中国证券登记结算公司上海分公司-期权模拟结算系统-数据接口规格说明书(技术开发稿)V0.92_20131015

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1、中国结算沪-JS-KFB-JKGF-01-2007/B中国证券登记结算公司上海分公司期权模拟结算系统数据接口规格说明书（技术开发稿V0.92）二零一三年十月中国结算沪-JS-KFB-JKGF-01-2007/B版本修订历史最新版更新日期修订说明本2013/8/190.9根据个股期权最新业务方案调整1、持仓改用8位合约产品代码。2013/9/120.912、行权清算方面增加了证券汇总交收通知和资金汇总交收通知。3、增加了行权交收内容，包括交收结果、现金交割、欠款扣券。1、将现金结算汇总交收结果（原F22记录格式）并入资金净额交收结果（F21记录格式

2、）中。2、合约持仓变动数据中，业务类型改为过户类型。3、结算明细中补充了清算标志字段。2013/10/150.924、保证金账户数据中，002的取值含义由“已交维持保证金”更正为“应交维持保证金”。5、修正了证券和资金的交收结果代码。6、合约持仓变动文件中，字段TGDY和ZZHBM的位置互换一下。7、修正了流通类型、权益类型等几个字段的长度位数。中国结算沪-JS-KFB-JKGF-01-2007/B中国结算沪-JS-KFB-JKGF-01-2007/B一、概述双方数据交换遵循现货数据交换的规则，包括文件交换原则、命名规范、标志文件、数据格式、分隔

3、符等。二、交换通道交换通道同现货系统。三、接口清单1、发结算参与人文件接口1）op_jsmx（期权结算明细文件）2）op_zqjs（期权证券净额交收）3）op_zjjs（期权资金净额交收）4）op_hycc（期权合约持仓数据）5）op_ccbd（期权合约持仓变动数据）6）op_bzjzh（衍生品保证金账户数据）7）op_zhbd（衍生品合约账户变动数据）8）op_ywhb(衍生品业务回报)2、实时接口1）衍生品合约账户开通/注销申报四、文件接口详细说明（一）发结算参与人接口1、op_jsmx（期权结算明细文件）1）文件名称：op_jsmxXXXX

4、X.mdd（XXXXX为清算编号）2）数据内容：包括期权交易、行权结算数据。3）文件生成单位：清算编号。中国结算沪-JS-KFB-JKGF-01-2007/B4）发送目标：结算参与人信箱。5）发送时间：每个交易日日终后。6）发送周期：每个交易日。7）接口状态：已启用8）数据格式：FOXPRO2.5下的标准DBF格式：类型长NO字段名格式定义说明度1.1JLGSCharacter3记录格式2.SCDMCharacter2市场代码3.JLLXCharacter3记录类型4.JSFSCharacter3交收方式5.YWLXCharacter3业务类型6

5、.QQSBZCharacter3清算标志7.JSBHCharacter16交收编号8.CJBHCharacter16999999999999999成交编号9.HYDDBCharacter10券商订单编号H10.JYDDBCharacter16交易所订单编号H11.JYRQCharacter8交易日期12.QSRQCharacter8清算日期中国结算沪-JS-KFB-JKGF-01-2007/B13.JSRQCharacter8交收日期14.XWH1Character5交易单元15.XWH2Character5结算单元交易参与人的清16.XWHY

6、Character5算编号结算参与人的清17.JSHYCharacter5算编号18.ZQZHCharacter10证券账号19.ZZHBMCharacter3期权子账户编码20.Character期权合约产品代HEYDM8码21.BDZQDCharacter6标的证券代码M22.MMBZCharacter1买卖标志23.KPBZCharacter1开平标志24.BDBZCharacter1备兑期权标志25.SL1Character16999999999999999数量126.SL2Character16999999999999999数量22

7、7.ZJZHCharacter25资金账号28.BZCharacter3币种29.JG1Character17999999.999999999价格130.JG2Character17999999.999999999价格2中国结算沪-JS-KFB-JKGF-01-2007/B31.Character999999999999999.9QSJE19清算金额932.JSFCharacter179999999999999.99经手费33.GHFCharacter179999999999999.99过户费34.JSSXFCharacter1799

8、99999999999.99结算费35.Character999999999999999.9QTJE19其它金额936.Charact