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1、太平日日鑫货币市场基金2017年第2季度报告2017年6月30日基金管理人：太平基金管理有限公司基金托管人：中国民生银行股份有限公司报告送出日期：二〇一七年七月二十一日§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年7月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实
2、信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2017年4月1日起至6月30日止。§2基金产品概况基金简称太平日日鑫货币基金主代码004330基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2017年3月15日报告期末基金份额总额3,983,340,737.67份投资目标在控制基金资产投资风险和保持基金资产较高流动性的基础上，力争获得超越业绩比较基准的投资收益。投资策略本基金
3、通过对短期金融工具的积极投资管理，在有效控制投资风险和保持流动性的基础上，力争获取高于业绩比较基准的投资回报。1、资产配置策略本基金通过对货币政策、宏观经济运行状况、利率走势、资金供求变化情况进行深入研究，评估各类投资品种的流动性和风险收益特征，确定各类投资品种的配置比例及期限组合，并适时进行动态调整。2、利率预期策略本基金通过跟踪和分析各类宏观经济指标、资金供求状况等因素，对短期利率变化趋势进行评估并形成合理预期，动态配置货币资产。3、期限配置策略本基金在短期利率期限结构分析的基础上，分析和评估各类投资品种的收
4、益性和流动性，构建合理期限结构的投资组合。如预期市场利率水平上升，适度缩短投资组合的平均剩余期限；如预期市场利率水平下降，适度延长投资组合的平均剩余期限。4、流动性管理策略本基金将会紧密关注申购/赎回现金流变化情况、市场资金流动状况等影响货币市场基金流动性管理的因素，动态调整并有效分配本基金的现金流，以满足基金资产的日常流动性需求。5、套利策略本基金根据对货币市场变动趋势、各市场和品种之间的风险收益差异的充分研究和论证，适当进行跨市场或跨品种套利操作，力争提高资产收益率，具体策略包括跨市场套利和跨期限套利等。6、
5、资产支持证券的投资策略本基金将综合运用战略资产配置和战术资产配置进行资产支持证券的投资组合管理，并根据信用风险、利率风险和流动性风险变化积极调整投资策略，严格遵守法律法规和基金合同的约定，在保证本金安全和基金资产流动性的基础上获得稳定收益。7、非金融企业债务融资工具的投资策略本基金将通过宏观经济、中观产业、微观个券等综合判断，并结合资金面变化进行非金融企业债务融资工具的投资，严格遵守法律法规和基金合同的约定，兼顾安全性、流动性和收益性。8、同业存单的投资策略本基金将结合商业银行的不同资质和同业存单剩余期限进行同业
6、存单的投资，注重同业存单的安全性、交易的流动性和收益率的比较，严格恪守法律法规和基金合同的约定。业绩比较基准本基金的业绩比较基准：同期七天通知存款税后利率风险收益特征本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的低风险品种，其预期收益和预期风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。基金管理人太平基金管理有限公司基金托管人中国民生银行股份有限公司下属分级基金的基金简称太平日日鑫A太平日日鑫B下属分级基金的交易代码004330004331报告期末下属分级基金的份额总额4,342,560.06份3,978,998,17
7、7.61份§3主要财务指标和基金净值表现3.1主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期(2017年4月1日-2017年6月30日)太平日日鑫A太平日日鑫B1．本期已实现收益74,640.8237,485,935.392．本期利润74,640.8237,485,935.393．期末基金资产净值4,342,560.063,978,998,177.61注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基
8、金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。3.2基金净值表现3.2.1本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较1．太平日日鑫A：阶段净值收益率①净值收益率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④过去三个月0.9495%0.0013%0.3366%0.0000%0.6129%0.001
