进行了界定，为论文提供理论基础。效率分为我们通常所说的规模效率、范围效率和除二

4、者之外的X-效率，测算方法也分为一般的财务指标方法和前沿效率分析法，前沿效率分析法又分为参数法和非参数法，本文分别对上述内容进行了详细介绍。本文所测算的收入效率和成本效率属于X-效率，所采用的SFA方法，也即随机前沿分析法是前沿分析法中的参数法。其次，本文构建了基于随机前沿分析法（SFA）的收入效率和成本效率测算模型。选取了十四家有代表性的银行为样本，运用从《中国金融年鉴》上得到的十四家银行的2000-2007年数据，从巨潮资讯网和相关银行网站上得到的十四家银行的2008年报数据，测算了十四家银行的收入效率和成本效率，即收入效率a和成本效率a。但测算效率不是本文的最

5、终目的，本文进行效率测算的目的是找出影响效率的因素，并进而采取相关措施来提高效率，由于2000-2006年可能影响效率的指标（如不良贷款率、银行规模、非利息收入占比、净利差和员工素质）数据不充分，只能得到2007-2008年的相应指标数据，所以本文进一步测算了基于2007-2008年数据的十四家银行的收入效率和成本效率，即收入效率b和成本效率b，这样就可以利用相应指标数据对收入效率b和成本效率b进行回归分析了。本文对测算出的两个收入效率（收入效率a和收入效率b）和两个成本效率（成本效率a和成本效率b）进行了比较分析和相关性分析，从中可以看出各银行效率变化和效率排名变

6、化。然后对影响商业银行效率的因素进行了定性和定量分析，定量分析是通过回归分析来进行的，由于中国农业银行从2007年开始进行股份制改造，不良贷款率等指标在2007年比较特殊，不适合进行相应的回归分析，这样本文就运用相关指标对基于2007-2008的数据得到的除中国农业银行以外的十三家银行的收入效率b和成本效率b进行回归分析，得出在10%的显著性水平下，商业银行效率的影响因素。最后，本文根据影响商业银行效率的定性和定量分析结果，有针对性的提出了提高商业银行效率的对策。优化银行信用环境；建立有效的银行监管体系；降低不良贷款率；扩大银行规模，实现规模经济；发展中间业务和表外

7、业务，提高非利息收入；扩大净利差；进一步推进国有银行产权制度改革；提高员工素质。实现银行内部和外部结合，全方位多角度开展工作来提高银行效率。关键词：收入效率成本效率随机前沿分析法回归分析ABSTRACTEfficiencyisthekeysubjectoftheeconomicsandisalsothekeycontentandimportantperformanceofthecompetitivenessofacommercialbank.Theefficiencyofacommercialbankreferstoitsabilityofallocatingr