第9章：虚拟变量回归模型ppt课件.ppt

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1、第9章虚拟变量回归模型暨南大学经济学院统计学系陈文静1暨南大学经济学院统计系陈文静许多经济变量是可以定量度量的，如：经济增长、投资、消费、出口、商品需求量、价格、收入、产量等但也有一些影响经济变量的因素无法定量度量，如：职业、性别对收入的影响，战争、自然灾害对GDP的影响，季节对某些产品（如冷饮）销售的影响等等。为了在模型中能够反映这些因素的影响，并提高模型的精度，需要将它们“量化”，为什么要引入虚拟变量2暨南大学经济学院统计系陈文静虚拟变量的基本含义虚拟变量：根据本质属性（如男女）而取值为0或1的变量。记为D(Dummy)。比如性别、民族、企业所有制性质、地域差异、学历等都可以用作为虚拟变

2、量引入到模型中。比如：男性为1，女性为0；一般地，在虚拟变量的设置中：肯定类型取值为1；否定类型取值为0。3暨南大学经济学院统计系陈文静4暨南大学经济学院统计系陈文静5暨南大学经济学院统计系陈文静6暨南大学经济学院统计系陈文静7暨南大学经济学院统计系陈文静西部中东北部南部8暨南大学经济学院统计系陈文静使用虚拟变量的告诫1每一定性变量所需的虚拟变量个数要比该定性变量的类别数少1，即如果有m个定性变量，只在模型中引入m-1个虚拟变量，避免多重共线性的问题，即虚拟变量陷阱问题。2不指定虚拟变量（被赋予零值）的那一组作为基准组，所有其他组都和基准组进行比较。3截距值代表了基准组的均值。4虚拟变量的系

3、数为级差截距系数，即取值为1的地区的截距值与基准组的截距系数之间的差别。9暨南大学经济学院统计系陈文静5基准组的选择完全由研究者自行决定！6前面的5个告诫是针对含有截距项的模型而言。若不含有截距项，则属性或类别个数与虚属变量个数一致，如刚才的上述例子，应该引入3个虚拟变量，10暨南大学经济学院统计系陈文静7引入虚拟变量的方法选择：（1）省略截距项，为每个类别都引入一个虚拟变量。（2）含有截距项，虚拟变量的个数比变量的类别数少一个注：通常选择含有截距项的模型11暨南大学经济学院统计系陈文静同时含有定量和定性回归元的回归模型12暨南大学经济学院统计系陈文静13暨南大学经济学院统计系陈文静虚

4、拟变量的引入方式虚拟变量做为解释变量引入模型有两种基本方式：加法方式和乘法方式。1、加法方式14暨南大学经济学院统计系陈文静企业职工薪金模型中性别虚拟变量的引入采取了加法方式。企业女职工的平均薪金为：企业男职工的平均薪金为：15暨南大学经济学院统计系陈文静几何意义：假定2>0，则两个函数有相同的斜率，但有不同的截距。意即，男女职工平均薪金对教龄的变化率是一样的，但两者的平均薪金水平相差2。可以通过传统的回归检验，对2的统计显著性进行检验，以判断企业男女职工的平均薪金水平是否有显著差异。0216暨南大学经济学院统计系陈文静又例：考虑个人保健支出对个人收入和教育水平的回归。教育水平考虑

5、三个层次：高中以下，高中，大学及其以上模型可设定如下：这时需要引入两个虚拟变量：17暨南大学经济学院统计系陈文静在E(i)=0的初始假定下，高中以下、高中、大学及其以上教育水平下个人保健支出的函数：高中以下：高中：大学及其以上：18暨南大学经济学院统计系陈文静还可将多个虚拟变量引入模型中以考察多种“定性”因素的影响。如在上述职工薪金的例中，再引入代表学历的虚拟变量D2：本科及以上学历本科以下学历职工薪金的回归模型可设计为：19暨南大学经济学院统计系陈文静女职工本科以下学历的平均薪金：女职工本科以上学历的平均薪金：于是，不同性别、不同学历职工的平均薪金分别为：男职工本科以下学历的平均薪金：男

6、职工本科以上学历的平均薪金：20暨南大学经济学院统计系陈文静2、乘法方式加法方式引入虚拟变量，考察：截距的不同，许多情况下：往往是斜率有变化，或斜率、截距同时发生变化。斜率的变化可通过以乘法的方式引入虚拟变量来测度。例：根据消费理论，消费水平C主要取决于收入水平Y，但在一个较长的时期，人们的消费倾向会发生变化，尤其是在自然灾害、战争等反常年份，消费倾向往往出现变化。这种消费倾向的变化可通过在收入的系数中引入虚拟变量来考察。21暨南大学经济学院统计系陈文静这里，虚拟变量D以与X相乘的方式引入了模型中，从而可用来考察消费倾向的变化。假定E(i)=0，上述模型所表示的函数可化为：正常年份：反常年

7、份：如，设消费模型可建立如下：22暨南大学经济学院统计系陈文静回忆CHOW检验，若检验结论表明具有显著结构变化，但不能确认是截距还是斜率发生了变化。利用虚拟变量可以检验截距和斜率是否发生了变化。我们前面的例子研究的是美国高失业率是否改变了个人储蓄行为，续前例。例子：美国高失业率与储蓄行为。全样本1970－1995样本Ⅰ：1970—1981，达到最高失业率之前；样本Ⅱ：1982—1995，达到最高失业率之后。问