《风险管理》计算题专题公式汇总史上全.doc

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1、《风险管理》计算题专题公式汇总1.财产直接损失评估方法（一）重置成本法：财产重置成本＝重置全价－有形损耗－无形损耗＝重置全价×成新率－无形损耗1.直接法：财产重置全价＝直接成本＋间接成本间接成本其分摊方法：（1）按人工成本比例：间接成本＝人工成本总数×分配率（2）单位价格法：间接成本＝工作量×单位价格（按日或时计）（3）直接成本百分率法：间接成本＝直接成本×间接成本占直接成本百分率2.产出能力比较法：以生产相同的产品的全新财产为标准，通过比较被评估财产与全新财产的产出能力，从而确定财产重置全价3.物价指数法：根据财产帐面

2、原值与物价变动指数估算重置价值。重置成本法---有形损耗的评估财产有形损耗＝重置成本×（1－成新率）＝重置成本×（1-）成新率＝=重置成本法---无形损耗的评估财产无形损耗＝生产成本超支额×折现系数其中：n为被评估财产尚可使用年限；i为折现率即银行年利率。（二）现行市价法：通过市场上与被评估财产相同或类似的财产价格，据以确定财产评估价值的方法。直接法（相同的财产评估）；类比法（类似的财产评估）缺点：受市场影响较大。（三）收益现值法：对财产在未来产生的收益进行折现来评估财产价值。1.有限期间各年收益折算法收益现值＝∑（未来

3、若干年预期收益额×各年折现系数）2.无限期收益折现法①永续年金法（适用于各年预期收益相等）②分段法（适用于未来收益波动较大的情况）假设近期（通常为5年）各年收益不等，分别折现，5年之后各年收益全部等于G07，用永续年金法将其折算为第6年初的本金再折现。2.财产间接损失评估（租权利益损失即承租人利益损失）其中：V－租赁价值，T－原定租金，i－年利率，n－从租约合同终止到合同期满的月份总数3.人身风险损失金额评估（1）直接损失金额评估：对员工人身损失的补偿。个人死亡的年收入能力损失=年净收入个人丧失工作能力的年收入能力损失=

4、年净收入-年生活费用收入能力损失：未来可能获得的收入的现值。全距中值众数中位数算术平均数4.损失资料的数字描述描述集中趋势的指标，称位置量数全距平均绝对差方差和标准差变异系数描述离散趋势的指标，称变异量数（1）位置量数1.全距中值（最小观察值＋最大观察值）/2未分组：出现次数最多的数据（不唯一）分组资料：众数组的中点。2.众数：样本中出现次数最多的观察值。3.中位数：数据按顺序排列后位于最中间的数值。（n为数据个数）(n+1)/2（n为奇数）未分组资料，中间位置n/2，n/2+1（n为偶数）分组资料，中间位置n/24.算

5、术平均数（简称平均数）未分组资料：＝观察值总和/观察值项数分组资料：7（2）变异量数1.全距＝（最大观察值－最小观察值）未分组资料：2.平均绝对差（M.A.D）分组资料：3.方差和标准差（S2和S）未分组资料：方差：标准差：分组资料：方差：标准差：4.变异系数:5.损失概率与损失程度的估测（1）常用的离散型概率分布①二项分布：一定期间内，一个风险单位发生风险事故的概率为P，则n个独立的、同质的风险单位中发生事故的风险单位数Ｘ服从二项分布。记为X～B（n，P）。　　，k=0,1,2,-----,nEX＝nP，②泊松分布：一

6、定期间内，多个风险单位中，每个风险单位发生风险事故的概率相同，且发生风险事故次数的平均数为λ7，则发生风险事故次数Ｘ服从泊松分布。，k=0,1,2,-----EX＝λ，　（2）常用的连续型概率分布①正态分布：一定期间内，一个风险单位发生风险事故的损失额Ｘ，近似为对称钟型分布，则X近似服从正态分布。记为X～N（EX，）②对数正态分布：一定期间内，一个风险单位发生风险事故的损失额Ｘ，呈现右偏分布，其对数㏑X近似为对称钟型分布，则X近似服从对数正态分布。每年损失事故发生的次数的估测（1）用二项分布估测损失次数。应用条件：（1）

7、风险事故发生概率相等；（2）风险事故之间互相独立；（3）同一风险单位一年中发生两次以上事故可能性极小或概率为0。则发生风险事故的次数=发生风险事故的单位数。估测：发生风险事故的次数及其对应概率。（2）用泊松分布估测损失次数（二项分布中当n很大、p很小时，二项分布近似于泊松分布）。应用条件：（1）每一风险单位发生事故的概率相同；（2）每一风险单位发生可能发生多次风险事故；（3）每年发生的风险事故次数的平均数已知。估测：发生风险事故的次数及其对应概率。泊松分布常见于稠密性问题，因此对风险单位数较多的情况特别有效，一般来说，要

8、求风险单位不少于50，所有单位遭遇损失的概率都相同并低于0.1。每次事故的损失金额的估测（1）用正态分布估测损失额。应用条件：如果损失额频率分布近似于对称钟型分布，可以用正态分布来估测。估测：发生风险事故产生损失额区间及其对应概率。（2）用对数正态分布估测损失额。应用条件：如果损失频率分布为右偏分布，其对数近似对称钟