基于压力测试对农商行信用风险实证研究

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1、华东师范大学硕士学位论文基于压力测试对农商行信用风险实证研究姓名：夏洋申请学位级别：硕士专业：世界经济指导教师：方显仓201104华东师范大学硕士研究生论文摘要过去的一百年里金融市场发生了各种突发事件，对商业银行造成了巨大冲击。最近的一次是08年美国次贷危机，引发许多商业银行相继倒闭，重组。如何减少突发危机对金融市场的影响是一项长期而具有挑战性的工作。近年来，压力测试逐渐被使用，作为系统考虑各种经济因素降低危机带来的影响。压力测试不是一个新的概念，但是作为一种可以考察极端事件对金融机构的冲击程度的有效方法，正不断被丰富和运用。本文主要介绍压

2、力测试的方法及其在信用风险评估中的运用，最后通过敏感分析和情景分析分别从农商行(上海市农工商银行)房地产贷款和农商行银行整体贷款两个层面来研究农商行的信用风险问题，通过以上两个分析来介绍压力测试在信用风险中的实际简单运用。对农商行房地产贷款进行敏感性分析后发现，贷款在险价值受利率变化影响幅度较大，证明在当前房地产调控的背景下，开展银行压力测试是非常有必要的，压力模型及利率变化的选择对测试结果的影响非常大。运用逻辑回归模型转化贷款违约率作为评估农商行银行系统信用风险的指标，通过回归发现国内生产总值的增长速度对银行体系贷款信用风险的影响较强。在

3、此基础上构建了宏观经济极端情境，发现一年期存款利率的变化引发贷款违约率的巨增变动。最后，本文提出了根据我国国情完善我国商业银行信用风险压力测试模型，并开展相关数据统计，保证数据的全面性及可靠性，有效的提高压力测试的实用性，保障我国商业银行的信用风险维持在较低水平。关键词：压力测试，商业银行，信用风险AbstractOverpastahundredyear，globalmarkethastakengreatchanges，whichhavegreatimpactoncommercialbanks．Manywell—knownbanksexpe

4、riencedbankruptedandrestructureinthesub．creditcrisisof2008．HowtodecreasetheinfluenceofthecrisisiSachallengingwork．Recently，stressing-testisappliedasamethodtoavoidtheinfluenceofthecrisis．Thestressing-testisnotanewconcept，anditisbeingimplementedandenrichednowadayswhichCanbeu

5、sedtoanalysistheclashofextremeevent．Thepapermainlyintroducedifferentmethodofthestressing-testandhowstressing-testbeappliedinthecreditriskassessment．ThelastpartofthepaperseparatelyresearchtheShanghaiRuralCommercialBank’Sreal-estateloanriskanditstotalloanriskthroughsensitive

6、analysisandsituationanalysis．Thepaperelaboratesthepracticalapplicationofthestressing-testthroughthecase．SRCB’Sreal—estateloanriskanalysisoutcomedemonstratesthatthevalueatriskoftheloanisinfluencedbytheinterestrate．Theconclusionemphasizesnecessaryofthestressing-testonbankson

7、theguardofthereal．estatecontr01．Thelastpartofthepapergivessomesuggestions．Firstly,itisnecessarytoperfectthestressing-testmodelaccordingtoChina’Sbasiccondition．Secondly,itisnecessarytolaunchdatestatisticandmakeStileitscomprehensiveandtrusty．Thirdly,itisnecessarytoincreaseth

8、epracticabilitytokeepthecreditriskatalowlevel．Keywords：Stressing—testCommercialbankCredit