中国证券登记结算公司上海分公司-期权模拟结算系统(结算参与人版v1.02)-数据接口规格说明书

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1、期权模拟结算系统数据接口规格说明书（V1.02）二零一四年五月版本修订历史更新日期最新版本修订说明2013/8/190.9根据个股期权最新业务方案调整2013/9/120.911、持仓改用8位合约产品代码。2、行权清算方面增加了证券汇总交收通知和资金汇总交收通知。3、增加了行权交收内容，包括交收结果、现金交割、欠款扣券。2013/10/150.921、将现金结算汇总交收结果（原F22记录格式）并入资金净额交收结果（F21记录格式）中。2、合约持仓变动数据中，业务类型改为过户类型。3、结算明细中补充了清算标志字段。4、保证金账户数据中，002的取值含义由“已交维持保证金”更正为“应交维持保证金

2、”。5、修正了证券和资金的交收结果代码。6、合约持仓变动文件中，字段TGDY和ZZHBM的位置互换一下。7、修正了流通类型、权益类型等几个字段的长度位数。2013/11/120.931、增加了现货部分的接口,包括备兑锁券、认沽期权行权申报锁券、行权交收现券过户。2、将op_jsmx文件行权清算明细（F02格式）中的备兑标志改为填“空”。2013/11/140.94增加冻结原因“V”，表示认沽期权行权有效申报方锁券；op_zqjs（证券交收）文件接口的“备兑期权标的证券锁定净额汇总”F15记录改为预留，暂未实现。增加“结果代码”数据字典2013/12/030.95备兑标志的取值含义改为：（‘1

3、’：Covered备兑；‘’：Uncovered非备兑）。op_jsmx文件中增加开户费用。op_jsmx文件中“F02”记录中的被行权合约填写备兑标志。op_zqjs中增加行权申报扣券及返还的记录。现货zqbd文件中，增加期权行权申报处置证券及返还的过户类型。2013/12/041.0修订了文档格式及规范2014/2/241.011.增加op_tzxx文件，包含备兑不足平仓通知和保证金不足平仓通知等数据。2.启用op_zqjs文件记录格式：F15，修改相应的数据意义为：备兑期权标的证券锁定情况记录，修改附加说明字段描述为备兑期权证券实际锁定情况。3.增加op_zhqt文件，包含当日与该清算

4、编号相关的所有有效的的期权合约账户数据。4．在op_jsmx文件的期权交易结算记录中明确交易收费字段和备用字段的填写说明,删除期权开户费用的填写说明。5.增加fsbz_op文件，表示期权业务数据文件已全部发送完毕。2014/05/071.02增加op_jsmx文件记录格式“F04”（期权行权过户费明细数据）的填写说明。目录前言31.数据文件命名规则32.基本数据说明3发送数据文件接口规范4一．数据接口文件清单41.期权文件42.现货文件4二．数据明细说明51.中国结算上海分公司向结算参与人发送的期权文件52.中国结算上海分公司向结算参与人发送的现货文件21PROP实时交易数据接口规范24账户

5、管理系统24附录：26前言1.数据文件命名规则目前我公司发送和接收的数据文件，均采用FOXPRO2.5下的标准DBF格式。为了减少数据通讯量，我公司发送的很多数据文件经过ZIP软件压缩后发送至PROP信箱中。中国结算上海分公司发送给结算参与人的登记结算数据文件的命名规则为：数据文件名＝“前缀”＋“标识”＋“.”＋“后缀”；前缀为文件代码，如op_jsmx、op_zqjs等；标识＝清算编号

6、其它

7、空；后缀为数据日期，格式为mdd格式，其中m表示月，dd表示日。当月份为10、11、12月时，m的值分别为‘a’、‘b’、‘c’。2.基本数据说明1、证券的数量单位为“股”、合约数量单位为“张”；金额

8、单位为“元”。2、所有的日期格式为：YYYYMMDD，时间格式为：HHMMSS。3、在本规范中，如在数据填写说明中出现‘#’，表明该字段的内容对此类数据记录无意义。4、常用数据字典说明见附录。发送数据文件接口规范一．数据接口文件清单1.期权业务文件前缀标识说明op_bzjzh无衍生品保证金账户数据文件op_ccbd清算编号期权合约持仓变动数据文件op_hycc清算编号期权合约持仓数据文件op_zhqt清算编号期权合约账户全体数据文件op_jsmx清算编号期权结算明细文件op_tzxx无衍生品通知信息文件op_ywhb无衍生品业务回报文件op_zhbd清算编号衍生品合约账户变动数据文件op_z

9、jjs无期权资金净额交收数据文件op_zqjs清算编号期权证券净额交收数据文件2.现货文件前缀标识说明qtsl清算编号证券其他数量对账文件tzxx无通知信息文件zjbd无资金变动文件zjye无资金余额文件zqbd清算编号证券变动文件3.其他文件前缀标识说明fsbz_op空期权数据文件发送结束标志文件二．数据明细说明1.中国结算上海分公司向结算参与人发送的期权文件1.op_bzjzh(衍生品保证金账户数据文件)