xx银行河南省分行操作风险问题-研究

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1、图和附表清单图1．1操作风险分类图⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．4图2．1XX银行河南省分行操作风险损失额度与次数的关系⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．．15图3．1操作风险识别故障树法分析图⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯22图3．2XX银行河南省分行员工学历分布图⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．25图3．3XX银行河南省分行职工年龄分布图⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．26图3．4河南省2005年_2011年汽车消费贷款额⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．29图3．5操作风险管理组织结构⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯3l图4．1XX银行河南省分行操作风险预警体系⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．．40图4．2操作风险预警模

2、式⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．41图4．3H银行操作风险管理组织结构⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯45图4．4二级分行操作风险管理组织结构⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．46表2．1收入模型风险因素⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．10表2．2两家银行年度净利润(单位：亿元)⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯11表2．3两家银行回归方程R值、F值及残差值⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．12表2．4银行回归方程t检验值⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．12表2．5操作风险值⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．13表2．6XX银行河南省分行操作风险损失统计表⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯15表2．7XX银行

3、河南省分行各业务风险点分布图⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯16表2．8自查操作风险分布⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．16表2．9XX银行河南省分行影响记分卡样本⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．18表2．10XX银行河南省分行自我评估表⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．．18表3．1内部欺诈示例⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．．20表3．2外部欺诈示例⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．．28表3．3汽车分期付款业务客户购车流程表⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．．28表3．4流程因素示例⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．．33VIl引言1引言1．1研究背景及意义操作风险所引发的损失事件频繁发生，

4、并且在多数案例中，其所导致的损失已经远远超过市场风险和信用风险，有的甚至直接导致银行的倒闭，加上操作风险有向信用风险和市场风险转化的联动效应，使人们逐渐认识到操作风险这个被称为细节上魔鬼1的风险在商业银行风险管理中的重要性。2004年巴塞尔委员会把操作风险加入到其所监管的风险范围之内，并规定了各家银行防范操作风险的最低资本金的标准，自此银行业的三大风险正式形成，即操作风险、市场风险、信用风险。国有商业银行的股改上市以及银行业监督管理委员会严防死守、监管力度不断加强，使得各银行在操作风险管理方面取得了一定的成就。多家银行已经建立了与自己战略相一致的操作风险管理模式，根据监管机构下发的防范

5、操作风险“十三条措施”的文件，提出了适合本银行防范操作风险的方案，银行业案件数量和涉案金额都大幅降低，并有一些银行主动挖掘出一些重大的案件，到2007年，我国案件总数、百万元以上案件数和涉案金额均已经比上年同期下降50％以上2。但是自2011年以来，在国内外经济环境持续恶化的情况下，各国政府虽然通过实施宽松的货币政策等措施作出不懈努力，操作风险发生的概率仍在不断回升，实时考验着商业银行的内控能力。在银行信贷资源持续紧张的情况下，银行惜贷情结严重，造成信贷资源更为紧张，企业与银行员工内外勾结骗取贷款的现象的可能性会不断增加。当有一些开发商急切需要一笔资金，同时又不符合银行的贷款标准，那么

6、外部欺诈发生的概率就会增高，开发商利用假按揭来骗取银行的贷款，编制虚假材料，贿赂贷款经办人，使得银行工作人员对贷款项目的审查采取放松态度。国内商业银行各类操作风险案件风波不断，2011年1月，渤海银行几十个客户发现上千万元的存款在不知情的状况下已经通过1张丹红．中国商业银行操作风险管理研究[D]．燕山大学硕士论文．20062阎维杰．银行业案件治理与日常操作风险防控[J]．中国金融，2007(2)：20—211引言网上银行划拨走。同年4月，烟台某银行支行行长将该行库存银行承兑汇票取走，金额高达4．36亿元，其中1．7亿元成功转入了个人账户。同年7月，建设银行上海分行一支行行长，联合外部人

7、员，骗取资金1．6亿。同年8月，中信银行客户经理高某涉及7000万元民间借贷逃逸。同月，某银行因客户投诉4500万被挪用而遭受举报。根据银监会的数据，2011年全国银行业案件涉案总金额2l亿元，较之上年5．1亿元增长3倍。2012年我国银行业案件数量和涉案金额虽然同比呈现双降态势，但是重大案件数量并未减少，案件反弹压力依然较大，这一趋势预计仍将持续，纵观各类案件，大致分为两个特点，其一是涉案银行前中后台配合作案。其二是银行资金从体系内转出体系外