中国证券登记结算公司上海分公司-期权模拟结算系统-数.pdf

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1、中国结算沪-JS-KFB-JKGF-01-2007/B证券公司参与个股期权全真模拟交易业务参考资料之六中国证券登记结算公司上海分公司期权模拟结算系统数据接口规格说明书（技术开发稿V0.9）二零一三年八月中国结算沪-JS-KFB-JKGF-01-2007/B版本修订历史最新版更新日期修订说明本2013/8/190.9根据个股期权最新业务方案调整中国结算沪-JS-KFB-JKGF-01-2007/B一、概述双方数据交换遵循现货数据交换的规则，包括文件交换原则、命名规范、标志文件、数据格式、分隔符等。二、交换通道交换通道同现货系统。三、接口清单1、发结算

2、参与人文件接口1）op_jsmx（期权结算明细文件）2）op_hycc（期权合约持仓数据）3）op_ccbd（期权合约持仓变动数据）4）op_bzjzh（衍生品保证金账户数据）5）op_zhbd（衍生品合约账户变动数据）2、实时接口1）衍生品合约账户开通/注销申报四、文件接口详细说明（一）发结算参与人接口1、op_jsmx（期权结算明细文件）1）文件名称：op_jsmxXXXXX.mdd（XXXXX为清算编号）2）数据内容：包括期权交易、行权结算数据。3）文件生成单位：清算编号。4）发送目标：结算参与人信箱。5）发送时间：每个交易日日终后。6）发送

3、周期：每个交易日。7）接口状态：已启用中国结算沪-JS-KFB-JKGF-01-2007/B8）数据格式：FOXPRO2.5下的标准DBF格式：类型长NO字段名格式定义说明度1.1JLGSCharacter3记录格式2.SCDMCharacter2市场代码3.JSFSCharacter3交收方式4.YWLXCharacter3业务类型5.JSBHCharacter16交收编号6.CJBHCharacter16999999999999999成交编号7.HYDDBHCharacter10券商订单编号8.JYDDBHCharacter16交易所订单编号

4、9.JYRQCharacter8交易日期10.QSRQCharacter8清算日期11.JSRQCharacter8交收日期12.XWH1Character5交易单元13.XWH2Character5结算单元交易参与人的清14.XWHYCharacter5算编号结算参与人的清15.JSHYCharacter5算编号16.ZQZHCharacter10证券账号17.ZZHBMCharacter3期权子账户编码18.HEYDMCharacter19期权合约代码19.BDZQDMCharacter6标的证券代码20.MMBZCharacter1买卖标志2

5、1.KPBZCharacter1开平标志22.BDBZCharacter3备兑期权标志23.SL1Character16999999999999999数量124.SL2Character16999999999999999数量225.ZJZHCharacter25资金账号26.BZCharacter3币种27.JG1Character17999999.999999999价格128.JG2Character17999999.999999999价格229.QSJECharacter19999999999999999.99清算金额30.JSFCh

6、aracter179999999999999.99经手费31.GHFCharacter179999999999999.99过户费32.JSSXFCharacter179999999999999.99结算费33.QTJECharacter19999999999999999.99其它金额34.SFJECharacter19999999999999999.99收付金额35.JGDMCharacter4结果代码36.FJSMCharacter40附加说明37.BYCharacter20备用中国结算沪-JS-KFB-JKGF-01-2007/B9）

7、数据说明：（1）发送的数据DBF字段全部定义为字符型，对于数值型的信息用‚99999.99‛这样的格式定义来表示，有‚‛表示该数值可以有正负号。（2）对于字符型的信息，如果字段长度n大于信息长度m，则填写字段的左起m位。10）数据填写说明：NO字段名说明期权交易结算期权行权指派明细1.JLGS记录格式‚F01‛‚F02‛‚10‛‚10‛2.SCDM市场代码上交所期权市场上交所期权市场3.‚001‛‚001‛JSFS交收方式净额担保净额担保4.‚Q01‛‚Q02‛YWLX业务类型期权交易期权行权5.JSBH交收编号**6.CJBH成交编号**7.

8、HYDDBH券商订单编号**8.交易所订单编JYDDBH**号9.JYRQ交易日期**10.QSRQ清算日期**11.JS