单市场债券etf

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1、技术文档上海证券交易所技术文档单市场债券ETF市场参与者技术实施指引上海证券交易所二零一三年二月Ó上海证券交易所第11页共11页技术文档版本历史版本号调整内容V0.120130123根据业务方案完成初稿V0.220130125根据业务方案修改债券ETF二级市场交易最小申报单位为1份V0.320130219根据调整的业务方案将债券ETF二级市场最小交易单位、修改发行说明、增加债券ETF进行回购业务内容Ó上海证券交易所第11页共11页技术文档文档摘要本文档是上海证券交易所（以下简称“本所”）单市场债券ETF的技术实施指引。特别申明：l本文所指单市场债券ETF，暂时只包括单市场国债ETF。l本

2、指引为技术实施指引，所涉相关业务规定以本所业务规则为准。l本指引根据本所相关规则、业务方案制定，后续若业务规则或方案发生调整，本指引亦会进行相应调整。l本所保留对本指引的解释与修改权。联系方式如有问题，可与上交所技术规划与服务部联系。联系电话：021-68644780传真：021-68810883Ó上海证券交易所第11页共11页技术文档目录1业务描述51.1代码体系51.2业务属性51.2.1投资者持有的债券属性51.2.2投资者持有的债券ETF属性51.2.3基金公司持有的债券属性62竞价撮合平台相关申报72.1发行72.2二级市场72.3ETF公告文件变更说明72.4申购赎回72.5

3、IOPV值82.6质押式回购出入库82.6.1业务属性82.6.2折算值82.6.3出入库82.6.4质押式回购83综合业务平台相关申报93.1出入库及回购申报94市场接口变化105其他相关技术文档11Ó上海证券交易所第11页共11页技术文档1业务描述本文描述的单市场债券ETF是指本所推出的，成分证券仅为沪市债券的ETF。本产品二级市场交易、申购赎回功能在本所竞价撮合平台实现。1.1代码体系单市场债券ETF代码体系同单市场股票ETF，包括二级市场代码、申购赎回代码、资金代码、网上发行代码（2个）。具体代码段由本所另行分配。1.2业务属性1.2.1投资者持有的债券属性投资者持有的债券属性如

4、下：（1）当日开盘持有的债券可以卖出、申购ETF、入库。（2）当日买入的债券可以卖出、申购ETF、入库。（3）当日赎回ETF得到的债券可以卖出、申购ETF、入库。（4）当日出库得到的债券可以卖出、申购ETF、入库。1.2.2投资者持有的债券ETF属性投资者持有的单市场债券ETF属性如下：（1）当日开盘持有的债券ETF，可以卖出，可以赎回、入库。（2）当日买入的债券ETF，可以卖出，可以赎回、入库。（3）当日申购得到的债券ETF，可以卖出，可以赎回、入库。（4）当日出库得到的债券ETF，可以卖出、赎回、入库。备注：上述属性只针对债券ETF，其他股票ETF属性与现有规则保持一致。Ó上海证券交

5、易所第11页共11页技术文档1.1.1基金公司持有的债券属性基金公司持有的债券属性如下：（1）当日开盘持有的债券可以卖出、用于投资者赎回ETF、入库。（2）当日买入的债券可以卖出、用于投资者赎回ETF、入库。（3）当日投资者申购ETF得到的债券可以卖出、用于投资者赎回ETF、入库。（4）当日出库得到的债券可以卖出、用于投资者赎回ETF、入库。Ó上海证券交易所第11页共11页技术文档1竞价撮合平台相关申报以下发行、二级市场交易、申购赎回、出入库、回购订单通过竞价撮合平台的EZOes进行申报。1.1发行发行同现有ETF，通过竞价撮合平台实现三日网上现金认购。1.2二级市场债券ETF的二级市场

6、交易申报最小数量、数量变动单位、价格变动单位等同现有ETF。1.3ETF公告文件变更说明公告文件中若成分证券为沪市债券的，单位为手，且最小数量为1手。1.4申购赎回申购赎回同单市场股票ETF。其他相关变更说明如下：1、申购订单计算现金替代比例时，公式调整为：∑(替代标志为1的成分证券缺失替代金额)/(申购的ETF份数*IOPV)，此数值如果小于等于ETF定义文件中基金公司提供的现金替代比例，则申购成功，否则失败。其中，缺失替代金额=缺失的数量×替代价格，若成分证券为债券的，则缺失替代金额=缺失的数量×替代价格×10根据交易所最新公告，替代价格为前一交易日收盘价。2、申购订单计算现金替代额

7、时，公式调整为：∑[替代标志为1的成分证券缺失替代金额*（1+溢价比例）]+∑替代标志为2的成分证券替代金额Ó上海证券交易所第11页共11页技术文档其中，缺失替代金额=替代价格×缺失的数量；若成分证券为债券，则缺失替代金额=替代价格×缺失的数量×10根据交易所最新公告，替代价格为前一交易日收盘价。1.1IOPV值是否公布IOPV由基金公司自行决定。若发布，发布方式同现有ETF。1.2质押式回购出入库1.2.1业务属性债券ETF纳入现