基于KMV模型的我国上市公司信用风险度量

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1、论文题目：葛{IMu授型币杈1訇±{考会司11)司凡f夸座专B，‘k忱“⋯rewH。干4h￡，j捌C。m肚n时c^n“h；副o^kMV^^口d“作者姓名主五星学院名称i皇互笠21Z。专业名称空盘盔±i』全纽2i；。指导教师重2=￡叠盛合作导师口原创性声明本人郊重声明：所≯交的学何论文，是本人在导jli

2、i指导下，独市进行研究所取得的成粜e除文中已经注明引用的内容外，本论文小包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的科研成果。对本论文的研究作出重要贡献的个人和集体，均已在』!=rfl以刳确方式标圳。木声明的法律责仟IlI本人承担。论文作者签名：蜀塞日期：卫!!：!．!关于学位论文使用授权

3、的声明本人完全了解山东人学有关保留、使rf]学位论文的规定，同意学校保留或向国家有关部门或机构送交论文的复印件神l电子版，允许论文被盎阅和借阅；本人授权IIf东人学廿J以将水学位论文全部或部分内容编入有关数据库进行榆索，可以采用影印、缩印或其他复制手段保存沦文和虻编奉学位论文。(保密的论文在解密后应遵守此规定)论文作者签名：趋墨导师箍名』期：坐I≥!!o●●目录中文摘要英文摘监第l章绪论§11选题背景投意义§l2课题来源Sl3罔外关于信用风险的研究情况S14国内关J信朋风险的研究情况第2幸信埘风险简介521信用风险的定义、特征、成幽5211信用风

4、；每的定义§212信卅风险的特征§2

5、13信用风险的成因S22传统的信片j矾随度量方法§22I专家评级系统§222信用评绒系统§223财务指标模颦§23现代的信』；f1风险度量方法#23I信用度量制横型§232信用组合观点模型§23K、Ⅳ模燃芏}53章KMV模璋!分析●IL12378OI34：山东大学硕1二学位论文§31理硷依据16§32汁算方法⋯1653,3参数的选取20第4章KMV模型的实证分析．22511数据的选取⋯2254．2实证计算过程及结粜22第5章完善国内商业银行信用风险管堙的建议24§51完普商qk银行的内部管理机制2455．2构建信用M险外部随管伴制24§53构建适合我国国情的信用风险度景菠酗⋯25附：

6、本卫核心程序(Matlab)⋯27参考文献30致谢⋯33I山尔人学顿}。学位沧文CoNTENTSCM㈣AbstracttEnglishAbstr∽t．I【ChapterIIntroduction1§1-1Backgroundandsignifican(’eofthestudy1§12Souseofthe跏bj州t2§I3CuⅡentsituationofforeignerscholarsaboutcreditrisk2§1．4Currentsituationofinternalscholareaboutcr“litrisk．．3Chapter2Introductionofcredit

7、risk7§21Thedcfmition．traitsalidcallsBofcr“lltrisk7§2l1Thedefiaifiouof(r州nrisk7§212Thetraitsofcreditrisk7§213Theeau,s9．sofcreditrisk8522TraditionalCreditrLskIll㈣cmodels8§221Expertjudgcmentsystem⋯8§22Creditscoring口nem10§223Financialindexmodel．．II52gModernCreditriskⅢ㈣models13§231Creditmetricsmodel

8、13S232Creditportfoliomodel14§233KMVmodel15Clmpter3KglVnlodel16§3lTheorybaselnent．16—．IIl—．山东人学硕士学位论文532Calculateprocess⋯．．一16§33Sc]cctionofparamctcr20Chapter4PositiveAnalysisofKMVModel．22§d1Datasele=tion22§42Empiricalcalculationandempiricalr曙ult22Chapter5Sitggestiominimprovingthecreditriskmanag

9、ementofthedomesticcoil2．mercialbank，．．24§5lImprovetheimemalratingsystemofcommercialbank24§52Buildexternalregulatoryapproachincreditrisk⋯24553Establishmode】softhecreditriskmeasurementsmtedChinn'sconditions25Appendix：CoreProgram(mat