nf银行广西分行操作风险问题研究

《nf银行广西分行操作风险问题研究》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在学术论文-天天文库。

1、工商管理硕士彭飞梅NF银行广西分行操作风险问题研究2013工商管理硕士学位论文NF银行广西分行操作风险问题研究彭飞梅二○一三年十月分类号密级UDC工商管理硕士学位论文NF银行广西分行操作风险问题研究彭飞梅学科专业指导教师工商管理硕士邓杨丰副教授论文答辩日期答辩委员会主席2013年11月24日学位授予日期秦建文教授广西大学学位论文原创性和使用授权声明本人声明所呈交的论文，是本人在导师的指导下独立进行研究所取得的研究成果。除已特别加以标注和致谢的地方外，论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写的研究成果，也不包含本人或他人为获得广西大学或其它单位的学位而使用过的材料。与我

2、一同工作的同事对本论文的研究工作所做的贡献均已在论文中作了明确说明。本人在导师指导下所完成的学位论文及相关的职务作品，知识产权归属广西大学。本人授权广西大学拥有学位论文的部分使用权，即：学校有权保存并向国家有关部门或机构送交学位论文的复印件和电子版，允许论文被查阅和借阅，可以将学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索和传播，可以采用影印、缩印或其它复制手段保存、汇编学位论文。本学位论文属于：□保密，在年解密后适用授权。√不保密。(请在以上相应方框内打“√”)论文作者签名：彭飞梅指导教师签名：邓杨丰作者联系电话：18377100909日期：2013.11.29日期：20

3、13.11.29电子邮箱：xuemeik@sina.comNF银行广西分行操作风险问题研究摘要20世纪90年代以来，全球多家银行出现操作风险引发的损失事件，引起了银行业和研究学者的重视，2004年巴塞尔银行监管委员会将操作风险纳入全面风险控制体系，要求银行对操作风险连同信用风险和市场风险一起计算风险资本需求。本文首先综述了银行操作风险及度量方法研究，以实证分析的研究方法对NF银行广西分行操作风险程度进行度量。主要目的是通过度量NF银行广西分行的操作风险数值，分析NF银行广西分行操作风险的现状，找出风险产生的原因，并提出有效控制NF银行广西分行操作风险的对策和建议。本文首先概括

4、介绍了操作风险定义和分类，巴塞尔委员会和中国银行业监督委员会关于操作风险管理的要求，并着重介绍了操作风险度量的各种模型。由于NF银行尚未建立操作风险损失数据库，操作风险本身又难以度量，他行数据也难以搜集到真实的损失数据。所以，本文选择自上而下模式中的基本指标法和收入模型法，总结国内外学者的研究经验，选取影响银行利润相关性较高并且可以利用公开途径获得数据的参数，对NF银行广西分行的操作风险进行了度量的实证分析。最后文章在度量的实证分析后对NF银行广西分行的操作风险管理提出了措施和建议。本文介绍和阐述了目前银行操作风险定性管理和定量的度量方法，重点介绍了高级计量方法，并按照收入模型

5、要求计算操作风险资本，对于NF银行广西分行的操作风险管理具有一定的实用价值。关键词：银行；操作风险；收入模型；风险度量IRESEARCHONOPERATIONALRISKBASEDONADBCGUANGXIBRANCHABSTRACTSincethe1990s,moreandmoreglobalbanksappearedtheoperationalrisk,theamountoflossandexposedandtheimpactonbanksisverylarge,in2004,theBaselCommitteeonbankingsupervisionaddedtheoper

6、ationalriskintotheriskcontrolsystem,requiringbankstocalculatedtheoperationalrisksuchasthecreditriskandmarketrisk.Thispaperfirstreviewedthebankoperationriskandmeasuremethods,andthenresearchtousetheempiricalmethodstomeasurethelevelofoperationalriskinADBCGuangxibranch.Themainpurposeistomeasuret

7、helevelofoperationalriskofADBCGuangxibranch,analysisofthecurrentsituationofoperationriskmanagement,wanttofindoutthecausesofrisk,andputsforwardtheeffectivecontrolontheoperationalriskcountermeasuresandsuggestions.Thispaperfirstlyintroducesthedefiniti