判别分析在商业银行信用风险管理中的应用

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1、分类号：O列2密级：单位代码：10422学号：=010I／．2J2⑧0菇办孑硕士学位论文论文题目：刹莉雨夼顷在商血航隹I窝矾窿萑5星斗臼氮巨I书作者姓名起总，丝学院名称数．垫孟醢I专业名称硒量挝鱼垒血工篮指导教师煎盐盥筮投合作导师2ol≥年叶月20日原创性声明ffillIrrlUIIlIJJllflIllIIlY2329952本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师的指导下，独立进行研究所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外，本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的科研成果。对本文的研究作出重要贡献的个人和集体，均已在文

2、中以明确方式标明。本声明的法律责任由本人承担。论文作者签名：起。量!篮日期：垒垒选：苎．呈l关于学位论文使用授权的声明本人完全了解山东大学有关保留、使用学位论文的规定，同意学校保留或向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版，允许论文被查阅和借阅；本人授权山东大学可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或其他复制手段保存论文和汇编本学位论文。(保密论文在解密后应遵守此规定)论文作者签名：餐墨!整导师签名：山东大学硕士学位论文目录中文摘要⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯I英文摘要⋯⋯⋯⋯⋯

3、⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．．III第一章绪论⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．．151．1研究背景⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．．151．2研究意义⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．．251．3研究思路与框架⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．3第二章商业银行信用风险管理⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．．352．1巴塞尔协议⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯3§2．2信用风险⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．．5§2．2．1信用风险的定义⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．5§2．2．2信用风险的产生和特点⋯⋯

4、⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯6§2．2．3信用风险的分类⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．752．2．4信用风险管理模型⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．7§2．2．4．1传统信用风险度量模型⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．．8§2．2．4．2现代风险管理模型⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯12第三章判别分析⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．．13§3．1Fisher判别分析⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．1353．2高维判别分析⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．．16§3．2．1逐步判别分析⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．．16§3．2．2FAIR⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯

5、⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．19第四章实证分析⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．．22一T一山东大学硕士学位论文§4．1Fisher判别分析的结果与分析⋯⋯⋯⋯．§4．2逐步判别分析的结果与分析⋯⋯⋯⋯．．§4．3FAIR的结果与分析⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．．第五章结论⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯参考文献⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．致谢⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯一II一29246823●山东大学硕士学位论文CONTENTSChineseAbstract．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

6、．．．．．．．．．．．．．．IEnglishAbstract⋯⋯⋯．⋯⋯⋯⋯⋯⋯．．⋯⋯⋯⋯⋯⋯．⋯．．．．．IIIChapter1Introduction⋯⋯⋯⋯．．⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．．．．1§1．1Researchbackground⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．．1§1-2Implicationsforresearch⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．⋯⋯⋯⋯⋯2§1．3Researchideasandframeworks⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．3Chapter2CreditRiskManagementofCommercialBank．．

7、．．．．．．．．．．．．．．．3§2．1BaselAccord⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．3§2．2Creditrisk⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．552．2．1Thedefinitionofcreditrisk⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．5§2～22Thegenerationandcharacteristicsofcreditrisk⋯⋯⋯．．6§2．2．3Classificationofcreditrisk⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．．752．2．4Managementmodelsofcreditrisk⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．7

8、§2．2．4．1Traditionalcreditriskmeasurementmodel⋯⋯⋯⋯8§2．2．4．2Modernriskmanagementmodels⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯12Chapter3Discrimin