期货量化策略跟踪：日内连续下行，日间大幅调整

《期货量化策略跟踪：日内连续下行，日间大幅调整》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在行业资料-天天文库。

1、[Table_Title]金融工程研究日内连续下行，日间大幅调整—期货量化策略跟踪20171218期货量化策略跟踪2017年12月18日[Table_Summary]报告摘要：民生证券研究院上周市场行情回顾螺纹钢期货主力合约收于3824元/吨，周跌幅1.82%；橡胶期货主力合约收于14415[Table_Invest][Table_Author]分析师：徐玉宁元/吨，周涨幅2.49%；铁矿石期货主力合约收于508元/吨，周涨幅0.30%；沪铜执业证号：S0100516080001期货主力合约收于52590元/吨，周涨幅

2、2.36%；棕榈油期货主力合约收于5246电话：010-85127831元/吨，周跌幅1.69%；白糖期货主力合约收于5961元/吨，周跌幅8.80%；豆粕邮箱：xuyuning@mszq.com期货主力合约收于2811元/吨，周跌幅2.23%。日均成交量方面，除橡胶、棕榈油、豆粕外，其余商品期货均较前一周有不同程研究助理：马自妍度上涨。执业证号：S0100116070037持仓量方面棕榈油、铁矿石、螺纹钢下跌，其余商品期货均较前一周有所上升。电话：010-85127513日内趋势策略邮箱：maziyan@mszq.c

3、omDualThrust策略：上周在橡胶期货上开空仓，净值盈利-2.64%。R-Breaker策略：上周在橡胶期上由多转空再转多，净值盈利8.78%；年初至今累计收益10.72%，夏普率0.23。电话：日间趋势策略双均线交叉策略：上周在白糖上看多，在沪铜上由多转空。比建仓时分别收益-28.11%、-0.84%。年初至今，策略在螺纹钢上累计收益11.29%，夏普率0.13；在橡胶上累计收益41.14%，夏普率0.68；在铁矿石上累计收益34.60%，夏普率0.32；在沪铜上累计收益4.14%，夏普比率0.23；在棕榈油上

4、累计收益5.91%，夏普率[Table_docReport]相关研究0.05；在白糖上累计收益2.81%，夏普率0.003。1、量化CTA：趋势交易面面观布林带通道策略：上周在螺纹钢上持多仓，净值盈利0.20%；年初至今，策略在螺纹钢上累计亏损34.64%，夏普率-0.49；在铁矿石上累计收益0.93%，夏普率-0.02。2、CTA策略巡礼：从趋势到套利MACD策略：上周在豆粕期货上持空仓，相比建仓时盈利0.15%；年初至今，累3、日内连续波动，日间止损回盈计收益60.56%，夏普率0.67。（20171127）风险提

5、示4、日内连续波动，日间止跌回盈回测基于历史数据，不代表未来表现。（20171204）5、日内波动下行，日间小幅调整（20171211）本公司具备证券投资咨询业务资格，请务必阅读最后一页免责声明证券研究报告1期货量化策略跟踪目录一、上周市场行情回顾...........................................................................................................................................

6、...........3（一）螺纹钢交易情况............................................................................................................................................................3（二）橡胶交易情况...........................................................................

7、.....................................................................................3（三）铁矿石交易情况............................................................................................................................................................4（四）沪铜交易情况.

8、...............................................................................................................................................................