银行监管合谋行为的博弈模型研究

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1、中国海洋大学硕士学位论文银行监管合谋行为的博弈模型研究姓名：王鹏飞申请学位级别：硕士专业：管理科学与工程指导教师：张勤生201206银行监管合谋行为的博弈模型研究摘要随着经济全球化的深入发展，作为资源配置系统，占有龙头地位并极大影响经济发展的是金融行业。而银行系统又是金融板块的重头戏。由于金融危机的全球性影响，各国对本国的金融体系进行了全面的整顿和彻底的改革。我国自加入WTO后也加快了银行改革的步伐。银行监管制度在不断完善，银行监管方面的法制建设在不断取得进展，但是遗憾的是，我们的金融市场依然腐

2、败频发，大案要案接连不断。这不禁让我们疑窦丛生，到底什么样的原因使得银行监管中的合谋等腐败行为屡禁不止，为了保障金融市场的健康有序发展，我们必须找出造成腐败的深层次原因，并制定相应的法制，才能维护金融稳定，促进国民经济健康发展。为了解决以银行业为重点的金融市场的合谋等腐败问题，本文首先重点研究了我国传统银行监管体制以及西方银行监管体制的相关理论，并且针对于它们本身的缺陷，以及现阶段银行业业务规模不断扩大而带来的体制滞后问题给出必要的说明，以此证明我们研究合谋问题的必要性。为了找到改进银行监管方式

3、，全面提升银行监管业绩的方法，本文其次把博弈理论应用到解决如何找到合谋行为滋生的微观机理，从而提出防范合谋行为的制度的问题中，认真研究了监管者与经营者合谋的博弈模型的建立，从银行机构和监管机构中有可能发生腐败的行为官员的利益联系出发，分析两者之间的利益牵制，归纳出各自的利益最大化函数，找出影响他们利益的因素。违规银行和腐败官员正是通过调整这些因素以达到自己利益的最大化。如果能够控制这些影响因素产生的途径，则必能大大提升银行业的廉洁度。最后本文以当今我国银行领域发生的真实案件为例，实证研究了博弈模

4、型中相关因素在案件发生中的影响程度，从而证实研究结论。通过研究，获得了以下成果与研究结论：1．监管者道德修养与情操的高尚指数是影响监管效果的重要因素。道德修养与情操的高尚指数高证明监管官员更偏向于自己的事业而非不当利益。相反，它们更看重的则是灰色收入。这说明，我们应该选择一些拥有高道德修养与情操指数的年轻官员作为监管者。这些监管者看中的是自己的政治前途，道德素质比I较高，不会为金钱所诱惑，愿意实实在在的依照法律法规坚决查处违法乱纪行为，更不会同流合污进行合谋，我国也应该完善用人机制，对于无政绩得

5、过且过的监管官员坚决清除。这就为金融市场的健康发展多了一分保证。2．经营者基本生活资料满足程度也是影响监管效果的重要因素。基本生活资料满足程度高，那么进行合谋一旦被发现并随之而来的重罚会使他们投鼠忌器，从而自觉防止类似腐败行为。这证明我们应该设法满足经营者基本生活资料需求，并加大处罚力度，这样就会增加他们合谋的成本，一旦被发现面临严重的处罚，而合谋所得的利益并不能给他们带来更高的效用，这样就大大打击了他们铤而走险的积极性。3．针对监管者所制定的制度约束，极大地影响了监管效果。制度约束强度越大，就

6、会迫使监管者自觉履行自己应担的责任，并在监管过程中严于律己，严格执法，那么合谋行为就失去了产生的原动力。相反，制度约束强度越小，监管者很容易得过且过，甚至存在侥幸心理，主动参与合谋等行为以牟取非法利益。这就要求我们必须增大制度约束，使得监管者能够积极地进行检查，完善奖罚机制，提高监管者的监管积极性。4．针对被监管的经营者者所实施的监管强度，同样极大地影响了监管效果。如果监管者在监管的过程中实施高强度的监管，不放过任何可能带来严重后果的小错误，那么经营者就不敢铤而走险。相反，如果监管者在实施监管的

7、过程中放任自流，甚至对一些不法行为不闻不问，就会导致经营者毫不顾忌地搞腐败之风。5．业务流程的透明程度。阳光是最好的防腐剂，假如监管与被监管的全过程，以及经营者的经营过程能够适度公开，那么必将大大减少合谋行为的存在。这就要求我们在制定监管规则时候着重增大监管强度，增加经营者合谋被发现的概率，尽可能地增大监管过程的透明程度，使得他们进行正常经营与合谋的效用之和降低，从而使他们自觉放弃合谋。本文分为六个部分。第一部分，给出选题研究背景及其意义。回顾海内外研究现状，点明本文的技术路线，本文所使用的技术

8、方法，框架与创新之处；第二部分，认真回顾分析西方的金融发展，金融监管理论以及西方的监管方式演变，并详细介绍银行监管的具体概念，监管行为的分类；第三部分，着重介绍合谋行为的形式，并分析合谋形成的机制并建立银行监管合谋行为的博弈模型，通过对II模型中的几个变量进行深入的研究，得出变量对合谋行为产生的影响程度，从而得出研究结论。第四部分，给出实证分析，分析合谋产生的原因。第五部分，根据第四部分的研究结果提出完善监管立法，完善银行内控制度，透明度建设，改革人事制度的政策建议等。第六部分，研究总结和展望，