随机过程在现代经济技术中的应用

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1、中图分类号：O211.6论文编号：102870816-S006学科分类号：070104硕士学位论文随机过程在现代经济技术中的应用研究生姓名郭良库学科、专业概率论与数理统计研究方向数理金融指导教师耿显民教授南京航空航天大学研究生院理学院二О一六年三月NanjingUniversityofAeronauticsandAstronauticsTheGraduateSchoolCollegeofScienceTheapplicationofstochasticprocessinthemoderneconomytech

2、nologyAThesisinProbabilityTheory&MathematicalStatisticsByGuoLiangkuAdvisedbyProf.GengXianminSubmittedinPartialFulfillmentoftheRequirementsfortheDegreeofMasterofScienceMarch,2016承诺书本人声明所呈交的硕±学位论文是本人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。除了文中特别加标注和致谢的地方外，论文中不包含其他人已经发表或撰

3、写过的研究成果，也不包含为获得南京航空航天大学或其他教育机构的学位或证书而使用过的材料。本人授权南京航空航天大学可将学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可Ｗ采用影印、缩印或扫描等复制手段保存、汇编学位论文。（保密的学位论文在解密后适用本承诺书）作者签名：．０．么日期１６：２３斗南京航空航天大学硕士学位论文摘要近年来，随着多媒体服务的盛行，网络规模急剧增加，网络阻塞问题也愈加严重，传统IP网络的“尽力而为”服务模型已经不能满足现代多媒体数据传输的需要，区分服务模

4、型正是在这样背景下建立的。带宽作为一种稀缺网络资源，考虑其高效合理的分配有着重要的现实意义。针对区分服务网络的带宽动态分配，本文利用马氏链和复杂网络的逆偏好选择机制，提出一种动态分配带宽机制，不仅考虑网络下一时刻流量增加和不变的情况，还考虑到流量减少的情况。数值计算和仿真实验都一致表明，与其它带宽调整机制相比，我们利用马氏链理论和复杂网络的研究结果提前分配下一时刻每条路径的带宽，避免了网络带宽分配时延，并且能有效降低网络阻塞概率。高频交易席卷了全球金融市场，与传统低频交易相比，高频交易的主要创新是其在程序化交

5、易系统的驱动下，能对市场的变化迅速做出反应，且完成资金的快速周转。在高频交易中，核心的问题是构建不受客观交易环境限制的交易策略，即交易策略应当具备平稳性。基于股价对数增量的平稳性，本文构造了几类交易指标，使用统计的方法确定交易指标的优化系数，并构建交易策略，最后，通过实际数据进行测试。与传统交易指标相比，本文所构建的交易策略在收益性方面有较优表现，进一步验证了交易指标有效系数确定方法的可行性。关键词：区分服务，马氏链，阻塞概率，高频交易，交易策略I随机过程在现代经济技术中的应用AbstractInrecent

6、years,computernetworksgrowsharply,andnetworkcongestionissevererwiththepopularityofmultimediaservices.Thetraditionalbest-effortservicemodelofInternetcannotmeettherequirementofmodernmultimediaapplications.Inordertoensurethequalityofservice(QoS)ofreal-timemult

7、imediaapplications,theDifferentiatedServices(DiffServ)modelwasproposed.Asbandwidthresourceisscarce,consideringitsefficientallocationhasimportantpracticalsignificance.ThispaperstudiesdynamicbandwidthallocationinDiffServnetworksbasedonMarkovchaintheoryandthei

8、nverselypreferredselectionofcomplexnetworks.Thebasicideaistoaccuratelyestimatethetrafficflowatnexttime-slotaccordingtothecurrentflow,andthentakeallocatedbandwidthforthenexttime-slotbasedontheestimation