2014 var方法在商业银行信用风险管理中的应用

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1、硕士专业学位论文论文题目VaR方法在商业银行信用风险管理中的应用研究生姓名陆越指导教师姓名禹久泓专业名称金融硕士研究方向金融工程论文提交日期2014年5月VaR方法在商业银行信用风险管理中的应用中文摘要苏州大学学位论文独创性声明本人郑重声明：所提交的学位论文是本人在导师的指导下，独立进行研究工作所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外，本论文不含其他个人或集体已经发表或撰写过的研究成果，也不含为获得苏州大学或其它教育机构的学位证书而使用过的材料。对本文的研究作出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本人承担本声明的法律责任。论文作者签名

2、：陆越日期：2014年5月10日I苏州大学学位论文使用授权声明本人完全了解苏州大学关于收集、保存和使用学位论文的规定，即：学位论文著作权归属苏州大学。本学位论文电子文档的内容和纸质论文的内容相一致。苏州大学有权向国家图书馆、中国社科院文献信息情报中心、中国科学技术信息研究所（含万方数据电子出版社）、中国学术期刊（光盘版）电子杂志社送交本学位论文的复印件和电子文档，允许论文被查阅和借阅，可以采用影印、缩印或其他复制手段保存和汇编学位论文，可以将学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索。涉密论文□本学位论文属在年月解密后适用本规定。非涉密论文√

3、□论文作者签名：陆越日期：2014年5月10日导师签名：禹久泓日期：2014年5月10日IIVaR方法在商业银行信用风险管理中的应用中文摘要VaR方法在商业银行信用风险管理中的应用中文摘要信用风险是各国商业银行面临的主要风险形式之一，尤其在我国银行的风险结构中，更是占据着首要地位。为了更加科学地管控信用风险，我国迫切需要在当前定性分析模式中更多地引入量化分析。VaR方法是当前量化风险的主流方法，具有科学、实用、准确等特征。CreditMetrics模型是VaR方法在信用风险领域的具体应用，由J.P.摩根提出，在量化债券、贷款信用风险上具有很强优势

4、。本文阐述了VaR方法的基本思想，并介绍了其在信用风险领域的衍生模型；通过对CreditMetrics模型的研究，分析了该模型的假设与框架，利用实例详述了其计算流程和关键，并探讨了该模型在我国应用的基础与前景，为促进我国商业银行实现信用风险量化提供思路。关键词：商业银行、信用风险、VaR、CreditMetrics模型作者：陆越指导教师：禹久泓III英文摘要VaR方法在商业银行信用风险管理中的应用ApplicationofVaRMethodinCreditRiskManagementofCommercialBanksAbstractCreditr

5、iskisoneofthemainriskscommercialbanksarefacedupwithworldwide.EspeciallyintheriskstructureofChinesebanks,itoccupiesthefirstposition.Totakechargeofcreditrisksmorescientifically,weneedtoapplymorequantitativeanalysisinourcountry,asanadditiontothecurrentmethodfocusingonqualitative

6、analysis.VaRisthemainmethodofquantifyingriskscurrently,withcharactersofscientificalness,practicabilityandaccrucy.TheCreditMetricsmodel,publishedbyJ.P.Morgan,isthespecificapplicationofVaRmethodinthefieldofcreditrisk,andhasadvantagesinquantifyingcreditrisksofbondsorloans.Thisth

7、esisexpoundsthebasicideaofVaRmethod,andintroducesthespecificapplicationforcreditrisk.BystudyingCreditMetrics,thisthesisdemonstratesthehypothesisandframeworkofthismodel,explainstheprocessandkeypointsofcalculationbyalivingexample.Moreover,inordertoprovideapossiblesolutionforChi

8、nesebankstopromotequantifyingcreditrisks,thisresearchhasadeepinvesti