var方法及其在商业银行风险管理中的应用

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1、武汉大学硕士学位论文VaR方法及其在商业银行风险管理中的应用姓名：杨蔓申请学位级别：硕士专业：金融学指导教师：刘思跃2002.4.1摘要f二十世纪末以来，随着金融全球化的浪潮，金融风险对世界经济的危害性越来越大，从而引发了商业银行对金融风险管理的重视。作为一种新兴的风险管理的方法，VaR方法目前已经成为国际范围内普遍使用的金融风险管理技术。?本文首先从理论和实际应用两个方面对VaR方法进行了详尽的分析与研究，然后借鉴欧美发达国家商业银行风险管理的成功经验，探讨了我国商业银行应用VaR方法进行风险管理的基本思路。本文除引言外，共分为四章十二节

2、。引言部分简要介绍了本文的选题背景、研究目的、国内外研究概况以及创新之处；第一章系统介绍了商业银行风险的动因与功能、商业银行风险管理的基本过程以及国外商业银行风险管理的历史演进过程；第二章详细介绍了vaR方法的概念及其参数选择、VaR计算的基本原理及其假设条件分析，并且对VaR值的三种估算方法进行了比较研究，对各种估算方法的适用范围以及优缺点进行了较为详尽的总结与归纳，此外还将、~1j-b-法与其它市场风险度量方法进行了对比研究；第三章深入研究了VaR方法在商业银行风险管理中的应用，首先结合西班牙的一家商业银行的实际案例对VaR方法在市场风

3、险管理中的应用进行了实证研究，然后对于VaR方法在信用风险、流动性风险和操作风险等方面应用的国外最新的研究成果进行了介绍，最后分析了VaR方法在商业银行风险管理系统中的作用；第四章讨论了VaR方法在我国商业银行风险管理中应用的必要性和可行性，并且以上海浦东发展银行为例，对我国商业银行风险管理中VaR方法的应用进行了一定的探讨。关键词：受险价值风险管理l风险测量AbstractSincetheendof20thcentury,financialriskhasbeengivingmoredamagetOworld—wideeconomywith

4、financialglobMizmion．ThuscommercialbankshadtOpaymoreattentiontOfinancialrisks．Asanewriskmanagementmethod，VaR(ValueatRisk)methodhasbeenappliedtOfinancialriskmanagementwidelyintheworld．ThispapertheoreticallyandpracticallydemonstratesVaRmethod．Then，onthebaseofsuccessfulexperi

5、enceofriskmanagementincommercialbanksindevelopedcountries，thispapersuggestswaysofapplicationsofVaRmethodtoriskmanagementinourcourltry．Thepaperhasaprefaceandfourchaptersandtwelvesections．Inthepreface，thebackground，theaimofresearch，thesummaryofresearchathomeandabroadandinnov

6、ativeargumentsareintroducedbriefly．Chapter1describestheproductionreasonsofcommercialbanks’risks，thebasicprocessofriskmanagementandthedevelopmentofriskmanagementincommercialbanksindevelopedcountries．Chapter2introducestheconceptionandtheparametersofVaRmethod，theprinciplesand

7、theassumptionsofVaRmeasurement．WealSOcomparethreecomputingmethodsofVaRandanalyzetheapplicationrangesandthemeritsanddefectsrespectively．Furthermore．wecompareVaRmethodwimothermarketriskmeasurementmethods．Chapter3investigatesapplicationofVaRmethodtoriskmanagementincommercialb

8、anksdeeply．Firstly,withanactualexampleofaSpanishcommercialbank，wemakeanempiricalstudyonap