我国上市银行基于风险监管指标的度量与评估.pdf

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1、我国上市银行基于风险监管指标的度量与评估学位类型：同等学力论文作者：莫晓东培养学院：金融学院专业名称：金融学指导教师：郭红玉教授2016年5月万方数据MeasurementandEvaluationofRiskIndicatorsofCommercialBanksinChina----BasedonRelevantDataof16ListedBanks万方数据学位论文原创性声明本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师的指导下，独立进行研究工作所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外，本论文不含任何其他个

2、人或集体已经发表或撰写过的作品成果。对本文所涉及的研究工作做出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律责任由本人承担。特此声明学位论文作者签名：年月日万方数据学位论文版权使用授权书本人完全了解对外经济贸易大学关于收集、保存、使用学位论文的规定，同意如下各项内容：按照学校要求提交学位论文的印刷本和电子版本；学校有权保存学位论文的印刷本和电子版，并采用影印、缩印、扫描、数字化或其它手段保存论文；学校有权提供目录检索以及提供本学位论文全文或部分的阅览服务；学校有权按照有关规定向国

3、家有关部门或者机构送交论文;学校可以采用影印、缩印或者其它方式合理使用学位论文，或将学位论文的内容编入相关数据库供检索；保密的学位论文在解密后遵守此规定。学位论文作者签名：年月日导师签名：年月日万方数据摘要我国银行业自改革开放以来随着中国经济的步伐而逐步发展壮大，对于风险监管的要求也逐步显现。为了我国金融市场的长期稳定和经济的可持续发展，监管当局在充分吸收欧美银行业监管改革经验的基础上，以巴塞尔协议Ⅲ为范本，结合自身的国情特点，提出了中国银行业监管协议的思路和框架，致力于微观审慎和宏观审慎的有机结合，具体提

4、出了包括资本充足率、杠杆率、贷款损失率和流动性四项监管要求。银监会于2011年开始推行新监管协议至今，我国商业银行实施新监管协议已有三年，新协议的风险监管效应开始初步显现。本文在这个时点以大量商业银行实际监管指标数据为基础，对于监管指标反映出的问题做了分析研究。由各大银行的监管指标可以看出，我国商业银行传统型信贷业务占比大且集中度高，创新型业务发展缓慢，资本补充压力增大，还可能面临流动性压力。面对如此大的监管压力，中国商业银行必须要未雨绸缪，多渠道补充资本来源，减少资本消耗型业务，转变原有的盈利和增长方式，

5、进行业务比例调整减少期限错配，开发高质量的金融创新产品。增强竞争实力，实现长远发展，更好的服务于中国的实体经济建设。关键词：巴塞尔协议Ⅲ，中国监管协议，风险监管指标，商业银行I万方数据AbstractBankingindustryinChinahasstrongerrequirementforrisksupervisionastheeconomyinChinahavedevelopedandexpandedgraduallysincethereformandopeningupofChina.Inordert

6、oensurethelong-termstabilityoffinancialmarketandthesustainableeconomicdevelopment,thesupervisoryauthorityproposeditsownthoughtandframeworkregardingtothesupervisionagreementofbankingindustryinChinabasedonthenationalsituationofChinaandBaselⅢ,whichaimstocombi

7、nemicro-prudentialsupervisionwithmacro-prudentialsupervisionorganically,andproposesfoursupervisionrequirementsincludingcapitaladequacyratio,leverageratio,loanlossratioandliquidity.SincetheChinaBankingRegulatoryCommission(CBRC)releasedthenewsupervisionagree

8、mentin2011tillnow,thecommercialbanksinChinahaveimplementedthenewsupervisionagreementforthreeyearsalready,andtheperformanceofriskssupervisioninaccordancewiththenewagreementbecomesobviousinitially.Atthispoint,a