基于宏观压力测试的商业银行信用风险研究

《基于宏观压力测试的商业银行信用风险研究》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在学术论文-天天文库。

1、万方数据浙江工商大学硕士论文基十宏观睚力测试的商业银行信用风险研究基于宏观压力测试的商业银行信用风险研究摘要信用风险管理一直是商业银行关注的焦点，一旦发生信用危机，不仅会影响商业银行自身发展，还将导致风险传染，进而影响实体经济。尽管我国经历了多次金融改革，商业银行建立了初步风险管理体系，但大多数商业银行内部不良贷款率偏高的情况并没有得到真正的好转，对信用风险进行预测及管理对商业银行来说显得尤为重要。压力测试作为一种预测风险的重要方法，在国外已得到广泛应用。相比较来看，我国商业银行关于压力测试的研究和实践仍处于初步发展阶段，所以根据我国

2、商业银行的实际经营发展情况，进一步探索并将压力测试应用于我国商业银行信用风险研究具有一定的意义。本文通过对国内外压力测试的研究，借鉴CreditPortfolioView(CPV)模型结构特点，构建符合我国实际情况的宏观压力测试模型，实证分析具体影响我国主要商业银行彳i良贷款率变动的宏观经济变量。首先，本文选取2004年第一季度至2013年第四季度的名义国内生产总值同比增长率(rgdp)，消费者价格指数同比增长率(rcpi)和广义货币供应量同比增长率(rm2)作为宏观墟力测试模型的宏观变量，分析这些宏观经济变量如何影响我国主要商业银行

3、的不良贷款率：其次，在构建完宏观压力测试模型的基础上，运用模拟压力测试情景的分析方法，设定名义国内生产总值增长率(rgdp)下降，同比T万方数据浙iZ_-E商大学硕士论文基于宏观压力测试的商业银行信用风险研究消费者价格指数增长率(rcpi)上升两种极端压力情境，分轻度、中度和重度三种冲击程度米分别预测2014年第一季度到2014年第四季度我国主要商业银行的不良贷款的变动趋势；最后，根据分析结果提出完善我国商业银行信用风险管理的相关政策建议。研究发现：(1)名义国内生产总值同比增长率(rgdp)、消费者价格指数同比增长率(rcpi)和广

4、义货币供应量I司比增长率(rm2)对我国主要商业银行的不良贷款率影响显著，其中rgdp和nn2与不良贷款率呈反向变动关系，rcpi与不良贷款率呈正向变动关系；(2)从宏观经济变量对我国商业银行信用风险的影响程度上来看，rcpi对于我国商业银行信用风险的影响程度最大，rgdp和rm2的影响程度依次降低：(3)在所假定的两种极端压力情景下，当面临不I一程度的冲击时，我国主要商业银行的不良贷款率在2014年四个季度的走势均呈现出较为显著的上升趋势，说明我国商业银行的信用风险受宏观经济影响较大，银行体系抵抗信用风险的能力不强，整体稳定性较弱。

5、关键词：信用风险；不良贷款率：CPV模型：宏观压力测试：向量自回归模型(VAR)万方数据THECREDITRISKASSESSINGOFCOMMERCIALBANKSYSTEM烈CHINA：BASEDONM．ACROSTRESS．TESTINGABSTRACTCreditriskmanagementhasbeenthefocusofcommercialbanksforalongtime，incaseofacreditcrisis，itwillleadtheriskofinflectionandaffecttherealeconomy．

6、Despitemanytimesoffinancialreformshavebeenmade，ourcountry’Scomnaercialbankshaveestablishedaprimaryriskmanagementsystem，butthesituationthatmanycommercialbanksnon—performingloansratesarestillhighisnotimproved,creditriskpredictionandmanagementofcommercialbanksareparticular

7、lyimportanttocommercialbanks．Asallimportantmethodtopredictrisk，stress-testinghasbeenwidelv，appliedaboard．Whileinourcountry．，stress-testingapplicationisstillinitsinfancy，SOaccordingtoourcountry’Sactualsituation，tofurtherexploreandapplystress-testingtoourcommercialbanksha

8、sacertainsignificanceThroughthestudyofstress—testing，withthestructureofcreditportfolioviewmodel，inthispaper,we