《虚拟解释变量模型》PPT课件

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1、第八章虚拟解释变量模型——单一方程模型的专门问题（1）Econometrics10/9/20211问题的提出建国后中国城镇居民家庭的储蓄函数研究数据来源：http://www.stats.gov.cn根据1952—2002年人均收入和人均储蓄的数据资料（以1952年的物价水平为100），建立储蓄模型：该模型是否合理？怎么比较？10/9/20212在回归模型中，目前所遇的所有变量均为定量变量（可直接测度、数值性），例如GDP，工资，收入、受教育年数，销售额等。在实际建模中，一些定性变量的影响也是不可忽视的。例如，研究某个企业的销售水平，产业属性（制造业、零售业

2、）、所有制（私营、非私营）、地理位置（东、中、西部）、管理者的素质、不同的收入水平等也是值得考虑的影响因素，但这些因素共同的特征是定性描述的。问题是，依据现有的回归分析知识，如何对非定量因素进行回归分析？以及为什么对定性因素要采用回归分析？一般性的描述10/9/20213☻虚拟变量☻虚拟解释变量回归☻案列分析本章讨论10/9/20214一、虚拟变量的基本概念前面讨论的数量因素（变量）可以直接度量，但质的因素（如：性别、职业、文化程度、所有制形式等定性因素）不能直接度量。为了在模型中反映这些属性因素的影响，人们采取了构造人工变量的方法——当某种属性存在时人工变量

3、的取值为1，当某种属性不存在时人工变量的取值为0。虚拟变量：取值为0和1的人工变量。（哑变量、双值变量、定性变量、二元型变量等，DorDum）第一节虚拟变量10/9/20215二、虚拟变量的设置原则1、在含有截矩项的模型中,定性因素有m个相互排斥的类型或特征，模型中只能引入（m-1）个虚拟变量，否则会陷入“虚拟变量陷阱”，产生完全共线；例1：居民住房消费支出Y、居民可支配收入X的模型：为了将“城镇居民“、”农村居民“对Y的影响反映模型中，设10/9/20216则模型(1)为若引入m=2个虚拟变量，则模型(2)为：任一家庭都有：D1i+D2i=1，即D1i=1-

4、D2i（完全共线）。10/9/20217例2：虚拟变量10/9/202182、虚拟变量取“0”或“1”应从分析问题的目的出发予以界定（多以“0”代表基础类）；讨论：虚拟变量的取值可否为“1”或“2”，甚至“3”、“4”、“5”……???二、虚拟变量的设置原则(续)10/9/202193、虚拟变量在单一方程中，可以作为解释变量，也可以作为被解释变量。虚拟被解释变量的研究是当前计量经济学研究的前沿领域，如MacFadden、Heckmen等人的微观计量经济学研究，大量涉及到虚拟被解释变量的分析。本课程只是讨论虚拟解释变量的问题，包括如何在回归模型引入虚拟解释变量（

5、包括加法形式和乘法形式）、以及不同方式引入虚拟解释变量后的作用。10/9/202110TheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel2000"forhisdevelopmentoftheoryandmethodsforanalyzingselectivesamples”JamesJHeckmanUSA10/9/202111TheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel2000"forhisdevelopmentofth

6、eoryandmethodsforanalyzingdiscretechoice"DanielLMcFaddenUSA10/9/202112与麦克法登教授在林岛欢迎宴会上合影10/9/202113三、引入虚拟变量的作用1、分离异常因素的影响如观察我国社会总产值的时间趋势，须考虑三年自然灾害这一特殊因素的影响2、检验不同属性类型对因变量的作用3、提高模型的精度引入虚拟变量后，相当于把不同属性类型的样本合并，即相当于扩大了样本容量，从而可提高模型的精度10/9/202114第二节虚拟解释变量回归加法类型一个定性解释变量一个定量和一个两种属性定性解释变量一个定量和一

7、个多种属性定性解释变量一个定量和多个定性变量解释变量乘法类型结构变化的检验交互效应分析分段线性回归10/9/202115一、加法类型设定的虚拟变量以相加的形式出现（四类），作用是改变了截距项。（截距变动模型）1、一个定性解释变量以居民收入为例：10/9/2021162、一个定量和一个两种属性定性解释变量XYwho'swho?10/9/2021173、一个定量和一个多种属性定性解释变量10/9/202118季节的颜色???XY10/9/202119Eviews的实现需要建立虚拟变量！10/9/2021204、一个定量和多个定性变量解释变量例：不同人群组的衣着消费

8、函数模型Xi—收入水平；Yi—年服装消