跨市场ETF业务简介.ppt

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1、跨市场ETF业务介绍韩璐上海跨市场业务特点在上海交易所上市申购份额分步确认登记申购总量控制T日赎回的份额T日注销申购赎回T+0沪市组合证券+深市现金替代上海跨市场ETF上海跨市场上海跨市场上海跨市场人民币标价最小变动单位0.001元涨跌幅限制为10%买入申报数量为100份或其整数倍，不足100份的部分可以卖出集合竞价时间：上午9:15-9:25连续竞价时间：上午9:30-11:30，13:00-15:00大宗交易时间15:00-15:30T日申购的份额，在T日可卖出，当日买入份额当日可赎回。T日申购的份额，当日不卖出，如T+1交收成功，则T+2可用量价规定交收原则交易时间上海跨市场清

2、算深圳跨市场ETF深圳跨市场ETF冲账深圳跨市场ETF跨市场ETF业务类别交收种类交易日清算日交收日备注申购ETF份额(082)TTT+1成份股(082)TTT+1现金替代金额(L6)TT+NT+N+1对于159952，N为1现金差额(L7)TT+NT+N+1对于159952，N为1现金替代多退少补(L8)TT+NT+N+1对于159952，N为4赎回ETF份额(084)TTT+1成份股(084)TTT+1现金替代金额(L9)TT+NT+N+1对于159952，N为1现金差额(L7)TT+NT+N+1对于159952，N为1现金替代多退少补(L8)TT+NT+N+1对于159952，

3、N为4深圳跨市场ETF深圳跨境ETF深圳跨境ETF深圳跨境ETF深圳跨市场ETF（通过交易所）业务类别交收种类交易日清算日交收日备注申购ETF份额TTT+1现金替代金额TTT由于T+1要进行申购的DVP交收，所以必须提前将资金划拨到券商账户现金差额TT+2T+3现金替代多退少补TT+LT+L+1L由基金公司根据组合证券代买完成日决定赎回ETF份额TTT+1现金替代金额TT+KT+K+1K小于等于下面的J现金差额TT+2T+3现金替代多退少补TT+JT+J+1J由基金公司根据组合证券代卖完成日决定，J可能不等于上面的K上海跨境ETF上海跨境ETF（全现金替代）业务类别交收种类交易日清算

4、日交收日备注申购ETF份额TTT+1现金替代金额TTT由于T+1要进行申购的DVP交收，所以必须提前将资金划拨到券商账户现金差额TT+1T+1现金替代多退少补TTqTqTq：补券日后的第2个上海证券交易所和香港证券交易所共同交易日的前一上海交易日。赎回ETF份额TTT+1现金替代金额TTQTQTQ小于等于下面的Tq。现金差额TT+1T+1现金替代多退少补TTqTqTq：正常情况下，卖券日后的第4个上海证券交易所和香港证券交易所共同交易日的前一上海交易日。感谢