第八章 包含虚拟变量的回归模型ppt课件.ppt

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1、第九章包含虚拟变量的回归模型9.1虚拟变量的性质9.2包含一个定量变量：一个两分定性变量的回归模型9.3虚拟变量有多种分类的情况9.4包含一个定量变量：两个定性变量的回归模型1第九章包含虚拟变量的回归模型9.5模型的推广9.6回归模型中的结构稳定性：虚拟变量法9.7虚拟变量在季节分析中的应用9.8小结29.1虚拟变量的性质虚拟变量（dummyvariable):定性变量。一般取值为0，1。用符号D表示。方差分析模型（ANOVA）：解释变量仅是虚拟变量的模型。协方差模型（ANCOVA）：回归模型中的解释变量有些是定量的，有些是定性的。39.1虚拟变量的性质我们来看下面的一

2、个例子：Yi=B1+B2Di+ui(9-1)其中，Y=初职年薪假定随机扰动项满足古典线性回归模型的基本假定，根据模型（9-1）得到：49.1虚拟变量的性质非大学毕业生的初职年薪的期望为：大学毕业生的初职年薪的期望为：用OLS法很容易检验零假设：大学教育没有任何益处（既B2=0），并可根据t检验值判定b2是否统计显著。5例9.1大学毕业生和非大学毕业生的初职年薪6例9.1大学毕业生和非大学毕业生的初职年薪7例9.2工作权利对工会会员的影响为了研究工作权利法的效果（该法使工会的劳资谈判合同合法化），Brennan等人建立了工会会员（属于工会的工人占所有工人的百分比）对工作权

3、利法（1980年）的函数模型。这项研究包括了50个州，其中19个州制定了工作权利，31个州允许有工会会员制度。8例9.2工作权利对工会会员的影响回归结果如下：se=(1.00)(1.58)r2=0.4970t=(26.68)(6.65)p值=(0.000)(0.000)其中，Y—工会成员占工人的比例（1980）99.2包含一个定量变量：一个两分定性变量的回归模型一个ANCOVA模型：Yi=B1+B2Di+B3Xi+ui(9-6)其中，Yi—大学教师的年薪　Xi—教龄Di＝109.2包含一个定量变量：一个两分定性变量的回归模型对模型（９-６）的解释如下：假定E(ui)=0

4、,则女教师平均年薪：E(Yi

5、Xi,Di＝0)=B1+B3Xi男教师平均年薪：E(Yi

6、Xi,Di＝1)=(B1+B2)+B3Xi图9-2描绘了这两种不同的情况。（为了说明的方便，假定B1>0).119.2包含一个定量变量：一个两分定性变量的回归模型129.2包含一个定量变量：一个两分定性变量的回归模型虚拟变量的一些性质：（1）一个虚拟变量足可以区分两个不同的种类。一般的规则是：如果一个定性的变量有m类，则要引入（m-1）个虚拟变量。139.2包含一个定量变量：一个两分定性变量的回归模型显然：D1=（1-D2）或D2=（1-D1）也即D1、D2完全共线性。此时无法得到参

7、数的唯一估计值，陷入虚拟变量陷阱。避免完全多重共线性。若设定两个虚拟变量，则模型（9-6）可写为：149.2包含一个定量变量：一个两分定性变量的回归模型（2）虚拟变量的赋值是任意的。（3）赋值为0的一类常成为基准类（base）、对比类（benchmark）、控制类（control）、遗漏类（omittedcategory）（4）虚拟D的系数成为差别截距系数,表明取值为1的类的截距值与基准类截距值的差距。15例9.3实例一则：教师年薪与教龄、性别的关系。16例9.3实例一则：教师年薪与教龄、性别的关系。为了说明ANCOVA模型，我们来看表9-2中数据。根据数据，得到的OL

8、S回归结果如下：Yi=17.969+1.3707Xi+3.3336Di(9-10)se=(0.1919)(0.0356)(0.1554)t=(93.6120)(38.454)(21.455)R2=0.993317例9.3实例一则：教师年薪与教龄、性别的关系。根据（9-10）的回归结果，可以推导出男女教师的平均年薪函数：女教师平均年薪：男教师平均年薪：图9-2描绘了上述回归结果。18例9.4不同规模报酬对产出的影响199.3虚拟变量有多种分类的情况假定根据横截面数据，我们想要做个人假期旅游的年支出对其收入与受教育水平的回归。假定教育水平有如下几等：未达到中学水平，中学水平

9、，大学水平。我们引入两个虚拟变量来表示三种不同的教育水平。209.3虚拟变量有多种分类的情况假定教育水平不同的三个群体有相同的斜率，但截距不同，我们用下面的模型：Yi=B1+B2D2i+B3D3i+B4Xi+u(9-13)式中，Yi—用于假期旅游的年支出Xi—年收入219.3虚拟变量有多种分类的情况假定E（u)=0,从（9-13）的回归结果可得：未达到中学水平的平均旅游支出：E(Yi

10、D2=0,D3=0,Xi)=B1+B4Xi(9-14)中学水平的平均旅游支出：E(Yi

11、D2=1,D3=0,Xi)=(B1+B2)+B4Xi(9-15)大学