基于wilson模型的商业银行信用风险压力测试实证研究

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4、12月MASTERSDISSERTATIONTheEmpiricalResearchofStressTestingonCommercialBank’sCreditRiskDecember2016浙江财经大学硕士学位论文摘要商业银行作为社会和经济发展的重要枢纽，其经营的稳定性关乎全社会的发展。“新常态”的经济形势使得商业银行在经营过程中面临的风险与挑战与日俱增，其中对商业银行经营威胁最大的就是信用风险。面对这样的经济环境，国内外经济主体都对商业银行经营提出了更高的要求。因此，本文主张通过压力测试预防及规避信用风险对银行造成的损失。本文通过实证研究与理论结合的方法识别我国商

5、业银行信用风险现存问题，并利用压力测试与内部评级法等方法对信用风险状况进行进一步分析。首先，本文通过公开途径采集回归拟合的数据。本文通过银监会网站采集五年期贷款利率、贷款不良率等数据；通过国家统计局采集外汇利率、物价指数、货币发行量、采购经理指数、国房景气指数、国内生产总值增长率等数据，并将以上数据及其滞后项数据作为自变量纳入与不良贷款率相关的回归拟合中，在拟合过程中本文还引入不良贷款率的滞后项数据使得模型结果更加符合实际。其次，构建Wilson压力测试体系。本文在运用Wilson模型架构各阶宏观因素与不良贷款率的回归拟合的基础上确认国内生产总值增长率为敏感性变量，通过

6、统计软件建立各宏观因素与国内生产总值增长率之间的方程组，进而构建一个完整的Wilson压力测试体系。最后，本文进行压力分析。本文利用情景分析法和敏感性分析法，分初级和高级两个风险档位计算若干个股份制商业银行在发生GDP增长率短时间内大幅度下跌状况的风险抵御程度，并最终对其测试结果进行评价。最终，本文得出结论：选定的五个宏观因素或其滞后项数据通过回归拟合检验，各因素对不良贷款率产生不同方向、不同程度的影响；且在银行内部评级法设定的的初级和高级风险档位下，样本商业银行能够较好的抵御压力冲击。本文的贡献主要在于以下三个方面：其一，Wilson模型的改良与创新。本文对信用风险因

7、素设定滞后期，并通过计量方法确定滞后阶数，使得结果更好的贴合实际；其二，结合历史情景法和敏感性分析法进行分析。本文结合两种方法进行情景设定和损失传递，确定设定压力情境下商业银行的信用风险程度；其三，采用内部评级法度量风险。本文结合经改良的Wilson模型与巴塞尔协会推行的商业银行内部评级法,更直观地反映由于商业银行的信用风险对商业银行造成的经济损失情况。关键词：商业银行；信用风险；压力测试；Wilson模型I浙江财经大学硕士学位论文ABSTRACTAstheimportanthubofsocialandeconomicdevelopmen