关于开展黄金etf和新模式债券etf等业务仿真测试服务的

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1、关于开展黄金ETF和新模式债券ETF等业务仿真测试服务的通知各会员及相关单位：深圳证券交易所（以下简称“深交所”）和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）已于2013年7月23日发布《关于发布《黄金ETF业务券商技术系统变更指南》的通知》，于2013年8月12日发布《关于发布《新模式债券ETF业务券商技术系统变更指南》的通知》，为确保深市黄金ETF和新模式债券ETF（以下简称“债券ETF”，含单市场实物债券ETF和现金债券ETF）业务的顺利实施，深交所和中国结算深

2、圳分公司定于2013年9月9日至2013年9月18日在交易独立测试系统提供仿真测试服务，供有需要的券商、开发商、基金公司、行情商验证相关技术系统的正确性。现将测试相关事宜通知如下：一、参测单位1.深圳证券交易所2.上海黄金交易所（以下简称“金交所”）3.中国结算深圳分公司4.深圳证券通信公司5.所有会员单位：l黄金ETF和债券ETF的PD券商：广发证券、长城证券、国信证券、招商证券、银河证券、中信证券、中信建投证券、申银万国证券、海通证券、国泰君安、齐鲁证券、宏源证券、湘财证券；l现有恒生ETF和

3、货币基金的PD券商；l为黄金ETF实物申赎业务进行技术改造的券商；6.基金管理公司：易方达基金管理公司、博时基金管理公司、嘉实基金管理公司、华夏基金管理公司、招商基金管理公司7.托管银行8.行情信息商等其他各相关单位9.中证指数公司二、测试内容本次测试包括但不限于以下内容：1、黄金ETFl黄金ETF的发行认购；l黄金ETF的交易；l黄金ETF的实物申购赎回；l黄金ETF的现金申购赎回；l黄金ETF申购赎回的清算交收处理；2、债券ETFl债券ETF的发行认购；l债券ETF的交易；l债券ETF的申购赎

4、回；l债券ETF申购赎回的清算交收处理；3、按照净申赎量控制申购赎回规模l对于ETF和货币基金，除保留按照单边申购、赎回量控制申购、赎回规模外，新增按照净申赎量控制申购、赎回规模的方式。4、升级并统一PCF格式l将恒生ETF和货币基金使用的原2.0版PCF升级为最新的2.0版PCF后，验证恒生ETF和货币基金的申购赎回是否正常。5、根据面值揭示基金净值l对于面值为100.00元的开放式基金，通过SJSHQ.DBF的HQSYL1发布每十份基金T-1日净值，通过SJSHQ.DBF的HQSYL2发布每十

5、份当日实时参考净值；l对于面值不为100.00元的开放式基金，通过SJSHQ.DBF的HQSYL1发布每百份基金T-1日净值，通过SJSHQ.DBF的HQSYL2发布每百份当日实时参考净值。6、揭示证券的回转交易标志l通过SJSXXN.dbf中的XXYWZT（其他业务状态）第五位字符揭示证券的回转交易标志7、其他日常交易和结算业务三、测试时间设置本次测试服务提供的测试时间为2013年9月9日至2013年9月18日，每日9:30至16:30。具体安排请见下表：时间重点测试内容PCF及其标志文件的发送

6、、接收与处理；黄金ETF和债券ETF发行；黄金ETF的交易、实物申赎，现金申赎；9:50-11:45（集合竞价时间债券ETF、恒生ETF的交易、申购、赎回；9:50，连续竞价时间9:55，货币基金的申购、赎回；中午休市10:30-10:35）按照净申赎量控制ETF和货币基金申购赎回规模；根据面值揭示基金净值；黄金ETF、债券ETF的各类协议交易业务11:45-12:15（盘后协议交易时段）通过D-COM分四个批次定时发送SJSMX0.DBF10:30、11:10、11:45、12:15基金管理公司

7、向中国结算深圳分公司发送GLRQS.DBF13:30之前GLRWT.DBF12:15-16:00结算公司进行内部系统处理结算公司发送结算数据，参与人接收以下回报数据：SJSMX1.DBFSJSMX2.DBFSJSJG.DBF16:00-16:30SJSTJ.DBFSJSGF.DBFSJSDZ.DBFSJSFX.DBFSJSQS.DBFSJSZJ.DBFSJSFW.DBF进行股份和资金处理。16:30之后参与人股份和资金结算处理16:30之后基金管理公司向深交所发送PCF文件。四、测试数据准备1、本

8、次测试以2013年8月30日（星期五）深市所有证券的收盘行情数据作为起始数据。2、本次测试股份数据以中国结算深圳分公司2013年9月6日在独立测试系统发送的SJSDZ.DBF为初始股份数据。3、测试期间，新挂牌如下证券：证券代码证券简称业务状态黄金ETF159955黄金ETF5交易、实物申赎、现金申赎黄金ETF159958易黄金ETF1交易、实物申赎、现金申赎现金债券ETF159971债券ETF1交易、申购赎回黄金ETF发行159999黄金ETF发1发行黄金ETF发行159998黄