商品cta量化策略跟踪-20170828-东证期货-25页

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1、周度报告-金融工程[Table_Title]商品CTA量化策略跟踪[Table_Rank]报告日期：2017年8月28日李晓辉高级分析师(金融工程)从业资格号：[Table_AnalyserF302]2611[Table_Summary]★日内交易策略Tel：8621-63325888-1585Email：xiaohui.li@orientfutures.com本周螺纹钢、橡胶等品种在日内交易各个策略上继续出现了回撤。今年以来，表现最好的是橡胶的R-Breaker策略，其所田钟泽分析师(金融工程)得累计收益已达34.21%，最大回撤为7.23%。从业资格号：F03020259★套利策略Tel

2、：8621-63325888-1589产业链套利中炼焦产业链套利本周无信号，累计收益为Email：zhongze.tian@orientfutures.com19.41%，夏普率1.67。甲醇制PP本周开仓，累计收益达罗鑫明分析师(金融工程)到-11.31%。鸡蛋产业链本周无信号，累计收益-8.06%。钢从业资格号：F3026571厂套利本周开仓，累计收益10.39%，夏普率为0.74。金Tel：8621-63325888-1585本周镍跨期套利净值继续回升，单周收益0.21%，累计收融Email：xinming.luo@orientfutures.com益1.60%；锌本周收益-0.08%

3、，累计收益-0.75%；铝本周无期交易，累计收益-0.32%。货★日间择时策略[Table_Report]相关报告本周HMM策略中焦炭在RC、ROC因子上均也延续了上涨《国内商品期货常用日内CTA策略测趋势，其中RC从8月7日起持续看多。从整体业绩来看，试》今年以来表现最好的仍然是焦炭的RC因子，在3倍杠杆水《商品期货套利实证》平下目前获得的累计收益率已达到了470.67%，预测正确率《机器学习方法系列之一：基于单特征则位58.23%。因子的隐马尔科夫模型在商品期货上的应用》重要事项：本报告版权归上海东证期货有限公司所有。未获得东证期货书面授权，任何人不得对本报告进行任何形式的发布、复制。本

4、报告的信息均来源于公开资料，我公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证，也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更。我们已力求报告内容的客观、公正，但文中的观点、结论和建议仅供参考，报告中的信息或意见并不构成交易建议，投资者据此做出的任何投资决策与本公司和作者无关。有关分析师承诺，见本报告最后部分。并请阅读报告最后一页的免责声明。金融工程-周度报告2017-08-28目录1、日内交易策略本周策略表现.................................................................................................

5、......................................51.1、DualThrust策略.......................................................................................................................................................51.2、ATR策略...................................................................................

6、................................................................................61.3、RBreaker策略...........................................................................................................................................................72.、套利策略本周表现.....................................

7、................................................................................................................82.1、产业链套利....................................................................................