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1、浦银安盛日日鑫货币市场基金2017年第3季度报告2017年9月30日基金管理人：浦银安盛基金管理有限公司基金托管人：兴业银行股份有限公司报告送出日期：2017年10月25日浦银安盛日日鑫货币市场基金2017年第3季度报告§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
2、述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2017年7月1日起至9月30日止。§2基金产品概况基金简称浦银安盛日日鑫基金主代码003228基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2016年11月30日报告期末基金份额总额18,691,774,536.46份在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下，力争投资目标实现超越业绩比较基准的投资回报。（
3、1）滚动配置策略本基金将根据具体投资品种的市场特性采用持续投资的方法，既能提高基金资产变现能力的稳定性，又能保证基金资产收益率与市场利率的基本一致。（2）久期控制策略本基金将根据对货币市场利率趋势的判断来配置基金资产的久期。在预期利率上升时，缩短基金资产的久期，以规避资本损失或获得较高的再投资收益；在预期利率下降时，延长基金资产的久期，以获取资本投资策略利得或锁定较高的收益率。（3）套利策略套利策略包括跨市场套利和跨品种套利。跨市场套利是利用同一金融工具在各个子市场的不同表现进行套利。跨品种套利是利用不同金融工具的收益率差别，
4、在满足基金自身流动性、安全性需要的基础上寻求更高的收益率。（4）时机选择策略股票、债券发行以及年末效应等因素可能会使市场资金供求情况发生暂时失衡，从而推高市场利率。充分第2页共13页浦银安盛日日鑫货币市场基金2017年第3季度报告利用这种失衡就能提高基金资产的收益率。业绩比较基准人民币活期存款利率（税后）本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险风险收益特征品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。基金管理人浦银安盛基金管理有限公司基金托管人兴业银行股份有限公司下属分级基金的基金简称浦银日日鑫
5、A浦银日日鑫B下属分级基金的交易代码003228003229报告期末下属分级基金的份额总额2,660,826.57份18,689,113,709.89份§3主要财务指标和基金净值表现3.1主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期（2017年7月1日－2017年9月30日）浦银日日鑫A浦银日日鑫B1.本期已实现收益17,294.9352,665,236.112．本期利润17,294.9352,665,236.113．期末基金资产净值2,660,826.5718,689,113,709.89注：1、本期已实现收益指基金本期利息
6、收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额。2、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。3、本基金收益分配按日结转份额。3.2基金净值表现3.2.1本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较浦银日日鑫A净值收益净值收益率标业绩比较基业绩比较基准收阶段①－③②－④率①准差②准收益率③益率标准差④过去三个0.9617%0.0007%0.0883%0.0000%0.8734%0.0
7、007%月浦银日日鑫B净值收益率净值收益率标业绩比较基业绩比较基准收阶段①－③②－④①准差②准收益率③益率标准差④第3页共13页浦银安盛日日鑫货币市场基金2017年第3季度报告过去三个1.0226%0.0007%0.0883%0.0000%0.9343%0.0007%月注：1、本基金收益分配按日结转份额。3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较第4页共13页浦银安盛日日鑫货币市场基金2017年第3季度报告注：1、本基金合同生效日为2016年11月30日，基金合同生效日至本报告期末
8、，本基金运作时间未满1年。2、根据基金合同第十二部分第四条规定：基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。本基金建仓期为2016年11月30日至2017年5月29日。建仓期结束后符合相关约定。§4管理人报告4.1基金经理（或基金经理
