cfa一级数量分析和组合管理讲义

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1、金程教育金程教育20112011年年66月月CFACFA一级强化班一级强化班QuantitativeMethodsQuantitativeMethods讲师：何旋日期：2011年4月地点：■上海□北京□深圳上海金程国际金融专修学院何旋何旋¾职称：金程教育高级培训师、金程教育资深研究员、通过FRM、通过CFA二级考试、CFA三级候选人¾工作经验：2009年至今，担任金程教育CFA（注册金融分析师）高级培训师，主要负责《经济学》、《固定收益》、《衍生产品》和《组合管理》的课程讲解；2007年至今，在金程教育金融研究院内担任研究员，主要负责包括CFA项目研发以及的相关内训课程的课程体系开发，主

2、要项目经验包括：摩根史丹利项目（组长）：组织小组内成员定期讨论；搜集金融基础知识方面的英文资料，撰写英文课件，确保项目质量；中国银行项目：负责企业财务报表粉饰及合并报表、关联交易模块的研究与课件撰写；中国工商银行CFA培训项目：CFA一级二级辅导员；金程教育CFA三级课程体系的整体开发及相关课件、资料制作；金融热点专题研究，包括：次级债、IPO、一行三会等，形成研究报告，并开发相关课程（形成大纲，研究编写课件及各类辅助材料）；基于内训客户的培训课程体系开发：南京银行、兴业基金、瑞穗实业银行等。¾授课：讲授CFA®LevelI20次，CFA®LevelII15次等。授课范围广泛：经济学、固

3、定收益投资、衍生品投资、投资组合、资产配置、个人理财、数量分析等。¾专业能力：金融理论知识扎实，在金融教学中有自己独到的方法。多年对CFA考试体系的研究使她全面掌握考试重点，尤其擅长经济学课程的讲授，能将复杂的理论具体化。，在授课过程中能够从考生角度出发，提供自己在备考过程中的经验和方法，帮助考生更好的准备考试。¾客户：摩根史丹利、工商银行、中国银行、瑞穗实业银行、南京银行、兴业基金等。¾联系方法：hexuanf@gmail.com2-211100%ContributionBreedsProfessionalismTopicWeightingsinCFALevelITopicWeight

4、ingsinCFALevelISessionNO.ContentWeightingsStudySession1Ethics&ProfessionalStandards15StudySession2-3QuantitativeAnalysis12StudySession4-6Economics10StudySession7-10FinancialReportingandAnalysis20StudySession11CorporateFinance8StudySession12PortfolioManagementandWealthPlanning5StudySession13-14Equ

5、ityInvestment10StudySession15-16FixedIncome12StudySession17Derivatives5StudySession18AlternativeInvestments33-211100%ContributionBreedsProfessionalismQuantitativeMethodsQuantitativeMethods¾TimeValueCalculationòR5TheTimeValueofMoneyòR6DiscountedCashFlowApplications¾Probability&StatisticsòR7Statist

6、icalConceptsandMarketReturnsòR8ProbabilityConceptsòR9CommonProbabilityDistributions¾InferentialstatisticsòR10SamplingandEstimationòR11HypothesisTesting4-211100%ContributionBreedsProfessionalismQuantitativeMethods:R5QuantitativeMethods:R5¾TimeValueofMoney1.Requiredinterestrateonasecurity的组成2.EAR3.

7、Annuities的计算：FV,PV,requiredpayment5-211100%ContributionBreedsProfessionalismR5:TimeValueofMoneyR5:TimeValueofMoneyLOS5.ainterpretinterestratesasrequiredrateofreturn,discountrate,oropportunitycost;¾Requiredrateofreturni