计算机行业2018Q3公募基金计算机板块持仓跟踪：持仓比例上升，持股进一步集中.docx

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1、目录1、2018Q3计算机板块公募持仓比例提升0.3个百分点32、持仓集中度进一步提升43、风险分析64、附录：2018Q3计算机板块机构重仓持股一览61、2018Q3计算机板块公募持仓比例提升0.3个百分点2018Q3计算机板块公募基金持仓比例进一步上升，超配1.56个百分点。以公募基金重仓持股统计，2018Q3公募基金重仓持有计算机板块市值总计389亿元，占同期公募基金股票市值1.72万亿的2.27%，相比2018Q2的2.12%提升了0.15个百分点，回升到2016Q4的水平。同期公募基金重仓持股占公募基金股票市值的50.3%，假设计算机板块重仓持股占比跟股票市场一样，那么对应

2、2018Q3计算机板块公募基金持仓比例为4.50%，环比2018Q2的4.2%提升0.3个百分点。而同期计算机板块流通市值1.16万亿，占全部A股流通市值39.42万亿的2.95%，计算机板块整体超配1.56个百分点。图1：2018Q3公募基金持有计算机板块比例为4.50%1图2：2018Q3计算机板块公募基金超配1.56个百分点资料来源：wind资料来源：wind1注：公募基金持有计算机板块比例是按照公募基金持有前十大计算机个股市值比例除以全市场公募基金前十大个股占公募基金股票市值比例计算出来的，前提是假设计算机板块前十大的占比与全市场比例一样。图3：2018Q3公募基金重仓持有计

3、算机板块市值总计389亿元，占同期公募基金股票市值的2.27%资料来源：wind2、持仓集中度进一步提升重仓持股比例上升，持股个数下降，持仓集中度进一步提升。2018Q3公募基金重仓持有计算机板块比例由Q2的2.12%上升到2.27%，持股个数由92只下降到86只，前十大个股的持仓比例由1.14%上升至1.31%，机构持仓集中度提升明显。前十大重仓股持仓比例均有上升。2018Q3公募基金重仓持有计算机板块前十大个股市值共225亿元，占同期计算机板块重仓持有市值的57.9%，2018Q2、2018Q1这一比例分别为54%和46.1%。从前十大持有个股明细来看，2018Q3前十大持有个股

4、与2018Q2个股重叠仅6个，分别是浪潮信息、航天信息、广联达、卫宁健康、中科曙光、新北洋，且持仓比例均有所上升；除此外恒生电子、恒华科技、用友网络、宝信软件则是新进入前十大持仓。图4：前十大重仓持股市值/同期计算机板块重仓总市值比例变化资料来源：wind表1：过去四个季度计算机板块公募基金重仓持股明细2018Q32018Q22018Q12017Q4名称占比2名称占比名称占比名称占比浪潮信息0.21%浪潮信息0.19%启明星辰0.11%启明星辰0.09%航天信息0.18%航天信息0.14%浪潮信息0.08%华宇软件0.06%广联达0.16%广联达0.14%中科曙光0.08%石基信息0

5、.05%卫宁健康0.14%中科曙光0.12%华宇软件0.08%威创股份0.04%中科曙光0.14%汉得信息0.11%广联达0.08%恒华科技0.03%恒生电子0.11%美亚柏科0.11%美亚柏科0.07%旋极信息0.03%恒华科技0.11%卫宁健康0.10%飞利信0.06%安洁科技0.02%新北洋0.10%启明星辰0.08%卫宁健康0.06%美亚柏科0.02%用友网络0.08%新北洋0.08%恒生电子0.06%东方国信0.02%宝信软件0.07%华宇软件0.07%汉得信息0.06%太极股份0.02%合计1.31%合计1.14%0.74%0.39%资料来源：wind持股个数占计算机板块

6、股票比例创2016Q1以来的新低。从持股个数来看，2018Q3公募基金重仓持有计算机板块个股86只，占全行业195只的44%，相比2018Q2的47%下降了3个百分点。这一指标是2016Q1以来的新低，上一个低点是2017Q4的46%。但2017Q4公募基金重仓持有计算机板块市值占公募基金同期股票市值比例仅0.72%，远低于当期2.27%的水平。2注：表1占比是公募基金持有计算机板块前十大个股市值占同期公募基金股票市值的比例。图5：2018Q3公募基金重仓持有计算机板块个股86只，占全行业195只的44%，创近三年新低资料来源：wind3、风险分析市场风险偏好下降带来的系统风险。4、

7、附录：2018Q3计算机板块机构重仓持股一览表2：2018Q3公募基金重仓持有计算机板块个股一览代码名称持股总量(万股)季报持仓变动(万股)持股占流通股比(%)持股总市值(万元)持股市值占基金股票投资市值比(%)000977.SZ浪潮信息15,28473711.90368,0450.21600271.SH航天信息10,9972,6545.95306,0360.18002410.SZ广联达10,5921,30011.96283,3390.16300253.S