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1、管理工程学报Vol121,No14JournalofIndustrialEngineeringPEngineeringManagement2007年第4期基于信用风险度的商业银行风险评估模型研究12王建新,于立勇(11哈尔滨工业大学管理学院,黑龙江哈尔滨150001;21北京大学光华管理学院,北京100871)摘要:本文依据商业银行信用风险的内涵,结合信用风险的不确定性和相对性特征,提出以/信用风险度0作为系统的输出,并针对传统模式识别评估方法的不足,构建了基于补偿模糊神经网络的信用风险评估预测模型,为有效转变信用风险的
2、分类评估模式、提供更为全面的信贷决策支持奠定了基础。实证结果表明,该模型是一种较为有效的评估方法。关键词:信用风险评估;分类评估模式;补偿模糊神经网络;信用风险度中图分类号:F83015文献标识码:A文章编号:1004-6062(2007)04-0085-060引言于确立更为有效、客观的信用风险衡量标准和评估预测模商业银行在金融体系中占有举足轻重的地位,在创造货型,而信用风险衡量标准的构建应当以测度信贷资金安全系币存款、实现金融政策效率、社会投资实现等方面都发挥着数为核心,充分考虑信贷资金形成呆账的可能性在信用风险核心作
3、用。然而,商业银行在营运过程中无时无刻不面临着评估中的重要意义。各种金融风险,巴塞尔银行监管委员会在1997年9月公布的本文在评析传统信用风险衡量标准和分类评估模式的5有效银行监管的核心原则6中,将银行业面临的主要风险归基础上,利用单值模糊产生器、高斯型隶属函数、乘积推理规纳为8个方面,即信用风险、国家和转移风险、市场风险、利则、消极-积极补偿运算以及改进型重心反模糊化器,构建了率风险、流动性风险、操作风险、法律风险和声誉风险。其基于补偿模糊神经网络的信用风险评估预测模型,并依据信中,信用风险占有特殊的地位,世界银行对全
4、球银行业危机用风险的内涵,从信用风险评估的目的出发,提出以信用风的研究表明,导致银行破产的最常见原因就是信用风险。险度作为新的衡量标准。实证分析结果表明,模型可以较为信用风险是指信贷资金安全系数的不确定性,表现为企客观、准确地测度信贷资金形成呆账的可能性,是一种较为业由于各种原因,不愿意或无力偿还银行贷款本息,使银行有效的信用风险衡量工具。贷款无法回收,形成呆帐的可能性。信用风险评估是商业银行信用风险管理的首要工作和1信用风险评估方法与模型概述关键环节,事关银行的生存和社会的稳定。发达国家对信用从20世纪30年代以来,商
5、业银行信用风险的评估方法风险度量和管理研究的关注程度越来越高,再加上以东南亚大致经历了比例分析、统计分析和人工智能三个发展阶段,诸国为首的发展中国家对信用风险的关心,相信信用风险的我国商业银行信用风险管理起步较晚,信用风险评估仍然沿度量和管理必将成为21世纪风险管理研究中最具挑战的课袭传统的比例分析模式。题。传统的信用风险衡量标准将商业银行信用风险与贷款长期以来信用风险评估一直被看作是模式识别中的一企业/违约与否0等同起来,采用所谓的/经济主义方法论0,类分类问题,依据的信用风险衡量标准是贷款企业/违约与其基本思想是,通
6、过研究并挖掘/违约类0(到期未还本付息)否0,利用的是模型与方法的分类功能,形成信用风险的分类企业样本和/非违约0类企业样本的基本特征,建立判别公评估模式,这种做法被称为/粗暴的经验主义方法0。然而,式,进而对新样本进行分类。目前这种分类评估模式和衡量标准并未能充分反映信用风较为早期的信用风险评估方法(如主观分析法和财务比险的实质(信贷资金安全系数的不确定性),传统衡量标准对例分析法)在对贷款企业进行判别时,往往存在主观臆断性信用风险的度量客观上存在较为突出的/间接性0。另外,较强,缺乏客观评价基础等不足,而基于严谨统计
7、分析的信/违约与否0有限的取值(/00和/10)也难以精确刻画信用风用风险评估方法得到了更为广泛地应用。险的/暴露程度0,分类评估模式所反映的有限的经济信息并在Fisher(1936)做出了启发性的研究之后,多元判别分不能充分满足信贷风险决策的需要,转变评估模式的关键在析、多元回归分析、Logistic回归、Factor-logistic法、数学规划、K收稿日期:2005-05-30修回日期:2006-04-03基金项目:国家自然科学基金资助项目(70373012)作者简介:王建新(1960)),男(汉族),北京人,教授
8、级高工,哈尔滨工业大学管理学院博士研究生,主要从事风险评估、企业管理等研究方向。)85)王建新等:基于信用风险度的商业银行风险评估模型研究临近判别、贝叶斯决策模型、聚类分析、存活分析等方法得到资金安全系数的不确定性,这种不确定性实际强调的是信贷大量应用。这些统计模型的判别函数和样本分布的假设前资金形成呆账的可能性,而
