基于cpv模型的我国商业银行信用风险度量

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1、分类号：单位代码：１０４２２密级：学号：２０１３２２１８９５－勺心、ｔ静ＳＨＡＮＤＯＮＧＵＮＩＶＥＲＳＩＴＹ硕±学位论文ＴｈｅｓｉｓｆｏｒＭａｓｔｅｒＤｅｇｒｅｅ（专业学位）论文题目：基于ＣＰＶ模型的我国商业银行信用风险度量ＭｅａｓｕｒｅｍｅｎｔｏｎＣｒｅｄｉｔｒｉｓｋｏｆＣｈｉｎｅｓｅＣｏｍｍｅｒｃｉａｌＢａｎｋｓｏｎＣＰＶＭｏｄｅｌ＇巧．’—兵？正．作者姓名郑春丽培养单位经济学院专业名称工业工程

2、指导教师秦凤鸣教授合作导师ｙ－２０１６年１１月２６日分类号：单位代码：１０４２２：？密级学号０＾１城ＷＳＨＡＮＤＯＮＧＵＮＩＶＥＲＳＩＴＹ硕±学位论文ＴｈｅｓｉｓｆｏｒＭａｓｔｅｒＤｅｒｅｅｇ（专业学位）论文题目：／装巧１廣型騎綱局心巧／；！词化栓隻ｆ＾＾〇ｙ＾（ｈｉ於ｊｘｘＡ＾各Ｍ＆ｘｓ＼ｘｋｒ＾ｏｎＣＰＶｍ＾ｏｄ＾Ｌ作者姓名培养单位给蛛菱徐一专业名称－ｘＪｌｊＭ，搪导教师細句救授合作导师

3、：ＨＰｉｋ年ｎ巧Ｈ曰Ｉ原创性声明本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师的指导下，独立进行研究所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外，本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的科研成果。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体，均已在文中明确方式标明。本声明的法律责任由本人承担。论文作者签名／厶／／．：之日期：＞关于学位论文使用授权的声明本人完全了解山东大学有关保留、使用学位论文的规定，同意学校保留或向国家有关部口或机构送交论文的复印件和电子

4、版，允许论文被查阅和借阅；本人授权山东大学可将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可Ｗ采用影印、缩印或其他复制手段保存论文和汇编本学位论文。保密论文在解密后应遵守此规定（）告论文作者签名八、：师签名：日期；山东大学硕±学位论文目录中文摘要ＩＡＢＳＴＲＡＣＴＩｌｌ第１章绪论１１．１研究背景及意义１１．２研究方法２１．３本文的结构框架３１．４本文的创新之处４第２章相关理论及文献综述５２．１信用风险的度量

5、方式５２丄１古典的信用风险度量方式５２丄２传统的信用风险度量方式６２丄３现代的信用风险度量方式７２丄３．１ＫＭＶ模型７２ｓ丄３．２Ｃｒｅ出ｔＲｉｋ＋模型７２丄３．３ＣｒｅｄｉｔＭｅｔｒｉｃｓ型７模２丄３．４ＣｒｅｄｉｔＰｏｒｔｆｏｌｉｏＶｉｅｗ模型８２．２基于ＣＰＶ模型的商业银行信用风险度量的国内外研究综述８２．２．１国外相关研究综述９２．２．２国内相关研究综述１０３１２第章我国商业银行信用风险的特点３．１信

6、用风险的内涵口３２商业银行信用风险的诱因１２．３１．２．宏观因素１２３．２．２银斤自身因素１３３．２．３借款者个人因素１３３．３我国商业银行信用风险的特点１３３．３．１总体特点１３３１．３．２分机构特点５ｉ山东大学硕±学位论文３．３．３结构特点１７３．４我国商业银行信用风险管理存在的缺陷１８３．４．１缺乏科学、合理的社会信用体系１８３．４．２风险防范机制不合理、风险防范体系不健全１８３．４．３风险度量技术落后、有效

7、支撑不足１９３．．４４风险内控体系尚不健全１９第４章基于ＣＰＶ模型的商业银行信用风险实证分析２０４．１ＣＰＶ模型原理２０４．２指标选取与数据来源２０４．３数据的预处理与指标筛选２１４．４ＣＰＶ模型的建立２３４．４．１模型的有效性检验２３４．４．２模型的拟合性检验２５４．４．３建模结果说明２６４．５不良贷款率的度量２７第５章结论与政策建议２８５．１本文结论２８５．２政策建议２９５．２．１优化与升级风险防范与应对的方

8、法２３５．２．２加强银斤业信用风险管理体系的完善与发展３０５、合理的社会信用评级体系．２．３加快客户数据库建设并构建完善３０５．２．４加强风险管理与信贷相关专业人才培养３１参考文献３２致谢３６山东大学硕±学位论文ＣＯＮＴＥＮＴＳＣＨＩＮＥＳＥＡＢＳＴＲＡＣＴＩＥＮＧＬＩＳＨＡＢＳＴＲＡＣＴＩｌｌＣｈａｐｔｅｒ１Ｉｎｔｒｏｄｕｃｔｉｏｎｓ１１．１Ｂａｃｋｇｒｏｕｎｄａｎｄｓｉｇｎｉｆｉｃａｎｃｅ１１