中国结算上海分公司个股期权全真模拟交易结算业务指南

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1、关于修订《中国证券登记结算有限责任公司上海分公司股票期权试点结算业务指南》的通知各市场参与主体：为提升市场服务，结合证券市场业务最新变化，我公司对《中国证券登记结算有限责任公司上海分公司股票期权试点结算业务指南》进行了修订，主要修订内容如下：1、根据结算参与人资金划拨时间延长的业务变化调整第三章“资金划拨及计息”相关内容。2、简化股票期权结算业务开通申请材料，不再要求提供公司总部出具的期权结算参与人资格书面核准文件。特此通知。附件：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司股票期权试点结算业务指南二

2、〇一九年一月二十一日附件：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司股票期权试点结算业务指南二〇一九年一月中国证券登记结算有限责任公司上海分公司ChinaSecuritiesDepository&ClearingCorp.Ltd.ShanghaiBranch修订说明更新日期修订说明2019年1月1、简化股票期权结算业务开通申请材料，不再要求提供公司总部出具的期权结算参与人资格书面核准文件；2、根据延长结算参与人资金划拨时间优化内容，修订资金账户资金划拨业务处理时间及资金划拨相关内容，补充划入资金注意

3、事项。目录第一章衍生品合约账户管理12一、衍生品合约账户配号12二、衍生品合约账户销户14三、衍生品合约账户资料变更15四、衍生品合约账户其他规定15第二章股票期权资金保证金账户和结算路径管理16一、股票期权结算业务开通16二、终止股票期权结算业务18三、交易单元结算路径管理18第三章资金划拨及计息19一、资金划入19二、资金划出21三、资金保证金账户的计息21第四章日常交易结算22一、结算原则22二、结算流程23第五章行权结算24一、结算原则24二、行权申报有效性检查25三、行权指派与清算26

4、四、行权交收27五、合约标的停牌的行权结算30六、合约标的终止或暂停上市的行权结算32七、结算参与人申报处置证券32八、日终处理34第六章保证金制度37一、结算参与人保证金37二、普通股票期权保证金收取38三、备兑开仓保证金收取39四、结算准备金最低余额管理40第七章强行平仓41一、强行平仓的条件41二、强行平仓流程41三、强行平仓合约选择42四、强行平仓的其他规定43第八章违约风险管理44一、行权资金交收违约44二、期现风险联合监控46第九章结算担保金47一、基础结算担保金47二、变动结算担保

5、金48三、结算担保金的收取及结息48四、结算担保金的使用及补缴49五、结算担保金的返还49第十章风险警示与自律管理50一、风险警示制度50二、自律管理措施50第十一章费用收取52一、收费标准52二、收取方式52第十二章数据接口规格53第一章衍生品合约账户管理一、衍生品合约账户配号（一）开户条件开户代理机构及其网点应根据中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）相关要求，为符合条件的投资者向中国结算统一账户平台申请进行衍生品合约账户配号。申请衍生品合约账户配号的投资者需提供账户状态正常的

6、合格普通证券账户（只允许A、B、D类账户），不合格账户、冒开账户不能申报。普通证券账户需已指定交易在申请开户代理机构处；一个普通账户只能对应配号开立一个衍生品合约账户。（二）办理说明1.衍生品合约账户号码采用普通证券账户号码+3位标识码（888）组成。2.开户代理机构应在本公司规定时间内，通过PROP按规定数据格式向本公司报送开户数据。中国结算在收到申报数据后实时进行校验，对通过校验的申报数据进行日终处理，对未通过校验的申报数据实时反馈未通过校验的原因。3.日终处理时，进一步校验申报数据中普通证

7、券账户指定交易对应的结算参与人与申报的结算参与人是否一致，不一致的，不予配发合约账户。4.当天普通证券账户指定成功的，当天可申请配号开立衍生品合约账户。5.开户处理结果将于T日日终通过衍生品合约账户变动（op_zhbd）数据文件反馈开户代理机构。6.衍生品合约账户自开立后的下一个交易日，可在交易系统中使用。（三）注意事项1.采用托管人结算模式的特殊机构和产品账户，如需参加衍生品交易，应按现有证券账户开立方式向我公司申请新开立一个普通证券账户，并将该普通证券账户指定交易在期权经营机构，由该期权经营

8、机构为其进行衍生品合约账户配号。2.对于取得期权结算参与人资格的期权经营机构，应按要求向中国结算申请合约账户开户权限，取得开户权限后可为投资者开立普通证券账户和衍生品合约账户；对于采用委托结算模式的期权经营机构，由其结算参与人负责为其客户开立普通证券账户和衍生品合约账户。二、衍生品合约账户销户（一）销户条件开户代理机构及其网点应根据中国结算相关要求，按照其内部管理制度申请衍生品合约账户销户。衍生品合约账户内无持仓及未了结债权债务后，方予以办理销户。（二）办理说明1.开户代理机构通过PROP和自身