商业银行信用风险评估模型研究

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1、河北工业大学硕士学位论文商业银行信用风险评估模型研究姓名：汪涛申请学位级别：硕士专业：技术经济及管理指导教师：王云峰2002.11.1商业银行信用风险评估模型研究摘要随着金融的全球化趋势及金融市场的波动性加剧，各国银行和投资者受到了前所未有的信用风险的挑战。信用风险评估方法也不断推陈出新，管理技术正日臻完善，许多定量技术、支持工具和软件己付诸商业应用。我国商业银行和金融市场尚处转轨和新兴发展阶段，信用风险管理技术较为落后。针对于此，本文从商业银行角度，研究借款人(企业)信用评估的方法与应用问题。通过对国内外商业银行信用风险管理方法进行综述，从数据来源的角度将信用风

2、险评估模型划分为统计判别模型、结构化模型和简约化模型，并对其中主流的风险评估模型和方法作了分析和比较。同时，通过判别分析、Logit分析法和遗传算法，对预测企业违约模型中的特征财务指标的选择进行了理论上的探讨。并利用上述特征指标建立了基于遗传规划的信用风险评估模型。遗传规划是一种被证明了在启发式搜索、演化自适应建模等方面均有卓越表现，并在多个领域迅速得到应用的机器学习的软方法。将基于遗传规划的风险评估模型推导出的判别借款人信用等级的经验公式，作为银行审查客户信用水平、确定授信额度的依据，取得了一定的效果。关键词：商业银行，信用风险，特征财务指标，遗传规划童些堡堑篁

3、里里丝堡篁堡篓墼墅．RESEARCHONCREDITRISKEVALUATIONMODELSFoRCoMMERCIALBANKSABSTRACTTheglobalizationandfluctuationinfinancialworldhavebroughtbigchallengetobankersandinvestorsallaroundtheworld．Manynewmethodsareintroducedintothecreditriskevaluationareaandalotofquantitativetechniqueshaveputintothema

4、rket．Comparingwithfamousinternationalcommercialbanks，banksinChinahavealongwaytogo．Bysummarizingandanalyzingthemainapproachesandmodelsintheareaofevaluatingborrowersforcommercialbanks，thispaperusedthreedominantmethods化e．MultivariateDiscriminantAnalysis，LogitAnalysis，andNeuralNetwork)tos

5、electthecharacteristicfinancialindexesofdefaultriskforenterpriseborrowers．Withtheseindexes，weappliedtheacceleratedgeneticprogramming(GP)，whichisuprisingatpresent，forsimulationandoptimizationpurposes．Theexpressionsevaluatedfromthegenetic—programmingmodelsarethenappliedinjudgingthedegre

6、eandestablishingthelimitofcreditoftheborrowers．WedemonstratedthattheacceleratedOPissuccessfulinthatitevolvessolutionswithgreatergeneralizationandforecastcapacitythanuaditionaImethods．KEYWORDS：commercialbank，creditrisk，characteristicfinancialcriteria，geneticprogramming堡!!三些查兰矍圭兰堡矍兰一——第

7、一章绪论§l—l选题背景及意义现代商业银行在社会经济发展过程中，发挥着筹巢融通资金、引导资产流向、提高资金运用效率张调节享圭会慧需求瓣俸翅，是嚣瓮经济的“慧枢经”和“调节器”。然而，作为经营鑫融资产的特殊企业，商业银行以其特殊的经营对苏、广泛的社会联系和强大深远的影响力。成为风黢聚散蛉焦点。网时，金融漩释镊符韭务所发生的深远变革也使锻行面黼的风险类型层出不穷l】531．闲此，风险管理在银行业务的发展_j蓬程中的地位交褥日益莛要。在商北银行所面临的众多风险中，信用风险占有特殊的地位陋4。】。世界银行对全球银行北危机的礤究表明，曩藏衾融祝橡赝嚣臻戆主要风险仍然壹接采鑫

8、借款入释交