xx银行河南省分行操作风险问题研究

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1、AthesissubmittedtoZhengzhouUniversityforthedegreeofMasterTheResearchonOperationalRiskofXXBankHenanBranchByJieWangSupervisor：Prof．YanyanLiMasterofFinanceBusinessSchoolMay，2013学位论文原创性声明本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师的指导下，独立进行研究所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外，本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的科研成果。对本文的研究作出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标

2、明。本声明的法律责任由本人承担。学位论文作者：日期：么B年6月学位论文使用授权声明本人在导师指导下完成的论文及相关的职务作品，知识产权归属郑州大学。根据郑州大学有关保留、使用学位论文的规定，同意学校保留或向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版，允许论文被查阅和借阅；本人授权郑州大学可以将本学位论文的全部或部分编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或者其他复制手段保存论文和汇编本学位论文。本人离校后发表、使用学位论文或与该学位论文直接相关的学术论文或成果时，第一署名单位仍然为郑州大学。保密论文在解密后应遵守此规定。学位论文作者：a泻日期．≯哆年6月／日摘要随着2008年西方金融

3、危机的发生及其深入，人们逐渐将风险管理与收益并重以实现最大限度的降低金融风险。在很多巨额商业银行损失事件中操作风险导致的损失已经明显大于市场风险和信用风险。我国对商业银行操作风险的重视始于20世纪90年代后期对国外连续爆发的商业银行操作风险事件的认识。从操作风险的管理状况来看，操作风险损失的规模及单一风险事件损失的程度还相对较高，需要进一步加强管理和控制以有效的减少商业银行的操作风险事件。实行以分行为基础管理制度的四大国有银行因其体制上存在的问题是我国操作风险事件的高发区，XX银行河南省分行作为四大国有银行之一的一级分行，机构层次和员工数量在该行具有一定的代表性。对XX银行河南省分行操

4、作风险现状的分析分别从两个角度出发。从宏观上来讲，采用自上而下法中的收入模型对该分行的操作风险进行度量，通过对比分析得出该分行的操作风险高于N银行河南省分行，其操作风险的管理水平在业内仍有进步的空间。从微观上来讲，通过对该分行操作风险的损失事件分析，归纳该分行操作风险损失事件分布状况，总结出该分行操作风险发生的原因主要有人员、外部事件和流程三个因素。选取XX银行河南省分行具有代表性的案例对人员、外部事件和流程三个因素对操作风险进行深入分析，总结出该分行操作风险防范中问题成因如下：从人员角度来讲包括员工道德缺失、员工业务素质偏低、监督约束不足；从外部事件角度来讲包括操作风险预警纠偏机制缺

5、失和未在基层设置风险经理；从流程角度来讲包括流程缺失和流程执行不严。针对不同的风险来源，应采取相应的防范对策，将操作风险控制在一定的范围内来减少对XX银行河南省分行分行造成的损失。通过结合该分行的实际情况，从以下几个方面提出对策如下，第一是优化人员型操作风险管理环境，第二是构建操作风险预警体系，第三是健全操作风险管理框架，第四是优化业务流程。其中优化人员型操作风险管理环境是建立在培育操作风险管理文化、改进员工激励考核制度、构建员工业务素质提升体系、健全员工行为监督机制。关键词：操作风险人员因素外部事件流程因索AbstractWiththeoccm-renceandexacerbatio

6、nofthefinancialturmoilintheWestin2008，peoplestrengthentheemphasisonfinancialrisks，payattentiontoriskmanagementasimportantasincomeinordertoachievethemaximumreductionoffinancialrisks．Lossescausedbyoperationalriskhavebeensignificantlygreaterthanthemarketriskandcreditriskinmanyhugeeventsofcommercial

7、banksfromaglobalperspective．TheattentionoftheoperationalriskofcommercialbanksinChinabeganwitIltheunderstandingofthecontinuousoperationalriskeventsoutbreakofforeigncommercialbanksinthelate1990s．AlthoughChinaandWesterndevelope