《虚拟变量模型》ppt课件

《《虚拟变量模型》ppt课件》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在教育资源-天天文库。

1、§第8章虚拟变量模型一、虚拟变量的基本含义二、虚拟变量的设置原则三、虚拟变量作用四、虚拟变量的引入五、虚拟变量的特殊应用六、虚拟被解释变量模型一、虚拟变量的基本含义许多经济变量是可以定量度量的，其取值可用数值表示，如：商品需求量、价格、收入、产量等但也有一些影响经济变量的因素无法定量度量，如：职业、性别对收入的影响，战争、自然灾害对GDP的影响，季节对某些产品（如冷饮）销售的影响等等，反映这些定性因素的变量被称为品质变量，这些变量由于各种原因不能计量。为了在模型中能够反映这些因素的影响，并提高模型的精度，需要将它们“量化”.

2、这种“量化”通常是通过人为地虚构出来一种特殊的变量来完成的。即根据这些因素的属性类型，构造只取“0”或“1”的人工变量，通常称为虚拟变量（dummyvariables），文献中习惯用表示。例如，反映性别这个属性的虚拟变量可取为：一般地，在虚拟变量的设置中：用1表示这种属性或特征存在，用0表示这种属性或特征不存在。或者说，设置虚拟变量时,将比较类型、肯定类型取值为1；而将基础类型、否定类型取值为0。再如：虚拟变量模型概念：把包含虚拟变量的模型称为虚拟变量模型（DummyVariableModel）,若仅有解释变量中包含虚拟变量

3、，称为虚拟解释变量模型；若被解释变量是虚拟变量，称为虚拟被解释变量模型，或称为离散选择模型。一个以性别为虚拟变量考察企业职工薪金的模型：其中：Yi为企业职工的薪金，Xi为工龄，Di=1，若是男性，Di=0，若是女性。研究居民住房消费支出和居民可支配收入之间的数量关系。回归模型的设定为：现在要考虑城镇居民和农村居民之间的差异，如何办？为了对“城镇居民”、“农村居民”进行区分，分析各自在住房消费支出上的差异，设为城镇;为农村,则模型为(模型有截距，“居民属性”定性变量只有两个相互排斥的属性状态（），故只设定一个虚拟变量。)虚拟变

4、量陷阱(一个例子)若对两个相互排斥的属性“居民属性”，仍然引入个虚拟变量，则有则模型（1）为则对任一家庭都有：，即产生完全共线，陷入了“虚拟变量陷阱”。“虚拟变量陷阱”的实质是：完全多重共线性。虚拟变量陷阱二、虚拟变量的设置原则虚拟变量的个数须按以下原则确定：每一定性变量所需的虚拟变量个数要比该定性变量的类别数少1，即如果定性变量有m个类型，只在模型中引入m-1个虚拟变量。每个虚拟变量定义为：当第i种属性类型出现时，第i个虚拟变量取1,其它都取0时，则表示出现第种属性类型。虚拟变量皆取0，而当所有例:虚拟变量反映季节变动的影

5、响已知冷饮的销售量Y除受k种定量变量Xk的影响外，还受春、夏、秋、冬四季变化的影响，要考察该四季的影响，只需引入三个虚拟变量即可：则冷饮销售量的模型为：在上述模型中，若再引入第四个虚拟变量则冷饮销售模型变量为：其矩阵形式为：如果只取六个观测值，其中春季与夏季取了两次，秋、冬各取到一次观测值，则式中的：显然，(X,D)中的第1列可表示成后4列的线性组合，从而(X,D)不满秩，参数无法唯一求出。这就是所谓的“虚拟变量陷阱”，应避免。1.可以检验和度量用文字所表示的定性因素的影响例如，为了反映甲、乙两种不同的工艺过程对产量的影响，

6、可以在生产函数中引入描述甲、乙两种不同的工艺过程的虚拟变量：通过对模型中的显著性检验来确定甲、乙两种不同的工艺过程是否对产量有显著影响。三、虚拟变量的作用2.可以测量变量在不同时期的影响例如：研究我国国民生产总值Y随时间X而增长的过程，需要考虑反常年份这一特殊因素的影响。若定义则引入虚拟变量的模型为通过对参数进行检验，可以检验反常年份对社会总产值有无显著影响，就把受反常年份影响的时期从总过程中区分出来3.可以用来处理异常数据的影响。例如，变量Y和X在长期中基本满足线性回归模型的各个假设，但在时刻有一个突发情况，使得Y出现一个

7、k单位的暂时性波动。如果用线性回归模型分析这两个变量的关系，其误差项的均值是解决的办法是引进一个针对性的虚拟变量，其定义为新的回归模型为：解决了均值非0的问题其中四、虚拟变量的引入方式在计量经济模型中引入虚拟解释变量，一般地有三种方式：加法方式、乘法方式和混合方式。1.加法方式：所谓加法方式，即将虚拟变量直接作为一个解释变量引入模型，它同其他解释变量之间是相加的关系。当不同类型模型的斜率相同，截距不相同时，可考虑以加法形式引入虚拟变量。以加法方式引入虚拟变量时，主要考虑的问题是定性因素的属性和引入虚拟变量的个数。（1）解释变

8、量只有一个定性变量而无定量变量，而且定性变量为两种相互排斥的属性；（2）解释变量分别为一个定性变量（两种属性）和一个定量解释变量；（3）解释变量分别为一个定性变量（两种以上属性）和一个定量解释变量；（4）解释变量分别为两个定性变量（各自分别是两种属性）和一个定量解释变量；加法方式分为四种情